Regresión Bayesiana - ¿Alguien ha hecho un EA utilizando este algoritmo? - página 7
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¿Qué sentido tiene? Por supuesto que se puede encontrar si se busca, ya que los mercados han ideado todo tipo de indicadores, cada uno de los cuales se puede adscribir a algo con mayor o menor éxito.
СанСаныч Фоменко:
El Partido enseña que aplicar la regresión lineal a las series de precios es incorrecto porque son no estacionarias. :)
El autor en el post anterior simplemente se equivocó al hablar. Los paquetes estadísticos disponen de procedimientos estándar para procesar las series temporales: resaltar la tendencia, resaltar el componente estacional y tomar la diferencia. El autor se refería al primero.
No es un solo lugar, hay varias veces en toda la sección. He leído un poco. El artículo está en la peor tradición de los libros de texto estudiantiles más aburridos.
Otra cosa que he encontrado: "Todos los ejemplos de transformación de Box-Cox dados anteriormente se refieren al caso en que la ley de distribución de la secuencia original se supone normal. ".
¿Cómo diablos has dado un enlace a este artículo, no eres un adherente del movimiento "anti-distribución normal"? ¿O no?
¿Cómo es posible que hayas enlazado este artículo, si eres un adepto al movimiento de la "distribución antinormal"? ¿O no?
Cuando intentamos aplicar la estadística, la piedra angular, el fundamento, es la cuestión de la APLICABILIDAD de una determinada herramienta de esa ciencia.
Tu ejemplo no contiene ninguna variable aleatoria: una constante. La dispersión se refiere SOLO a las variables aleatorias. En su caso particular, hubo un resultado único en estadística: el cálculo de la varianza mostró que se suministraron constantes, no números aleatorios, como entrada.
La singularidad de su ejemplo es que el resultado es correcto y fácilmente explicable. ¡Por lo general, si no se justifica cuidadosamente la posibilidad de utilizar una herramienta, como la regresión lineal, se obtendrá un resultado que no tiene nada que ver con la realidad, y por lo tanto completamente inutilizable en la práctica: los números serán, se pueden ver (gopher visible), pero en realidad, todos estos números no! Sólo un juego de números.
Utilizando la regresión lineal como ejemplo: un algoritmo estándar (no uno casero) calcula los coeficientes de regresión y, normalmente, la columna de la derecha nos dice si los coeficientes de regresión que vemos existen realmente. Si la columna del extremo derecho tiene una cifra de 0,5 (50%), es seguro que las cifras impresas no existen. Si es el 10%, entonces es sólo así, en la niebla. pero si es menos del 5%, entonces los números realmente existen. Y esto sólo se puede creer si has conseguido justificar la POSIBILIDAD de aplicar esta misma regresión lineal de antemano.
Y qué te hace pensar que no son números aleatorios. ¿Los números aleatorios de repente no pueden encajar en una línea recta? También pueden dibujar un cuadro de Repin.
Y en general, la conversación no versó sobre los datos, sino sobre la fórmula, lo que representa y el significado que tiene.
¿Cómo es posible que hayas enlazado este artículo, si eres un adepto al movimiento de la "distribución antinormal"? ¿O no?
De hecho, la conversación no versó sobre los datos, sino sobre la fórmula, lo que representa y el significado que tiene.
Como si te hubieras caído de la luna. Como si identificar las ondas fuera complicado. El principal problema del análisis y, en consecuencia, del comercio es la identificación de la tendencia.
Aunque la pregunta no es para mí. Permítanme presentarme: un soldado del ejército del general Gauss. Privado, sin formación.
En el primer post del autor de este hilo hay una descripción con fórmulas en formato pdf. Ojalá pudiera encontrar una traducción adecuada. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
De acuerdo. Si se pudiera saber con exactitud si el mercado está plano o en tendencia, la mayoría de los expertos en alta frecuencia serían rentables.
En este puesto, la sección 5, toma de tendencias
https://www.mql5.com/ru/articles/363
el autor muestra una aproximación perfectamente aceptable de la muestra de incrementos a la normalidad. Hace tiempo que se sabe cómo tratar los puntos que no se encuentran en una línea recta: se excluyen de la muestra en un 7-10% de los valores máximos del módulo. Entonces, incluso el criterio de bondad de ajuste de Kolmogorov (que es muy sensible a la forma de la distribución) muestra que la muestra es normal. En cuanto a los valores excluidos, son los puntos en los que se ha roto la tendencia actual. La fuente de donde salió esta metodología (leí algo en inglés hace mucho tiempo, no recuerdo dónde) básicamente sugiere formar muestras de incrementos de puntos que están entre los puntos de ruptura de la tendencia, esto es lo que se sugiere llamar la tendencia actual.
Esto es interesante.
Una nota importante: el autor escribe que para la regresión lineal y el ANOVA se supone una distribución normal de los datos. Esta es una afirmación muy larga e incorrecta que mucha gente repite sin pensar. De hecho, se trata de asumir una distribución normal de los errores del modelo. Los datos en sí mismos pueden no ser normales.
Regresión bayesiana, regresión lineal, redes neuronales, algoritmos evolutivos..... eh lo rica que es la comunidad de pringados del mercado.... y lo contentos que están los profesionales de que haya tontos que crean en sucientífico modelos............)
que asombroso que todavía no esté claro que el mercado es una cosa simple... algoritmos complicados... se estropean porque simplemente no son relevantes...
pero no - adelante, tanto mejor para los que no se masturban con las matemáticas, pero dibujen niveles de resistencia, vigilen las falsas rupturas, construyan una posición y..... el resto es desconocido para la mayoría del foro (es conseguir billetes en el cajero)
nosotros volamos y vosotros os arrastráis tontos...........
Aunque la pregunta no es para mí. Permítanme presentarme: un soldado del ejército del general Gauss. Privado, sin formación.
En el primer post del autor del hilo hay una descripción con fórmulas en formato pdf. Ojalá pudiera encontrar una traducción adecuada. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
De acuerdo. Si se pudiera saber con exactitud si el mercado está plano o en tendencia, la mayoría de los expertos en alta frecuencia serían rentables.
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