Métodos para llevar a cabo una renovación - página 12
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Podemos debatir sobre este tema. Si tiene 10.000 operaciones (puntos en un espacio multidimensional que nos limitamos a seleccionar las dimensiones - variables), basta con introducir 10.000 variables para que todos sus puntos encajen en un hiperplano. Esto ya es un ataque a cara descubierta. Así que, lo que estoy diciendo es.
está mal en principio, pero hay veces que no es crítico.
La validez puede ser detectada. Si el cambio de alguna variable con las otras fijas no cambia mucho el resultado, la significación es baja. Sin embargo, se pierde la interacción con otras variables. De hecho, un sistema es una interacción de varias variables.
Es más sencillo que eso.
El tema de este hilo es el volking-forward. El ajuste en sus términos es la optimización en la historia y la sustitución delresultado de la optimización para el rendimiento real del Asesor Experto. La falta de ajuste es el análisis de los resultados en la parte no optimizada, hacia adelante, del historial. Si se observa sólo las partes no optimizadas, es la evaluación sin ajuste.
Es decir, el único criterio de validez de tener o no tener una variable en este sentido es si ayuda o no a ganar en condiciones futuras imprevisibles.
En otras palabras, el mejor tipo de ajuste que conozco es el ajuste hacia delante. Pero, desgraciadamente, no se puede conseguir sólo con la optimización, hay que cambiar el código
Es más sencillo que eso.
El tema de este tópico es un avance lobuno. El ajuste en sus términos es la optimización en el historial y la sustitución delresultado de la optimización por el rendimiento real del Asesor Experto. La falta de ajuste es el análisis de los resultados en la parte no optimizada, hacia adelante, del historial. Si se observa sólo las partes no optimizadas, es la evaluación sin ajuste.
Es decir, el único criterio de validez de tener o no tener una variable en este sentido es si ayuda o no a ganar en condiciones futuras imprevisibles.
En otras palabras, el mejor tipo de ajuste que conozco es el ajuste hacia delante. Pero, por desgracia, no se puede conseguir con una simple optimización, hay que cambiar el código.
Estoy de acuerdo con esto.
El mercado está lleno de Asesores Expertos que valen miles de dólares y que en el mejor de los casos tienen 500 operaciones de optimización. Es una pérdida, sí.
No es tan sencillo, pero hay otra cuestión: ¿cuánto tiempo debemos dedicar a preajustar los sistemas (aprender el ruido) y luego ver lo malo que hay, si hay una forma de prediseñar un sistema que sea menos propenso a aprender el ruido?
Estoy de acuerdo con eso.
El mercado está lleno de EAs de miles de libras con un máximo de 500 operaciones de optimización. Esto es una pérdida, sí.
No es fácil, es una cuestión de cuánto tiempo hay que dedicar a los sistemas pre-sintonizados (ruido de aprendizaje) y luego ver mal si hay una forma de pre-diseñar un sistema que sea menos propenso al ruido de aprendizaje.
Nadie ha sugerido todavía nada mejor que el volking-forward en este sentido.
Entonces lo sugeriré.
Dancing Forward es una nueva palabra en las pruebas.
En la enseñanza verde, en la prueba roja. Repite muchas veces.
)
Dancing Forward es una nueva palabra en las pruebas.
Entonces lo sugeriré.
Dancing Forward es una nueva palabra en las pruebas.
En la enseñanza verde, en la prueba roja. Repite muchas veces.
)
Es una idea bastante antigua. Lo he intentado con volcán, con mis manos, pero no ha funcionado. Y tanto la formación en los tramos exitosos como en los posteriores no exitosos.
La cuestión es que perdemos la inercia y obtenemos una lotería a cambio. Si sólo hubiera una manera de tener en cuenta la especificidad de la muestra de la historia.... -Tengo un par de ideas al respecto y aún hay que probarlas.
El truco es que no hay formas fiables de identificar las características específicas del mercado en la historia y confirmar su ciclicidad. Y sin eso, el proceso de selección de secciones del pasado es completamente aleatorio.
¿Qué obtenemos como resultado?
¿Y qué obtenemos como resultado?
Es una broma, por supuesto.)
Pero este método es similar a la validación cruzada con repeticiones. Este enfoque se utiliza cuando se estiman los parámetros del modelo en un conjunto de pruebas. Es decir, la validación de los resultados debe realizarse en un conjunto separado.
Describí mi esquema Walk Forward utilizando el probador de personal aquí.
Yo no lo uso para nada, mi GA tiene su propio probador, todo está en MQL5.
PD En 2011 me cansé de pedirle a MQ que implementara esto o aquello. He escrito todos los míos. Utilizo el probador incorporado sólo para depurar antes de iniciar el modo de demostración en tiempo real.