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Propongo idear/desarrollar un coeficiente único que muestre la calidad de la estrategia, que tendrá en cuenta sus múltiples características (beneficio, drawdown, número de operaciones,...). En MT5 es posible utilizarlo.
Este tipo de tarea puede resolverse gráficamente:
El beneficio y la reducción se indican en el stop loss. Los tres valores utilizados en las funciones que se muestran en el gráfico no contienen información tan importante sobre la estrategia como la "estabilidad del crecimiento", en parte sólo el drawdown.
El resultado de estas funciones puede multiplicarse simplemente, dando lugar a un único número, que puede utilizarse para juzgar la calidad global de la estrategia.
Hace tiempo que se inventó el coeficiente sortino por incrementos diarios de los mínimos del gráfico de la renta variable.
Con modificaciones
1. debe contarse con un número estadísticamente significativo de operaciones
2. El diario no es adecuado para el intradía activo.
Con modificaciones
1. debe contarse con un número estadísticamente significativo de operaciones
2. El diario no es adecuado para el intradía activo.
¿Cuántas operaciones mínimas necesita para calcular adecuadamente el Sortino?
Depende de lo que se considere adecuado. Se trata de la validez estadística, y el valor exacto depende mucho de la propia estrategia, principalmente de su volatilidad de los rendimientos.
Hice una pregunta similar en este hilohttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Para Sortino es necesario estimar por separado, creo que a grandes rasgos se puede hacer estimando la fiabilidad de la rentabilidad media de la operación.
Depende de lo que se considere adecuado. Se trata de la validez estadística, y el valor exacto depende en gran medida de la propia estrategia, principalmente de su volatilidad de los rendimientos.
Hice una pregunta similar en este hilohttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Para Sortino es necesario estimar por separado, creo que a grandes rasgos se puede hacer estimando la fiabilidad de la rentabilidad media de la operación.
Bueno, por ejemplo, tengo 40-60 operaciones en mi formación y quiero calcular el Sortino. ¿Será suficiente?
Es perfectamente correcto decir que la adecuación puede determinarse de diferentes maneras. Un enfoque estándar de Matstat es encontrarel intervalo de confianza. Otro enfoque posible es probar la hipótesis estadística de que el coeficiente es mayor que un valor determinado.
Propongo idear/desarrollar un coeficiente único que muestre la calidad de la estrategia, que tendrá en cuenta sus múltiples características (beneficio, drawdown, número de operaciones,...). En MT5 es posible utilizarlo.
Este tipo de tarea puede resolverse gráficamente:
El beneficio y la reducción se indican en el stop loss. Los tres valores utilizados en las funciones que se muestran en el gráfico no contienen información tan importante sobre la estrategia como la "estabilidad del crecimiento", en parte sólo el drawdown.
El resultado de estas funciones puede multiplicarse simplemente, dando lugar a un número, que puede utilizarse para juzgar la calidad global de la estrategia.
Hay un indicador de la calidad de la estrategia: el beneficio futuro.
Y como nadie conoce el futuro, es imposible evaluar la calidad de la estrategia en absoluto. Por eso, el 99,99% de los productos del mercado son una mierda en términos de "beneficio futuro".
El único lugar donde se puede hablar de una estrategia de calidad no en el futuro es la estrategia de los especuladores institucionales con mucho dinero: tanto dinero para las noticias falsas (para desestabilizar el mercado), tanto dinero para la apreciación de los precios, por ejemplo, y tanto dinero para los cortos, cuyo beneficio debería pagar los costes.