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Esto es lo que se pidió:
La transición después de 24 horas es correcta.
Método de prueba: Con el terminal encendido, he borrado los archivos del historial de ticks. Luego ejecuté el script dos veces (como no había historial, la primera ejecución del script inicializó la carga del historial).
Pero el extraño comportamiento no termina ahí. He decidido comparar dos momentos de consulta de la misma historia.
El primer momento fue ayer cuando escribí sobre el error de llegada del viernes al lunes:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Historia de la garrapata
Tapochun, 2015.10.19 08:48
Un poco más tarde - la imagen es así. Modo ALL 3000 ticks:
Un agujero en la historia. En el modo INFO - similar.
Fíjate en los ticks que llegan a partir de las 9.44.41. Ahora el historial para el mismo símbolo, a la misma hora, en el mismo modo (ALL) sólo solicitado hoy:
El método de entrega es diferente. Y definitivamente faltan milisegundos.
¡Y cómo analizar las garrapatas en esta situación!
Eso es correcto.
He señalado exactamente - no hay estructura o lógica en el llenado de las garrapatas. Cada campo de precio es independiente de los demás. Lo que viene del proveedor es lo que se traduce.
Renat, resulta que los mismos ticks pueden venir de un proveedor, dependiendo del momento de la solicitud, de diferentes maneras...
¿Depende el formato del historial del servidor al que está conectado?
Esto se promete que estará en la próxima build y seguro que tendrá sus fichas.
Sería bueno si sin "chips", y normalmente ... y se cansó de estos gráficos que dicen 99% de calidad de simulación ... y el real ni siquiera se acerca :) Para mí, en principio, no debería existir, porque si no, no es un probador sino un juguete. Y no se pueden hacer muchas gachas con las estrategias de cierre de los bares...
Estaría bien si no hubiera "trucos" y estuviera bien... pero estoy cansado de estos gráficos que dicen que el 99% de la calidad del modelado... y el real ni siquiera se acerca :) Para mí, en principio, no debería existir, porque si no, no es un probador sino un juguete. Y no se pueden hacer muchas gachas con las estrategias de cierre de los bares...
Sin chips, rara vez sucede a la vez. Esta historia de garrapatas ha sido esperada durante mucho tiempo, y queremos terminarla cuanto antes. Quiero que esté listo tanto en el probador como en la cuenta real. Lamentablemente, no hay muchos comentarios. Espero que el trabajo para ponerlo al día esté progresando.
Por favor, especifique la bandera de recepción de ticks COPY_TICKS_INFO (sólo Bid y Ask) - ¿pueden Bid y Ask seguir con el valor "0" o en modo COPY_TICKS_INFO - Bid y Ask no contendrán ceros y el flujo de ticks será similar aldel terminal, en la ventana "Market Watch", pestaña "Ticks"?
Se solucionará en la compilación 1200:
Cada tic siempre tiene todos los parámetros rellenados, independientemente de que los datos hayan cambiado desde el tic anterior. Esto le permite tener siempre un estado actualizado de los precios en cualquier momento sin tener que buscar en el historial de ticks los valores anteriores. Por ejemplo, con un tick sólo puede haber cambiado el precio de la oferta, pero la estructura contendrá otros parámetros además del nuevo precio: precio de la oferta anterior, volumen, etc. Para saber qué datos han cambiado exactamente con el tick actual, analiza sus banderas:
La estructura MqlTick se utiliza en dos métodos:
Así que:
y la estructura MqlTick actualizada :
Así que:
y la estructura MqlTick actualizada :
¿Y cómo hacer un seguimiento adecuado de la llegada de una nueva garrapata al terminal? Por ejemplo, en el probador.
"La función OnTick() no es un manejador de cada tick, sino que notifica a un Asesor Experto sobre los cambios en el mercado. Los cambios pueden ser por lotes: varios ticks pueden llegar al terminal simultáneamente, pero la función OnTick() será llamada sólo una vez para notificar al Asesor Experto la última condición del mercado".
¿Cuál es la forma correcta de seguir la llegada de una nueva garrapata a la terminal? Por ejemplo, en el probador.
"La función OnTick() no es un manejador de cada tick, sino que notifica al Asesor Experto sobre los cambios en el mercado. Los cambios pueden ser por lotes: el terminal puede recibir varios ticks al mismo tiempo, pero la función OnTick() será llamada sólo una vez para informar al Asesor Experto sobre la última condición del mercado".
Si quieres hacer un seguimiento de cada tick, debes hacerlo en el indicador. Un indicador, a diferencia de un EA, maneja cada tick.
Añadido: ahora es posible analizar todos los ticks en el EA también - sólo es necesario introducir controles (por ejemplo para analizar la solicitud de CopyTicks con profundidad de 5 ticks).
Construye 1192. Windows 10 x32.
Preliminarmente se ha borrado por completo la carpeta del historial de ticks del servidor MetaQuotes-Demo. Utilizar el indicador
He comprobado la descarga de garrapatas. Para algunos instrumentos se descargan 500 ticks en el primer o segundo tick y no se descargan más de 200 Kb (simplemente arrastro y suelto los instrumentos desde Market Watch en un gráfico).
Pero en algunos instrumentos ocurren milagros: el historial de ticks no quiere darme los 500 ticks necesarios, pero el terminal descarga unos 20 Mb de historial (historial de 10 y 9 meses).