¿Está disponible el historial de garrapatas en el servidor?
¿Existe un historial de garrapatas en el servidor del corredor? ¿O es necesario que el agente de bolsa conecte scripts caseros para esto?
Actualmente, el historial de ticks no se almacena en ninguna parte, sólo el historial de plazos.
Actualmente el historial de ticks no se almacena en ningún sitio, sólo el historial de plazos. <br / translate="no">
¿Es un problema tan grande que se almacene un historial de ticks y que se seleccionen minutos con datos de ticks o volúmenes?los que no tengan marcada la casilla, guardarán el archivo por defecto tal y como estaba antes de hoy, y tendrán que añadir ticks en el tester, ¡usar ticks, ese es el trato!
¿Qué opinas? ¿Es una mala idea?
Merab, haz un cálculo público sobre el almacenamiento de datos de garrapatas por personaje durante 1 año, por favor.
A continuación, multiplíquelo por, por ejemplo, 50 o 100 caracteres. Estime también el tráfico de la red para obtener el máximo efecto. Sólo se necesitan cifras de la forma más breve posible con un número mínimo de palabras.
A continuación, multiplíquelo por, por ejemplo, 50 o 100 caracteres. Estime también el tráfico de la red para obtener el máximo efecto. Sólo se necesitan cifras de la forma más breve posible con un número mínimo de palabras.
Renat,
Con su permiso, lo haré. Aun así, Merab lo tendrá difícil "de la forma más breve posible con el mínimo número de palabras".
Cadena del archivo histórico (Hora,Apertura,Baja,Alta,Cierre,Volumen) = (int,doble,doble,doble,doble) = (4,8,8,8,8,8) = 44 bytes.
Cadena de archivos de ticks (Tiempo,Cierre,Volumen) = (int,doble,doble) = (4,8,8,) = 20 bytes.
Supongamos condicionalmente que el número medio de ticks por minuto = 5. Esta cifra depende del corredor, del método de filtrado y de la frecuencia de cotización. Por ejemplo, el servidor de demostración MQ para el euro tiene una velocidad media de 3,6 cotizaciones por minuto. Y los corredores con los que trato son aún más bajos. Por lo tanto, 5 es una cifra bastante razonable. Entonces, tenemos: 5 líneas de archivo de ticks por minuto = 5*20 = 100 bytes.
En el caso de Forex, también se podría prescindir del parámetro Volumen. Sin embargo, para los CFD, las acciones, etc., no podemos hacerlo, por lo que dejamos el Volumen.
Días = 1440 minutos.
Año = 52 semanas * 5 días hábiles * 1440 min. = 374400 min.
Volumen del archivo histórico M1 para el año = 374400*44 = 16 473 600 bytes = 15,71 MB
Volumen de archivos del año = 374400*100 = 37 440 000 bytes = 35,70 MB
Volumen total por instrumento para el año: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Volumen total por 100 instrumentos al año = 5,5646,1 Mb = 5,514 Gb
Por lo tanto, el volumen del archivo de garrapatas es sólo un poco más de 2 veces el de M1.
La frugalidad de MT4 (especialmente en términos de tráfico) es asombrosa, magnífica y sin parangón en el mundo. No hay duda de que debe mantenerse en el futuro.
Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente:
1. La introducción del historial de gar rapatas no provocará ningún cambio en el tráfico de trabajo: las garrapatas van en una dirección u otra.
2. La creación y el mantenimiento del archivo histórico, en el que MQ todavía está trabajando (con suerte), elimina por completo esta tarea y el tráfico (!!!) del servidor y lo traslada a un servidor web independiente. Añadir también el historial de ticks no sería nada difícil, pero el valor de este servicio, que sería un componente de la oferta global de MQ, se elevaría aún más.
3. La introducción de un historial de este tipo SOLO puede conducir a la necesidad de espacio adicional en el disco. Y esto hace tiempo que no preocupa a nadie en Occidente. La duplicación de la capacidad de hierro se produce (creo) cada dos años. La menor capacidad de disco duro que se fabrica ahora es de 80 GB (¿o me estoy quedando atrás otra vez? :-) Eso es suficiente capacidad para un corredor de bolsa durante 14 años. No hay problema.
No hay duda de que intentar incluirlo ahora en MT4 es imposible e innecesario. Nadie habla de eso. Sin embargo, esperamos que la nueva MT5, que se anuncia como algo fundamentalmente nuevo, tenga definitivamente estas características. Incluyendo un gráfico de ticks (si no, ¿para qué sirve el historial de ticks?).
