Métodos para llevar a cabo una renovación - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Erm walk-forward sirve como control, no como elección de algo.
Erm walk-forward es para comprobar, no para seleccionar algo.
¿Y qué otro criterio puede sugerir para entender qué variante del código es mejor?
Elegir por backtest - no entender la esencia de volking-forward.
A continuación, explicar - cómo seleccionar la configuración para backtesting mañana.
Aquí tenemos el backtest por ejemplo del 14-10-2015 al 14-04-2016. ¿Cuál de las más de 10.000 opciones se puede ejecutar?
I valcking hacia adelante se entiende de la siguiente manera - que, además de la celebración de ennumber de otros backtests + ejecutarlos hacia adelante, para desarrollar criterios / método por el cual para seleccionar el backtest, que estadísticamente da buenos resultados en el futuro (es decir, en la prueba hacia adelante).
Como resultado, aplicando este método al backtest completado hoy (es decir, del 14-10-2015 al 14-04-2016), puedo esperar que el EA opere con beneficios el próximo mes.
A continuación, explicar - cómo elegir la configuración para ejecutar el EA para mañana.
Aquí hay un backtest por ejemplo del 14-10-2015 al 14-04-2016. ¿Cuál de las más de 10000 opciones se puede ejecutar?
Entendí el backtest de la siguiente manera - además de haber realizado una enumeración de otros backtests + pruebas retrospectivas, quiero desarrollar un criterio/método de selección de resultados de backtest que estadísticamente dé buenos resultados en el futuro (es decir, en las pruebas retrospectivas).
Probablemente no te refieras a una variante del código, sino a una variante de la configuración del EA.
Volking es una IMITACIÓN del FUTURO, por así decirlo. Su tarea es realmente una prueba. Si tengo dos opciones, las paso por el volking y veo cuál me ha funcionado mejor en una situación desconocida. Elijo, hago correcciones, las repaso, las comparo de nuevo: se obtiene una evolución sin ajustes. La idea del volking es la invariabilidad del mercado, por eso para el trading yo, por supuesto, tomo el conjunto más actual, pero hasta donde he definido la periodicidad óptima para la actualización de las variables - en nuestro caso es la duración del back. Encuentro la duración experimentalmente, de nuevo usando volking. Así se evita más o menos la sobreoptimización.
Es decir, los ajustes de los expertos deben ser tan frescos como el paso del intervalo de verificación de su volking, es decir, hacia atrás.
Naturalmente, todo tiene sentido si hay muchas secciones de este tipo. Y eso, a su vez, suele venir determinado por la capacidad.
Volkking es una IMITACIÓN del FUTURO, por así decirlo. Su propósito es realmente una prueba. Si tengo dos opciones, las paso por el volking y veo cuál me ha ganado más en una situación desconocida. Elijo, hago correcciones, las comparo de nuevo: se obtiene una evolución sin ajustes. La idea de volking -INERIDAD del mercado, por lo que para el comercio tomo, por supuesto, la más actual, pero por lo que he determinado la periodicidad óptima para las actualizaciones variables - en nuestro caso es la duración de la espalda. La duración la encuentro experimentalmente, de nuevo con la ayuda de volking. Así se evita más o menos la sobreoptimización.
Es decir, los ajustes para el Asesor Experto deben ser tan frescos como lo permita el "paso" del intervalo de verificación de su volking.
Y lo más interesante - ¿qué método para elegir el único de 10000+ variantes que se utilizará en el comercio real?
El criterio de selección que elegí no fue el de máximo beneficio, sino el de máximo beneficio con un drawdown<20%. ¿Quién tiene? - ¿Cuáles son las opciones para seleccionar ese resultado de la optimización que se ejecuta en el trabajo real?
Y tú sólo prueba ambos. Qué método tiene la mejor suma de beneficio OOS - esa variante es mejor. Y luego darás tus propios consejos a la gente. Lo mismo ocurre con el paso de las pruebas, puede ser diferente para cada caso.
¿Y cuáles son las opciones para intentarlo?
Ya has hecho una buena observación: que "Y esto, a su vez, suele estar determinado por la capacidad".
Llevo unas semanas con un sinfín de optimizaciones, aún no he visto ningún resultado interesante. Es una pena que no haya hecho un avance de todos los resultados a la vez y no los haya guardado junto con los resultados de las optimizaciones posteriores. Podría llevar mucho tiempo optimizar y optimizar....
Por eso te pido que compartas tus mejores prácticas para optimizar los resultados.
¿Y qué otro criterio puede sugerir para averiguar qué versión del código es mejor?