FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 27
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¡Si realmente operaras con el arbitraje de FORTS no harías posts con una ignorancia flagrante de cómo se opera el arbitraje!
No importa exactamente cómo se compra el primer tramo, lo importante es la rapidez con la que se consigue comprar el segundo tramo, ¡y la HFT no tiene nada que ver con ello!
Sigue "hinchando las mejillas", sigue.
Y cambiar de apodo no te servirá de nada porque nadie te dirá nada.
(Sólo hay 2-3 personas que operan en el mercado de FORTS).
Adiós.
Sí, puede que esas personas ya no estén aquí. Pero hubo algunas reflexiones interesantes en este hilo del foro en 2015, seguramente los compañeros han progresado desde entonces en la comprensión de qué tramo y qué velocidad tomar.
He estudiado bastante bien cómo se negocia el arbitraje por tipos "lentos" como Yudin promocionando su Robinson vía Quick. Y sé cómo y qué comercian los tipos "rápidos" como Kiryanov de Alor en conexión directa.
Son los propios gurús del arbitraje y veo un nicho vacante entre sus planteamientos. Si no ves ese nicho, lo siento (:
Pero seguramente hay otros tipos que trabajan a través de MT5, con todas las ventajas y desventajas claras de MT5. Los que han progresado al menos un poco desde 2015 desde los límites de la taza vacía y el arbitraje ask-ask.
prostotrader:
(Aquí sólo hay 2-3 personas que operan en el FORTS real, y sólo por indicadores).
Adiós.
Esto es obvio a partir de los fragmentos de código publicados que contienen PositionSelect. Nada personal :)
El TS Pair Trading.
Aquí https://smart-lab.ru/blog/339963.php, la esencia de esta ST está escrita brevemente y con bastante lucidez.
Pero el par puede incluir no sólo un instrumento de un lado (pierna 1), sino también del otro lado (pierna 2).
Quiero compartir mis observaciones sobre el par WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Debido a que el WTI es una guía para el Brent, no es necesario calcular el porcentaje de equilibrio del par.
Ambos contratos tienen 10 barriles cada uno, ambos se negocian en divisas incluso los precios son muy cercanos.
Son esencialmente la misma mercancía: el petróleo.
Por lo tanto, no es necesario calcular la correlación, la cointegración y la regresión.
Puede leer sobre estos términos aquíhttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analizando la delta desde el nacimiento de los futuros CL-XX.XX en el FORTS, se encontró un patrón que la delta siempre pasa de 100 puntos
(los gráficos están en puntos) a un lado o al otro.
Puede ver el resto de los gráficos usted mismo.
El indicador funciona sólo en la cuenta real, calcula muy lentamente.
Queda por aprender a determinar con precisión(calcular) la dirección de la tendencia delta ...
Añadido
Este EA se está escribiendo lentamente...
El TS Pair Trading.
Aquí https://smart-lab.ru/blog/339963.php, la esencia de esta ST está escrita de forma breve y bastante lúcida.
Pero el par puede incluir no sólo un instrumento de un lado (pierna 1), sino también del otro lado (pierna 2).
Quiero compartir mis observaciones sobre el par WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Debido a que el WTI es una guía para el Brent, no es necesario calcular el porcentaje de equilibrio del par.
Ambos contratos tienen 10 barriles cada uno, ambos se negocian en divisas incluso los precios son muy cercanos.
Son esencialmente la misma mercancía: el petróleo.
Por lo tanto, no es necesario calcular la correlación, la cointegración y la regresión.
Puede leer sobre estos términos aquíhttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analizando la delta desde el nacimiento de los futuros CL-XX.XX en el FORTS, se ha encontrado un patrón en el que la delta siempre supera los 100 puntos
(los gráficos están en puntos) a un lado o al otro.
Puede ver el resto de los gráficos usted mismo.
El indicador funciona sólo en la cuenta real, calcula muy lentamente.
Queda por aprender a determinar con precisión(calcular) la dirección de la tendencia delta ...
Añadido
Se está escribiendo un Asesor Experto...
Me pregunto por qué este indicador no está pegado. (puede ser una pregunta tonta, no lo sé, nunca he hecho indicadores). Pero no es sólo que BR y CL tengan fechas de vencimiento diferentes, sino que nuestra bolsa (y los corredores) empezaron a tener problemas con los contratos actuales después del incidente con los precios negativos. Además, es más conveniente operar con datos de todo el historial que con segmentos mensuales.
Aunque, Otkritie no tiene encolado CL, eso es seguro. Pero de todos modos, me parece que es más fácil pegarlo yo mismo.
El TS Pair Trading.
Aquí https://smart-lab.ru/blog/339963.php, la esencia de esta ST está escrita de forma breve y bastante lúcida.
Pero el par puede incluir no sólo un instrumento de un lado (pierna 1), sino también del otro lado (pierna 2).
Quiero compartir mis observaciones sobre el par WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Debido a que el WTI es una guía para el Brent, no es necesario calcular el porcentaje de equilibrio del par.
Ambos contratos tienen 10 barriles cada uno, ambos se negocian en divisas incluso los precios son muy cercanos.
Son esencialmente la misma mercancía: el petróleo.
Por lo tanto, no es necesario calcular la correlación, la cointegración y la regresión.
Puede leer sobre estos términos aquíhttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analizando la delta desde el nacimiento de los futuros CL-XX.XX en el FORTS, se ha encontrado un patrón en el que la delta siempre supera los 100 puntos
(los gráficos están en puntos) a un lado o al otro.
Puede ver el resto de los gráficos usted mismo.
El indicador funciona sólo en la cuenta real, calcula muy lentamente.
Queda por aprender a determinar con precisión(calcular) la dirección de la tendencia delta ...
Añadido
Este EA se está escribiendo lentamente...
Menos mal que no cambiaste el CL-5 que se fue a -40 ))))
Salté en el tiempo cuando me di cuenta de la manipulación de los futuros de liquidación.
Puedes operar durante un tiempo, pero en un momento dado, cuando no esperas nada, se sacuden y no hay forma de cubrirse. La liquidación, los futuros MMM no entregables son manipulaciones, jugadores.
Menos mal que no negociaste el CL-5, que fue negativo -40 ))))
Era el CL-4.20, lo recuerdas :)
Menos mal que no negociaste el CL-5 que se puso en negativo -40 ))))
Salté a tiempo cuando me di cuenta de la manipulación de los futuros de liquidación.
Puedes operar durante un tiempo, pero en un momento dado, cuando no esperas nada, se sacuden y no hay forma de cubrirse. La liquidación, los futuros de MMM no entregables son manipulaciones, jugadores.
¡Hola Seryozh!
Si la gente hiciera todo bien y a tiempo (no sólo en el comercio),
entonces todo el mundo sería rico y feliz:)
Pero el mundo funciona al revés, por desgracia :(.
No sólo hay buenos oficios todo el tiempo, sino que
¡Es importante que haya muchos más positivos!
Por ejemplo, he terminado mi CL-BR Expert Advisor, pero no puedo probarlo en demo,
Así que tendré que probarlo en una cuenta real (si he cometido un error en alguna parte (1400 líneas de código) - se pueden esperar pérdidas).
Prueba - ok, compró 5 contratos cada uno para ampliar el spread.
Prueba - ok, compró 5 contratos cada uno para ampliar el spread.
Me pregunto qué sentido tiene negociar no el contrato actual de brent sino el siguiente.
Me pregunto qué sentido tiene negociar no el contrato actual de brent sino el siguiente.
Escribiste que eras un arbitrajista "experimentado"...