Regresión Bayesiana - ¿Alguien ha hecho un EA utilizando este algoritmo? - página 34
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Que el precio dependa o no del tiempo es una cuestión filosófica. Como si el huevo o la gallina fueron primero (no se trata de eso, pero en la misma línea).
Vasily, lo siento. Pero esto de la normalidad de la distribución es molesto. Perdona, por una pregunta indiscreta, ¿estás zombificado en algún lugar, eres como una copia de la normalidad de la distribución? Sólo uno de ustedes ha logrado codificar, a diferencia de todos los demagogos.
Dimitri, me malinterpretas. No estoy de ninguna manera metiendo mi cuerno en la distribución normal. No me importa si el mercado es normal o no. Sólo que sus modelos lo exigen como condición necesaria pero no suficiente. Esta condición no se cumple, lo que es una de las razones por las que no se pueden utilizar estos modelos.
Sus modelos requieren la normalidad de la distribución de los residuos del modelo.
¿Por qué ibas a mentir?
¿Descifrar o no descifrar?
La variable independiente es el tiempo.
La variable dependiente es EURUSD, D1.
R^2 = 0.49708851
R = 0.70504504
R^2 no es nada. Dimitri ha elegido una trama aleatoria o una tendencia débil. En un paseo aleatorio, se puede demostrar que la validez de los resultados es mucho mayor, pero sólo en una parcela determinada. En una parcela diferente, los resultados serán muy distintos.
Dimitri, vamos a demostrarnos otro experimento: dividir el mismo EURUSD en un número suficiente de N segmentos. Realiza una prueba en cada uno de ellos y muéstranos la convergencia de la estimación de la calidad de la aproximación a algún valor significativo.
R^2 no tiene nada que ver. Dimitri eligió una trama aleatoria o una tendencia débil. En un paseo aleatorio se puede demostrar que la validez de los resultados es mucho mayor, pero sólo en una parcela determinada. En una parcela diferente, los resultados serán completamente distintos.
Dimitri, probemos otro experimento: dividir el mismo EURUSD en suficientes N segmentos. Haz una prueba con cada una de ellas y muéstranos la convergencia de la estimación de la calidad de la aproximación a algún valor significativo.
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¡¡Son 8 años de datos!! ¡1700 observaciones!
Maldito "sitio al azar" .......
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¡¡Son 8 años de datos!! ¡1.700 observaciones!
Maldito "sitio al azar" .......
Una vez más, tu R2 es muy bajo. Hasta ahora ha demostrado que el mercado no se ajusta a su modelo elegido. Si has "demostrado" algo ahí, es sólo para ti mismo. ¡Bien hecho! Te envidio, porque la ingenuidad es el camino más fácil hacia la felicidad:)
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¿Ya es "muy baja" la R^2?
¿Existe una correlación?
Una vez más, tu R2 es muy bajo. Hasta ahora has demostrado que el mercado no se ajusta al modelo que has elegido. Si has "probado" algo ahí, es sólo para ti. ¡Bien hecho! Te envidio, porque la ingenuidad es el camino más fácil hacia la felicidad:)
Bien, tienes más R^2 en ti:
JPY Múltiple R = 0,80447629 F = 3070,657
R?= .64718209 df = 1.1674
Número de casos: 1676 R?= .64697133 ajustada p = 0.000000
Error estándar de estimación: 8,974991583
Intercepción: -633,7672045 Error estándar: 13,16495 t( 1674) = -48,14 p = 0,0000