Métodos para llevar a cabo una renovación

 

Hola,

De la poca información que he podido encontrar sobre el valking forward, he sacado una metodología para hacerlo. Una parte del trabajo se realiza manualmente. No descarto que esté haciendo algo incorrecto o subóptimo. Tal vez haya algo que se pueda automatizar...

Así pues, veamos lo que estoy haciendo utilizando la optimización en intervalos semestrales como ejemplo

1) Hago la optimización del 01-01-2015 al 01-06-2015, luego del 01-02-2015 al 01-07-2015, 01-03-2015 ... 01-08-2015 y así sucesivamente.

2) de los resultados de la optimización para cada período selecciono el mejor resultado, por ejemplo con una reducción<20% (hay resultados con un beneficio mucho mayor, pero con una reducción mayor también, pero selecciono la reducción<20% por razones de estabilidad)

3) A continuación, empiezo a hacer pruebas manualmente (para una variante de optimización seleccionada en el paso 2) durante el mes siguiente a la optimización. Por ejemplo, realizo pruebas del 01-01-2015 al 01-06-2015, del 01-06-2015 al 01-07-2015. Guardo los valores de beneficios y detracciones en el archivo ТХТ.

4) Al final de todos los pases de optimización, analizo el archivo.

A partir de los resultados de las pruebas con este método, obtengo drenajes un par de veces al año, seleccionando el mejor resultado de optimización que tenga una reducción <20%.

Tal vez utilice otros criterios para seleccionar los resultados de la optimización, tal vez utilice una prueba de avance incorporada. ¿Hay alguna forma de automatizar todo el proceso?

Pido a los participantes del foro que compartan su método para comparar variantes e identificar la mejor.

 
elibrarius:

Hola,

para equilibrar las opciones e identificar la mejor.

Esta es la mejor.

Exija uno de estos de Metacvots, todavía tendrá que hacerlo a mano. A la larga lo harán, por supuesto, pero pueden pasar años, pero mientras tanto, haz un autotest.

 
Youri Tarshecki:

Aquí está la mejor.

Sí, exactamente lo que tienes en la imagen es lo que he descrito, sólo que en texto. La pregunta es sobre sus métodos, selección de resultados de optimización, posibilidades de automatización...

¿Tiene algún sentido utilizar el avance incorporado? El inconveniente es que perderás tiempo en el cálculo de los más de 10000 resultados. ¿Y cuáles son las ventajas?

 
elibrarius:

Sí, exactamente lo que tienes en la imagen es lo que he descrito, sólo que en texto. La pregunta es sobre sus métodos, selección de resultados de optimización, posibilidades de automatización...

¿Tiene algún sentido utilizar el avance incorporado en el probador? El inconveniente es que perderás tiempo en el cálculo de los más de 10000 resultados. ¿Y cuáles son las ventajas?

Simplemente tomo la suma de las ganancias netas hacia adelante como resultado, porque necesito las ganancias netas del Asesor Experto, no de los sharps. -) Y hago capturas de pantalla del informe para ver la naturaleza de las curvas de equidad, si es que hay alguna.
 
Youri Tarshecki:
Simplemente tomo la suma de las ganancias netas hacia adelante como resultado porque quiero el beneficio neto del Asesor Experto, no los sharps. -) Y hago capturas de pantalla del informe para ver las curvas de equidad, si es que las hay.

Los beneficios de los pozos pueden ser muy grandes con altas detracciones. De este modo, obtenemos resultados ajustados a un intervalo de tiempo concreto. Elegí como criterio de selección no el beneficio máximo, sino el beneficio máximo con drawdown<20%. ¿Cuáles son sus variantes de selección del único resultado de la optimización que va a hacer en el comercio real?

Además, no debemos seleccionar por forwards, sino por backtests. El forward sólo debe utilizarse para juzgar la corrección de las selecciones de backtest.

 
elibrarius:


¿Tiene sentido utilizar el avance incorporado del probador? La desventaja es que llevará tiempo calcular los más de 10.000 resultados. ¿Hay alguna ventaja?

No está claro a qué se refiere con lo de adelante y qué tipo de resultados es. El avance está fuera de la muestra.
 
Youri Tarshecki:
No está claro a qué se refiere con lo de adelante y cuáles son los resultados. El avance está fuera de la muestra.
Me refiero a la prueba de avance incorporada en el probador de terminales. ¿Tal vez debería incluirse para completar el cuadro? Es posible que sólo revise manualmente algunos resultados de optimización, mientras que el probador los calculará todos... pero no estoy seguro de que tenga sentido perder el tiempo en ello.
¿Quizás, al ver todos los delanteros, podamos elegir algo más, no una reducción de la deuda de <20%, como único criterio de selección?
 
elibrarius:

Además, no hay que hacer una elección por adelantado, sino por backtest. Un forward sólo debe servir para evaluar la selección correcta en el backtest.

¿Selección de qué? ))
 
Комбинатор:
¿Elección de qué? ))
Selección de 1 opción del conjunto de opciones obtenidas durante la optimización, es decir, la configuración del Asesor Experto sobre la que se va a ejecutar
 
elibrarius:
Me refiero a la prueba de avance incorporada en el probador de terminales. ¿Tal vez debería incluirse para completar el cuadro? Manualmente sólo puedo ver algunos resultados de optimización, y el probador los calculará todos... pero no estoy seguro de que tenga sentido perder el tiempo en ello.
¿Quizás, al ver todos los delanteros, podamos elegir algo más, no una reducción de la deuda de <20%, como único criterio de selección?
El auto-optimizador hace pruebas con el probador interno de MT y obtengo informes del probador interno. Tomo el beneficio neto como criterio de optimización de la espalda, porque mi experiencia ha demostrado que si el beneficio delantero es normal, entonces los sharps también son buenos. Para elegir - qué variante del código es mejor - comparo el beneficio neto de todos los forwards y además miro con mis ojos los informes de los probadores. Tengo 12 delanteros. Para el comercio tomo el último, el conjunto más actual.
 
Erm, el walk-forward es para comprobar, no para elegir algo.