FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 18
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1. Estás especialmente dotado y te gusta escribir por dinero, escribe donde te paguen.
2 . Díganos a todos cómo implementar todo esto en MT5 y lo leeremos ))
1. Bueno, este tiro está fuera del objetivo. No me gusta escribir artículos, y no soy un buen narrador (a diferencia de ti).
2. ¿Otra vez te refieres a ti mismo en plural? Vamos, todo el mundo tiene defectos después de todo... Si conoces bien MQL5, y no sólo "de oídas", sabes cómo es. Lo principal es estudiar el idioma, no andar con los malditos quiks y sharps y ya está bien de tus tonterías.
Prival-2:
MQL es un lenguaje limitado y no creo que puedas demostrar que es mejor que C++, C#, como si hubiera limitaciones de la imaginación del programador, mientras que tú no las tienes...
3. El descaro en general. Es como llegar a tu casa y decirle a tu anfitrión: "Tus hijos son unos estúpidos bastardos, y tu mujer es fea como la vida, y tiene las mejillas demasiado saladas...".
Depende mucho de cómo se aplique el arbitraje. Un poco más arriba en el hilo hay capturas de pantalla de estacas (si no se han borrado también, echa un vistazo). Usted construye el arbitraje entre dos símbolos, un mercado está apretado, el otro está casi vacío + enorme spread. Sólo hay una salida si tienes un gran deseo de operar con este par en particular. Colocas la primera pata (de los limitadores en un vaso vacío) y esperas a que se llene, en cuanto se llene, coges la segunda pata en el mercado en un vaso denso.
Resulta que en un vaso te paras en el asc, y en el otro vaso le das al asc. En consecuencia, se tendría un delta de pedir-pedir.
Hacemos tratos opuestos. Por ejemplo, después de activar el límite de compra (al precio Ask) abrimos inmediatamente una operación de venta en el mercado (al precio Bid). ¿No es así?
Es decir, necesitamos construir dos deltas: el primero para comprar el spread Ask1-Bid2, el segundo para vender el spread Bid1-Ask2.
Depende mucho de cómo se aplique el arbitraje. Un poco más arriba en el hilo hay capturas de pantalla de estacas (si no se han borrado también, echa un vistazo). Usted construye el arbitraje entre dos símbolos, un mercado está apretado, el otro está casi vacío + enorme spread. Sólo hay una salida si tienes un gran deseo de operar con este par en particular. Colocas la primera pata (de los limitadores en un vaso vacío) y esperas a que se llene, en cuanto se llene, coges la segunda pata en el mercado en un vaso denso.
Resulta que en un vaso te paras en el asc y en el otro vaso le das al asc. Por lo tanto, tendrás un delta pedir-pedir.
Y hay algunos que quieren reducir el deslizamiento y tomar más volumen, por lo que toman varias órdenes simultáneamente, por ejemplo en futuros del mismo nombre con diferente fecha de vencimiento + spot + opción y así sucesivamente.
Entonces, los arbitrajistas pueden quedarse sin piernas
No confundas a la gente.
¿Sobre el modelado? ¿Qué vas a modelar? Hay una solución mucho mejor, una historia real de la secadora y las garrapatas. Tómalo y construye tu ST sobre esa historia, sin modelar.
Z.U. Es una pena que los moderadores borren los mensajes. Te están privando de información sobre dónde y cómo puedes llevar esa historia...
Nosotros, en cambio, hacemos lo contrario. Por ejemplo, una vez que se activa el límite de compra (al precio Ask), abrimos inmediatamente una operación de venta en el mercado (al precio Bid). ¿No es así?
Es decir, necesitamos construir dos deltas: el primero para comprar el spread Ask1-Bid2, el segundo para vender el spread Bid1-Ask2.
Por desgracia, los usuarios de MT conocen y entienden muy mal el mercado. Una vez más, ten cuidado. Mira el mercado real. La captura de pantalla de abajo.
Dibujo especial de flechas para aclarar. Porque muchos de los que están aquí (los listos) no lo han visto a ojo, sino que sólo pueden especular. Todos podemos, todos sabemos y todos podemos hacer.
Esta es la captura de pantalla de vidrio real del viernes a las 10:03:00.
Se puede observar que sólo se produjo una operación en tres minutos (número 3), alguien compró y alguien vendió a 56,40 por un lote. Además, está claro que hay un creador de mercado en ambos lados del precio con un lote (56,55 y 56,12). La única forma de comprar/vender en el mercado en una copa de este tipo es estar sobrecomercializado por Límites. Es decir, poner un límite en venta a 56,54 y el segundo a 56.11 para comprar y esperar cuando algún idiota golpea el mercado y se llena (como si tuviera una historia en MT todos los trabajos y no entiende que analiza los candelabros que se construyen por los últimos precios (número 1, y este lote se tomó y más volumen para el comercio en este lugar y en este precio no es), y que los limitadores en la piscina se puede mover (y se mueven muy rápidamente, se puso delante de usted se puso, etc.).
Así que te pones en el mercado con el límite en 56,54, te venden un tramo, y compras el segundo tramo en otro mercado (está muy ajustado, no tienes un spread tan salvaje). Y como estás comprando en el mercado, estás golpeando el ascenso.
Resulta que delta, es pedir-pedir para esta variante de la construcción del robot.
P-4, Prival-2.
¿No vas a participar en el BFI?
Sólo por el espíritu competitivo...
¿Qué tiene que ver la "rejilla" en el vaso?
Si compras ambos instrumentos, entonces pregunta. Si vende ambos instrumentos, entonces puje por ellos. Si compras uno y vendes el otro, entonces pide la oferta.
La fórmula delta no depende de los tipos de órdenes utilizadas en la operación de negociación, sino del TIPO de la OPERACIÓN DE NEGOCIACIÓN.
No confundas a la gente.
No, no es así. He dado una explicación más arriba. Es que hasta donde yo recuerdo. MT no te permite poner límites al spread (se convierte en bid y/o ask). No sólo eso, para protegerse del arbitraje, MT también introdujo un nivel de congelación...
Nadie me priva de información. Tengo un historial real del mercado de apuestas para todos los futuros durante muchos años. También tengo un probador que emula un entorno de negociación completo basado en el historial de apuestas y me permite probar las estrategias de nivel II. También existe el hardware de servidor adecuado, sobre el que vuelan incluso las estrategias más pesadas. Por supuesto, esto no es MT. Sin embargo estoy aquí y creo que MetaTrader es un buen terminal.
Y lo he hecho. Quitar los enlaces a un lugar donde se puede obtener de forma gratuita (no muchos en el foro saben que hay un historial de pila y se puede trabajar con él). También creo que MT no es un mal terminal, pero no es amigable para el trader, especialmente para aquellos que solían ganar en forex.
Yo también estoy aquí en este foro porque estoy agradecido a MT por lo que me enseñó. Y no lo dejé por la buena vida. Cuando se habló de MT5, los desarrolladores declararon que no hay ticks ni los habrá. Cuántas copias se rompieron por ello https://www.mql5.com/ru/forum/1031 El tiempo nos ha juzgado. Ahora resulta ser un avance, nuevos horizontes de pruebas.
https://www.mql5.com/ru/forum/40960#comment_1376999
He visto la cantidad de suciedad que se ha vertido por ello, se han repartido prohibiciones a diestro y siniestro...
Resulta que usted está de pie en el ascenso a 56,54, que se vierte, por lo que vendió una pierna, el segundo debe comprar en otro vaso (es apretado, no hay una propagación tan loco). Y como está comprando en el mercado, le está ganando la partida a los ascensos.