Con su permiso, lo haré. Aun así, Merab lo tendrá difícil "de la forma más breve posible con el mínimo número de palabras".
Cadena del archivo histórico (Hora,Apertura,Baja,Alta,Cierre,Volumen) = (int,doble,doble,doble,doble) = (4,8,8,8,8,8) = 44 bytes.
Cadena de archivos de ticks (Tiempo,Cierre,Volumen) = (int,doble,doble) = (4,8,8,) = 20 bytes.
Supongamos condicionalmente que el número medio de ticks por minuto = 5. Esta cifra depende del corredor, del método de filtrado y de la frecuencia de cotización. Por ejemplo, el servidor de demostración MQ para el euro tiene una velocidad media de 3,6 cotizaciones por minuto. Y los corredores con los que trato son aún más bajos. Por lo tanto, 5 es una cifra bastante razonable. Entonces, tenemos: 5 líneas de archivo de ticks por minuto = 5*20 = 100 bytes.
En el caso de Forex, también se podría prescindir del parámetro Volumen. Sin embargo, para los CFD, las acciones, etc., no podemos hacerlo, por lo que dejamos el Volumen.
Días = 1440 minutos.
Año = 52 semanas * 5 días hábiles * 1440 min. = 374400 min.
Volumen del archivo histórico M1 para el año = 374400*44 = 16 473 600 bytes = 15,71 MB
Volumen de archivos del año = 374400*100 = 37 440 000 bytes = 35,70 MB
Volumen total por instrumento para el año: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Volumen total por 100 instrumentos al año = 5,5646,1 Mb = 5,514 Gb
Por lo tanto, el volumen del archivo de garrapatas es sólo un poco más de 2 veces el de M1.
La frugalidad de MT4 (especialmente en términos de tráfico) es asombrosa, magnífica y sin parangón en el mundo. No hay duda de que debe mantenerse en el futuro.
Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente:
1. La introducción del historial de gar rapatas no provocará ningún cambio en el tráfico de trabajo: las garrapatas van en una dirección u otra.
2. La creación y el mantenimiento del archivo histórico, en el que MQ todavía está trabajando (con suerte), elimina por completo esta tarea y el tráfico (!!!) del servidor y lo traslada a un servidor web independiente. Añadir también el historial de ticks no sería nada difícil, pero el valor de este servicio, que sería un componente de la oferta global de MQ, se elevaría aún más.
3. La introducción de un historial de este tipo SOLO puede conducir a la necesidad de espacio adicional en el disco. Y esto hace tiempo que no preocupa a nadie en Occidente. La duplicación de la capacidad de hierro se produce (creo) cada dos años. La menor capacidad de disco duro que se fabrica ahora es de 80 GB (¿o me estoy quedando atrás otra vez? :-) Eso es suficiente capacidad para un corredor de bolsa durante 14 años. No hay problema.
No hay duda de que intentar incluirlo ahora en MT4 es imposible e innecesario. Nadie habla de eso. Sin embargo, esperamos que la nueva MT5, que se anuncia como algo fundamentalmente nuevo, tenga definitivamente estas características. Incluyendo un gráfico de ticks (si no, ¿para qué sirve el historial de ticks?).
Según mi experiencia, una orden puede tardar entre 5 y 60 segundos en abrirse. Y cada vez el tiempo es diferente (no se puede calcular ni predecir). ¿Por qué necesita un historial de ticks si no sabe realmente a qué ticks y a qué precio se abrirá una orden? Para mí, como profesional, es absolutamente incomprensible.
Creo que este historial de ticks no se puede utilizar en el probador, excepto para "ajustar la curva". Así que resulta ser un autoengaño deliberado. ¿Por qué lo necesitan?
Creo que este historial de ticks no se puede utilizar en el probador, excepto para "ajustar la curva". Así que resulta ser un autoengaño deliberado. ¿Por qué lo necesitan?
¿Coger a un usuario medio y ofrecerle descargar 5 Gb de historial en un año? Incluso hay quejas sobre el tráfico existente, y ofrecer tal tráfico en 1 año es un suicidio para los desarrolladores.
Piensa más en los ticks y te darás cuenta de que un gráfico de ticks no cambiará nada. El MQL4 y el probador ofrecen grandes posibilidades de experimentación. Ya lo hemos comprendido tras nuestra investigación y estamos intentando transmitir esta idea a los comerciantes.
