FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 26
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¿Y estas son las cosas de los futuros de donde vienen, no te impide operar con el spread de calendario y todo lo demás? :) ¿Es realmente tan poco líquido en la bolsa rusa, que se puede pasar fácilmente de un lado a otro?
Y por qué la bolsa no regula estas cosas, esto es una mierda.
CME por ejemplo
Muy sencillo: aplicar la fórmula de Taylor y operar.
1. El precio de un contrato a plazo se determina descontando el precio al contado (con algunas suposiciones :D). En caso de devengo continuo de intereses, los precios de futuros y de contado satisfacen la siguiente relación de no arbitraje: F=S*exp(r*(T-t)); en caso de devengo simple de intereses obtenemos F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2.
2. el arbitraje spot-forward se realiza construyendo un bono sintético - abriendo posiciones opuestas para los futuros y el spot. Los parámetros del bono son su vencimiento (T), el tipo de descuento (r) y cosas sin importancia como los pagos de cupones (=tipo de interés de los dividendos/depósitos) y el valor nominal del bono. Los hechizos de la forma r=ln(F/S)/(T-t) permiten extraer la tasa de descuento del mercado, que puede compararse con el tipo CB, la rentabilidad por dividendo del activo subyacente y otras cosas interesantes. Como un buen extra, puede calcular los riesgos de su cartera en diferentes escenarios, y reducirlos descaradamente en varios órdenes de magnitud utilizando la teoría de la cartera.
3. El arbitraje de calendario no es más que la negociación por parejas de bonos sintéticos del paso 2 sobre el mismo activo subyacente, pero con diferentes vencimientos (T1 y T2). Tiene sentido contar con un diferencial para este tipo de operaciones emparejadas, que también puede compararse con el tipo del banco central, la rentabilidad de los dividendos, etc.
Nos vemos en las gafas ;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
r es O
Un tema interesante. Es una pena que se haya reducido, como siempre, a ataques mutuos del estilo "¿quién eres tú?
¿Es actual el método de arbitraje FORTS? ¿Hay personas en este foro que trabajen en esta dirección?
Típico arbitraje de renta variable utilizando Sber-Sberpref como ejemplo, como un lanzamiento:
¿Y estas son las cosas de los futuros de donde vienen, no te impide operar con el spread de calendario y todo lo demás? :) ¿Es realmente tan poco líquido en la bolsa rusa, que se puede pasar fácilmente de un lado a otro?
¿Y por qué la bolsa no regula estas cosas?
CME por ejemplo
Estás jodido))
Tienes la oportunidad de ganar dinero, tienes la oportunidad de ir y venir...
¿Qué te falta?
Escriba el número de su tarjeta para transferirle el dinero.
Un tema interesante. Es una pena que se haya reducido, como siempre, a ataques mutuos del estilo "¿quién eres tú?
¿Es actual el método de arbitraje FORTS? ¿Hay personas en este foro que trabajen en esta dirección?
Menos relevante que hace cinco años, cuando lo empecé.
Entonces había muchos menos robots.
La estrategia implica una vuelta a un margen medio, pero
pero últimamente vuelve cada vez con menos frecuencia.
Y es imposible operar sobre la ampliación o reducción del diferencial, porque es muy difícil
para determinar el punto de entrada, y es imposible saber cuánto tiempo será
estrechamiento o ensanchamiento.
Añadido
Y debido al hecho de que hay enormes retrasos en la ejecución de las órdenes comerciales en MT en los últimos 3 años.
Y debido al hecho de que en los últimos 3 años hay enormes retrasos en la ejecución de órdenes en MT Open, - la rentabilidad de esta estrategia se va al garete.
Entonces había muchos menos robots...
Apenas veo la influencia de los robots "rápidos" en los resultados de las operaciones, incluso con el arbitraje de calendario. Es decir, si hay liquidez en la pila que me interesa comprar o vender en ese momento, la operación suele producirse. Es muy raro que mi pedido no se cumpla.
Apenas veo la influencia de los robots "rápidos" en los resultados de las operaciones, incluso con el arbitraje de calendario. Es decir, si hay liquidez en la pila que me interesa comprar o vender en ese momento, la operación suele producirse. Es muy raro que mi oferta quede sin cubrir.
No se trata sólo de robots "rápidos", sino de tenerlos con buena velocidad de ejecución.
Si no ves la necesidad de velocidad,
entonces no deberías comerciar con esta ST en absoluto.
Añadido por
Y tienes una forma muy original de comunicar.
Si no me equivoco, no sé por qué tienes razón, pero estoy seguro de que entenderás lo que pasa y por qué tienes razón,
Empiezas a mover los pulgares como un verdadero gurú.
No se trata sólo de robots "rápidos", sino de tenerlos con una buena velocidad de ejecución.
Si no ves la necesidad de velocidad,
entonces no deberías comerciar en este TS en absoluto.
Añadido por
Y tienes una forma muy original de comunicar.
Si no me equivoco, no sé por qué tienes razón, pero estoy seguro de que entenderás lo que pasa y por qué tienes razón,
empiezas a mover los pulgares como un verdadero gurú.
En primer lugar, no soy un gurú. Los gurús aparecen cuando ellos (los gurús) necesitan vender algo al rebaño. No tengo esa necesidad. Me conectaré mañana y consumiré tranquilamente la información que necesito.
Quiero compartir experiencias, no enseñar o aprender.
También tengo una gran experiencia en el comercio real. Particularmente en el arbitraje, me ocupo de ello ahora.
Veo la necesidad de velocidad, conozco mis propias habilidades en relación con MT5, y conozco las habilidades de mis competidores. Eso es lo que escribí. En este segmento, a día de hoy, no veo ninguna competencia de HFT.
Creo que esto se debe a que para la HFT el tema del emparejamiento o el arbitraje de calendario no es interesante, y los numerosos competidores "lentos" se sitúan en los limitadores de la primera etapa de la copa.
También tengo mucha experiencia en el comercio real. Sobre todo en el arbitraje, que es lo que estoy haciendo ahora.
Si realmente operaras con el arbitraje de FORTS, no harías posts con una ignorancia flagrante de cómo se opera el arbitraje.
No es importante cómo se compra exactamente el primer tramo, sino la rapidez con la que se consigue comprar el segundo tramo, ¡y la HFT no tiene nada que ver con ello!
Sigue "hinchando las mejillas", sigue.
Y cambiar el apodo no te va a dar nada porque nadie te va a decir nada.
(El mercado está dominado por 2-3 personas que operan en el mercado FORTS, y utilizan indicadores).
Adiós.