¿Cómo se identifican los patrones en los que la TS lista muestra un beneficio? - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si es tan complicado, hay que estudiar el comportamiento del precio que precede a las operaciones, introducir algunos parámetros de precio y hacer un análisis detallado. Pero puede ser difícil hacerlo en el terminal.
Si es tan complicado, hay que estudiar el comportamiento del precio que precede a las operaciones, introducir algunos parámetros de precio y hacer un análisis detallado. Pero puede ser difícil hacerlo en la terminal.
Lanza. Yo sería muy cauteloso con estos filtros.
Un elemento de ajuste siempre está presente, sin duda. Por eso es particularmente tonto tirar los mismos martes de una sola corrida. Esto debería hacerse al menos para una mayor optimización.
Tuve un caso de larga duración en la vida real en el que un día de la semana fue expulsado. Y en cada uno de esos días me sorprendía ver que se justificaba al ignorar el día, porque el mercado perdía casi siempre en ese día de la semana en particular. Hace tiempo que no uso este filtro, porque ya no encuentro una diferencia tan clara por días de la semana. Pero recuerdo bien que puede haber un patrón que se mantiene sólo en ciertos días. No sé por qué. Pero es un hecho comprobado en la vida real con miles de operaciones y muchos meses de comercio.
Por supuesto, los estudios estadísticos sobre el nivel de dependencia de los parámetros pueden realizarse en el mismo R. No se trata de herramientas, sino de enfoques para explicar el rendimiento de la aleatoriedad real de su ST.
La forma más directa es comparar el resultado financiero de una operación utilizando la ST con resultados generados aleatoriamente. Haz un experimento de monte carlo, generando n veces (10.000 veces, por ejemplo) el resultado de una TS aleatoria, manteniendo el número de operaciones = grado de libertad. La duración de las operaciones y el porcentaje de compra/venta también deben ser idénticos.
Utilizando los resultados aleatorios obtenidos, tome el cuantil del 99,9%. Si su TS la supera, podemos decir que al nivel de significación 0,01 o menos su TS está explotando algunas relaciones rentables.
La forma más directa es comparar el resultado financiero de una operación utilizando la ST con resultados generados aleatoriamente. Hacer un experimento de monte carlo, generando n veces (10.000 veces por ejemplo) el resultado de una TS aleatoria, manteniendo el número de operaciones = grado de libertad. La duración de las operaciones y el porcentaje de compra/venta también deben ser idénticos.
Utilizando los resultados aleatorios obtenidos, tome el cuantil del 99,9%. Si su TS lo supera, podemos decir que su TS explota algunas relaciones rentables a un nivel de significación de 0,01 o menos.
Estoy al tanto del Monte Carlo. Y te he visto hacerlo en particular. Pero no hay fe en este método. Basta con decir que genera una serie de precios mezclando deducciones. Y las deducciones son el punto débil. Porque se pueden calcular de diferentes maneras. Por alguna razón, las deducciones se calculan utilizando plazos, que son entidades ficticias completamente artificiales. Cómo calcular correctamente las deducciones es una gran pregunta. ¿Y es necesario calcularlos para hacer series artificiales, o deben generarse por un método diferente al de la agitación? Extremadamente ambiguo.
No hay duda de que existe un patrón. La pregunta es: ¿cuál es el patrón?
Sé lo de Montecarlo. Y te he visto hacerlo, en particular. Pero no hay fe en este método. Basta con decir que genera una serie de precios mezclando deducciones. Y las deducciones son el punto débil. Porque se pueden calcular de diferentes maneras. Por alguna razón, las deducciones se calculan utilizando plazos, que son entidades ficticias completamente artificiales. Cómo calcular correctamente las deducciones es una gran pregunta. ¿Y es necesario computarlas para hacer series artificiales, o deben generarse por un método diferente al de la agitación? Extremadamente ambiguo.
Y no hay duda de que el patrón existe. La pregunta es: ¿cuál es el patrón?
Ese ejemplo no se ajusta realmente al contexto. No estoy sugiriendo que se mezclen los incrementos para competir con el TC en ellos. Estoy sugiriendo hacer un algoritmo en el que todos los parámetros importantes de la TS se seleccionarán al azar cada vez, pero el trabajo irá en la serie de precios original.
Aunque, es una pendiente resbaladiza. Si la TS se ajusta a la serie de precios, podemos generar la misma TS ajustada.
En general, si queremos entender directamente los patrones, deberíamos investigar el precio junto con las ofertas en curso (sus resultados), pero debido a la vaguedad del ST, será difícil encontrar algo.
No estoy sugiriendo que se mezclen los incrementos para competir con el TS en ellos. Estoy proponiendo hacer un algoritmo en el que todos los parámetros importantes de la TS se seleccionen aleatoriamente cada vez, pero que trabaje sobre la serie de precios original.
Así es como hago la fuerza bruta cuando optimizo. De este modo, todos los resultados para cualquier conjunto de parámetros de entrada están disponibles. Pero ¿cómo va a responder esto a la:
zaskok3:
Pregunta: ¿cuál es el patrón?
Así es como hago la fuerza bruta cuando optimizo. De este modo, todos los resultados para cualquier conjunto de parámetros de entrada están disponibles. Pero cómo permite esto responder a:
Contesta:
Sin embargo, es una pendiente resbaladiza. Si la TS se ajusta a un rango de precios, se pueden generar TSs de ajuste similar.
En general, si quieres entender los patrones directamente, necesitas investigar el precio en conjunto con las operaciones que se están llevando a cabo (sus resultados), pero debido a lo borroso del propio TS, encontrar algo será difícil.
No existe una lista oficial de regularidades y sus nombres. O tal vez lo haya, pero no lo he visto. Yo mismo invento el patrón y luego sólo escribo la condición para entrar por este patrón. Sólo después de la prueba quedará claro si se trata de una regularidad real o de mi fantasía. Por ejemplo: "Si el precio ha superado los 20 puntos en 5 barras, entonces irá más allá en al menos 5 puntos". Supongamos que todo funciona. ¿Cómo deberíamos llamar a este patrón? La condición de entrada es su nombre. El Asesor Experto puede tener muchas condiciones para entrar, pero existe la condición principal. Si lo eliminamos, el pedido no se abrirá. Esta condición es el nombre del patrón o esta condición + algo más.
De acuerdo.
Sigo sin entender al autor. O bien tiene una caja negra cosida al algoritmo de negociación y está entrenado con tantas escalas que es imposible entender las reglas de la propia caja. O las reglas del comercio están claramente prescritas en el código, pero él quiere inventar nombres para las regularidades del mercado.
Para mí, primero formaré las reglas de entrada y salida de una posición y esto ya serán los patrones identificados: Si, por ejemplo, el precio bajó 80 puntos y luego subió 10 puntos, volverá a bajar y alcanzará el TP de 50 puntos con la probabilidad de tal o cual.