Gráfico de garrapatas (propuestas) - página 3
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Oooh.
Puedes preguntarle a Maxim sobre el arbitraje, él es un gran experto en este negocio y puede explicar lo que sucede con mayor claridad.
Sencillamente, no me interesan esas estrategias por algunas razones bien conocidas.
Sí. El hecho mismo de la existencia del arbitraje indica que el mercado de divisas está descentralizado.
Pero en el contexto del tema, no estoy ofreciendo ganar dinero en él y sólo señaló que la comparación de los precios / volúmenes no tiene realmente sentido. Serán diferentes y para un discapacitado esto es normal.
Sí, el mismo hecho de que el arbitraje exista indica que el mercado de divisas está descentralizado.
Pero en el contexto del tema, no propuse ganar dinero con ello, sólo señalé que comparar precios/volúmenes no tiene mucho sentido. Serán diferentes y para un tenedor es normal.
Recuerdo el estudio conceptual realizado por el Dr.Trader
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
De la teoría a la práctica
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Novaja y yo investigamos un poco.
Las garrapatas llegan al terminal en algunos intervalos aleatorios. Alexander escribió que es importante averiguar cuál es esta distribución. Tomé el historial de ticks de mt5, para poder trabajar con una precisión de milisegundos.
La distribución de las pausas entre los ticks tiene este aspecto
"Aproximadamente" se debe a que el gráfico está promediado. El dilling distorsiona el tiempo real de las garrapatas. O los redondea a ~10 milisegundos, o cambia cíclicamente su tasa de generación. Antes de promediar, este gráfico (ventana de 0-100ms) tiene el siguiente aspecto
He visto estos mismos picos en los gráficos de Alexander, ahora está más claro de dónde vienen.
El resultado fue que el gráfico de frecuencias promediadas puede describirse mediante la suma de las distribuciones Gamma y Cauchy. El primer parámetro de la distribución gamma para algunos tratos puede ser seleccionado como un número entero y la distribución Gamma se convierte en su caso especial - la distribución Erlang.
Este es un gráfico de otro trato:
línea negra - distribución obtenida a partir del historial de ticks
rojo - promedio
púrpura - obtenido mediante la fórmula gamma+cosh.
No parece perfecto, pero también se ve bien en una escala logarítmica, y la parte superior y la cola suelen coincidir.
La cola de la distribución coincide bien en las decenas de segundos
La fórmula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Esta es una fórmula para un trato específico, todos tienen parámetros y coeficientes ligeramente diferentes.
En general, la función se parece a esto
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
el parámetro c va de 0 a 1
Teóricamente, los intervalos de tiempo de llegada de los ticks deberían ser estrictamente erlangianos (como caso especial de la distribución gamma).
Sin embargo, Doc ha demostrado que existe cierta mezcla en la forma de la distribución de Cauchy. Esto indica inequívocamente que los DT tienen algunos filtros de cotizaciones de garrapatas en su lado. De hecho, esta es la razón por la que diferentes empresas de corretaje tienen diferentes volúmenes de ticks.
Tratar de encontrar la verdad leyendo cada tilde no tiene sentido. Es necesario trabajar con una determinada frecuencia, por ejemplo, para leer los ticks una vez cada 3 segundos. Esto es suficiente y funcionará en cualquier DC.
Hermoso, pero no es lo mismo.
Un marco de ticks normal se representa de la misma manera que un marco temporal en barras (candelabros). Pero la constante no es el tiempo por barra sino el número de ticks por barra (1/3/5/10/50/100 ...).
Y aunque existe una conexión directa entre el número de ticks y el volumen (de ticks), el marco de ticks contiene información no sólo sobre el movimiento del precio, sino también sobre el cambio del volumen de negociación.
Los gráficos difieren de los timeframes y alguien ve señales de mercado interesantes en los ticks, que no encuentra en los TIMEframes.
Lo siento, pero parece que estás alucinando. ¿Quieres ticks, o los resultados de su cuantificación?
Lo siento, pero parece que estás alucinando. ¿Quiere tics o quiere los resultados de su cuantificación?
Personalmente quiero garrapatas, no entiendo para nada el sentido de la discusión. El análisis de los ticks es una herramienta muy poderosa en el trading, los ticks también tienen sus patrones, patrones gráficos, niveles, etc. La aplicación de las señales puede ser no sólo en forex, más interesante en BOO, no hay necesidad de que el precio para pasar N puntos, todo lo que necesita es uno, pero en la dirección correcta.
si tengo razón lógicamente, ¿por qué debo leer?
Hace poco comparé los precios de las divisas con los de la bolsa
por desgracia, resultaron ser muy diferentes...
¿Qué quieres decir con "muy diferente"?
En el mercado de divisas el eurodólar está a 1,1470 y en la bolsa a la misma hora el eurodólar está a 2,1456?
¿Qué es esta tontería? ¿Qué bolsa tiene un precio completamente diferente?
Recuerdo haber comparado específicamente - los precios son absolutamente los mismos, la diferencia - a lo sumo unidades de cuatro dígitos puntos, en el momento de las noticias importantes. Pero de lo contrario - más a menudo incluso menos de un punto de cuatro dígitos... Otros pares - No creo que la situación sea diferente... ¿De qué precios DIFERENTES estamos hablando?
¿Tics, o los resultados de su cuantificación?
Ahora tenemos que averiguar cuáles son los resultados de la cuantización, ¿verdad?
En el siguiente hilo con fotos https://www.mql5.com/ru/forum/52329
Algo me recuerda un estudio conceptual realizado por el Dr.Trader
Sin embargo, Doc demostró que existe una mezcla en forma de distribución de Cauchy. Esto demuestra claramente que los DT tienen algún tipo de filtro de cotización de garrapatas en su lado. De hecho, esta es la razón por la que diferentes empresas de corretaje tienen diferentes volúmenes de ticks.
Al estudio le falta lo principal: las conclusiones. ¿Has conseguido averiguar el % de admisión de garrapatas por parte de las empresas de corretaje?
Al estudio le falta lo principal, las conclusiones. ¿Pudiste averiguar el % de mezcla de tics en el lado DC?
Por desgracia, no.
Sólo trabajo con los ticks de mi propia empresa de corretaje - mantengo mis propios archivos de ticks, porque mi empresa de corretaje no tiene un archivo oficial de cotizaciones. En comparación con los archivos de Dukas, la diferencia es de un +5-10% para los distintos pares.
¡Hola!
Los datos de las garrapatas no caben en el ordenador...