Solandr tiene razón - los ticks sólo apoyarán el autoengaño de ajustar la curva de rendimiento. Hay que elegir el otro camino: aumentar la sensibilidad de los expertos y hacer que tengan la piel gruesa y no se vean afectados por el ruido dentro de una extensión.
Nadie puede resistirse al deseo de descender al nivel más detallado de las garrapatas y encontrar allí la solución a sus problemas. Muchos pasan por esto. Pero después de esta etapa hay que mirar con sobriedad los resultados y subir de nivel.
Piensa más en los ticks y te darás cuenta de que un gráfico de ticks no cambiará nada. El MQL4 y el probador ofrecen grandes posibilidades de experimentación. Ya lo hemos comprendido tras nuestra investigación y estamos intentando transmitir esta idea a los comerciantes.
Solandr tiene razón - los ticks sólo apoyarán el autoengaño de ajustar la curva de rendimiento. Hay que elegir el otro camino: aumentar la sensibilidad de los expertos y hacer que tengan la piel gruesa y no se vean afectados por el ruido dentro de una extensión.
Nadie puede resistirse al deseo de descender al nivel más detallado de las garrapatas y encontrar allí la solución a sus problemas. Muchos pasan por esto. Pero después de esta etapa hay que mirar con sobriedad los resultados y subir de nivel.
¿Coger a un usuario medio y ofrecerle descargar 5 Gb de historial en un año? Incluso se quejan de nuestro tráfico existente, pero ofrecer ese tráfico durante 1 año es un suicidio para los desarrolladores.
Estimado Renat,
He aplicado honestamente su propuesta y usted, por favor, utilice estas cifras honestamente también.
1. Ningún usuario medio será "golpeado" tanto o tanto como 1000 veces menos. Porque el usuario medio no lo necesita en absoluto.
2. 5 GB es el volumen completo de todos los t/f para 100 (!!!) instrumentos. Incluso alguien que necesita la historia no necesita TODOS los instrumentos o TODOS los t/fs. Alguien que trabaja con garrapatas no descargará H1 y superiores. Y alguien que necesita H1 no necesita garrapatas. Cuando vas a unos grandes almacenes, no lo compras todo allí. Pero si no encuentras lo que necesitas allí, dices "malos almacenes". Cualquier servicio (incluida la intermediación) es completo o malo.
3. He pensado en las garrapatas más profundamente y te diré esto. Ni usted, ni el respetable solandr, ni nadie debería preocuparse por los investigadores "estúpidos". MQ ofrece a los usuarios una herramienta muy potente para la investigación de mercados: el historial + su visualización gráfica + MQL4. Como ya ha demostrado el Campeonato, realmente puede utilizarse para detectar algunas regularidades en el mercado. Quién lo hace y cómo y hasta qué punto se puede revelar la naturaleza del mercado no depende de usted. Para que esto sea posible, no se necesita orientación, sino libertad de creatividad. Si MQ quiere ser coherente en su estrategia, debe contribuir a potenciar esa libertad, no a restringirla.
4. En cuanto a la experiencia personal, me atrevo a contrastar mi experiencia con la suya y con la de cualquier otro que argumente que las garrapatas "sólo apoyarán el autoengaño de ajustarse a la curva de rendimiento". Quien quiera dedicarse al autoengaño siempre encontrará una oportunidad para hacerlo. Y mi deseo de "bajar al nivel más detallado de los ticks y encontrar allí una solución a mis problemas" me ha llevado a una solución muy concreta.
5. Te has perdido lo más importante de mi post. Estaba escribiendo sobre MT5. Si no se proporcionan capacidades de tick en MT5, entonces al hacerlo MQ habrá cometido un error estratégico. Aquí todos somos partidarios y apologistas de MQ. Nuestros deseos son una consecuencia, incluido el hecho de que te animemos. Nos gustaría que la ventaja de MQ sobre la competencia no hiciera más que crecer con el tiempo. Téngalo en cuenta al leer nuestros deseos.
Sinceramente,
Se me olvidó advertirlo: también hay que multiplicar las cifras por 10.000 usuarios para calcular los posibles picos de carga. Una cosa más: 5/6 cotizaciones por minuto es una consecuencia de los precios negociados publicados. Si mostramos un indicador, es de 20 a 50 ticks por segundo como mínimo, lo que multiplica por diez los datos calculados...
