Un único indicador de calidad para la estrategia - página 3
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¿La suma de los cuadrados de las desviaciones de qué?
Se trata de elevar al cuadrado todas las desviaciones de la regresión lineal y sumarlas. Cuanto mayor sea la desviación, peor será la estimación, normalmente dividida por el valor final de la regresión lineal (es decir, el valor final de la regresión lineal dividido por la suma de las desviaciones al cuadrado). Este es el método clásico. Pueden ser diferentes (de nuevo, referencia a las matemáticas).
Depende de para qué sea la estimación, si es una estimación intermedia o final, y cuál es su valor exacto.
Hay cientos de métodos.
Se trata de elevar al cuadrado todas las desviaciones de la regresión lineal y sumarlas. Cuanto mayor sea la desviación, peor será la estimación, normalmente dividida por el valor final de la regresión lineal (es decir, el valor final de la regresión lineal dividido por la suma de las desviaciones al cuadrado). Este es el método clásico. Pueden ser diferentes (de nuevo, referencia a las matemáticas).
Depende de para qué sea la estimación, si es una estimación intermedia o final, y cuál es su valor exacto.
Hay cientos de métodos
Quería preguntar, ¿qué parámetro estamos analizando?
Propongo que este indicador (K) sea el producto del factor de recuperación (RV) y la remuneración esperada:
K=FB*MO
PV= Beneficio neto/Disposición máxima ;
IR = Beneficio neto/número de operaciones.
Ejemplo (EUR/USD, TF D1):
Tenemos que manejar correctamente los oficios pequeños o no, no encajaría. Esto es lo que necesitamos para automatizar el proceso.
Aquí hay otra condición: se ha previsto la posibilidad de comparar dos o más estrategias y utilizaremos alguna escala fija, por ejemplo, de 0 a 100 y consideraremos que 75 y más es un buen nivel. Las estrategias se compararán cuando se negocie en el mismo intervalo de tiempo.
Si se necesita un número reducido o nulo de oficios para que se manejen correctamente, eso no va a funcionar. Esto es necesario para automatizar el proceso.
Aquí hay otra condición: era posible comparar dos o más estrategias y reducirlas a alguna escala fija, por ejemplo, de 0 a 100 y consideraremos que 75 y más es un buen nivel. Las estrategias se compararán al operar en el mismo intervalo de tiempo.
En primer lugar, no tiene sentido tener indicadores de una estrategia con cero operaciones, porque si no hay operaciones, no hay indicador. Y el coeficiente K ya es una estimación remota incluso de los resultados de un comercio. Pero no tiene sentido evaluar una estrategia con menos de 100 - 1000 operaciones.
En segundo lugar, todavía no tienes un indicador que evalúe de forma general la estrategia, y ya estás hablando de su escala, lo cual es erróneo. Dime, ¿qué característica de la estrategia no tiene en cuenta el coeficiente K = PF*MO? Es cierto que en el ejemplo anterior he conseguido que la K sea constante, disminuyendo año tras año desde 1973 kin hasta la actualidad. Esto sugiere que la estrategia ha empeorado, que necesita ser mejorada. El valor K varía mucho, desde una fracción de uno (1 caso) hasta 80. Otra cosa es tratar de entender el significado físico del coeficiente K. Sobre la comparación de estrategias - por favor, mostrar los mejores resultados de K en otras estrategias.
Si se necesita un número pequeño o nulo de oficios para que se manejen correctamente, eso no va a funcionar. Esto es necesario para automatizar el proceso.
Aquí hay otra condición: era posible comparar dos o más estrategias y reducirlas a alguna escala fija, por ejemplo, de 0 a 100 y consideraremos que 75 y más es un buen nivel. Las estrategias se compararán cuando se negocie en el mismo intervalo de tiempo.
aquí está mi asesor para un mes en una cuenta de centavos
La MT5 tiene diferentes criterios para optimizar los parámetros en el probador de estrategias, que se utilizan para evaluar la estrategia de negociación. Tú también puedes utilizarlos. Para elegir uno - tome cualquier Asesor Experto más adecuado, optimícelo por todos los criterios uno por uno, y compare los resultados de las pruebas a futuro. Por lo general, el ratio de Sharpe o el factor de recuperación ganan en una comparación de este tipo. Por ejemplo, la optimización por ratio de sharpe siempre da resultados mucho mejores que la optimización simplemente por equilibrio.
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