Eso no es lo que estoy diciendo - no necesitas comillas. Pero la gente no lo entiende :) Cada uno tiene que pasar por ello.
Por cierto, intenta probar en la práctica que nuestra simulación dentro de M1 es mucho peor que el movimiento real del tick. Comience con el artículo "MQL4: Probador de Estrategias: Modos de Simulación al Probar Estrategias de Trading".
Gracias por los deseos.
Eso no es lo que estoy diciendo - no necesitas comillas. Pero la gente no lo entiende :) Cada uno tiene que pasar por ello.
Por cierto, intenta probar en la práctica que nuestra simulación dentro de M1 es mucho peor que el movimiento real del tick. Comience con el artículo "MQL4: Probador de Estrategias: Modos de Simulación al Probar Estrategias de Trading".
Gracias por los deseos.
Renat
Y te digo: ¡necesitamos citas de garrapatas!
Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no son necesarios para modelar en el probador.
Son necesarios para 1) cualquier estudio de mercado en profundidad y para 2) determinar el mejor punto de entrada cuando se recibe la señal de abrir una posición. El punto de vista común de "+/- 10 pips no importa" no se sostiene. El valor "+/- 10 pips" es de 20 pips para el SL, que es un valor significativo para un TP= 50-60 pips. Y si añadimos un error de salida de 20 pips, resulta que ni siquiera se debería jugar con ese TP. Incluso con TP=100 es el 40% del objetivo.
Y son dos razones que sólo yo puedo ver.
También me olvidé de advertirte. :-)
Ya tienes todos estos "problemas" con los usuarios, las herramientas, los t/f y la historia. Y usted está tratando con ellos con éxito. Sólo hay que añadir un historial de tic-tac a la estructura e infraestructura actuales. Es sólo un añadido, que en mi opinión no cambiará fundamentalmente ni el tráfico, ni nada, ya que el número de los que quieren buscar en ticks no se mide por decenas de miles, sino simplemente por decenas. :-)
Gracias por su paciencia.
No me refiero a eso: no necesitamos citas de garrapatas. Por cierto, intenta demostrar de forma práctica que nuestra modelización dentro de M1 es mucho peor que el movimiento real de las garrapatas.
Y te digo: ¡necesitamos citas de garrapatas!
Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no son necesarios para modelar en el probador.
Son necesarios para 1) cualquier estudio de mercado en profundidad y para 2) determinar el mejor punto de entrada cuando se recibe la señal de abrir una posición. El punto de vista común de "+/- 10 pips no importa" no se sostiene. El valor "+/- 10 pips" es de 20 pips para el SL, que es un valor significativo para un TP= 50-60 pips. Y si añadimos un error de salida de 20 pips, resulta que ni siquiera se debería jugar con ese TP. Incluso con TP=100 es el 40% del objetivo.
Y son dos razones que sólo yo puedo ver.
Se me olvidó advertirlo: también hay que multiplicar las cifras por 10.000 usuarios para calcular los posibles picos de carga.
También me olvidé de advertirte. :-)
Ya tienes todos estos "problemas" con los usuarios, las herramientas, los t/f y la historia. Y usted está tratando con ellos con éxito. Sólo hay que añadir un historial de tic-tac a la estructura e infraestructura actuales. Es sólo un añadido, que en mi opinión no cambiará fundamentalmente ni el tráfico, ni nada, ya que el número de los que quieren buscar en ticks no se mide por decenas de miles, sino simplemente por decenas. :-)
Gracias por su paciencia.
Son necesarios para 1) любых un estudio de mercado en profundidad y para 2) determinar el mejor punto de entrada cuando se recibe la señal de abrir una posición. La sabiduría convencional de "+/- 10 pips no importa" no se sostiene. El valor "+/- 10 pips" es de 20 pips para el SL, que es un valor significativo para un TP= 50-60 pips. Y si añadimos un error de salida de 20 pips, resulta que ni siquiera se debería jugar con ese TP. Incluso con TP=100 es el 40% del objetivo.
Y ahí es donde te pillan. Digo específicamente - demostrar que la simulación intra-minuto tiene una grave discrepancia. Especialmente a 10 pips. Sólo hay que tomar los datos, hacer la investigación, publicar todos los datos obtenidos (incluidos los archivos históricos) y clavarnos en la pared.
Yo sostengo que el margen de error dentro de la modelización de los minutos está entre 1 y 2 puntos. Y ese margen de error es perfectamente aceptable y normal.
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