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Una vez más: Fourier, en principio, no da frecuencias "presentes en la serie". Proporciona una aproximación a una red de frecuencias DISEÑADA. Esta es una demostración típica de un principio fundamental de la teoría de la medición: como resultado observamos no una propiedad del objeto, sino una convolución de propiedades del objeto y de la sonda (un instrumento o, en este caso, un algoritmo).
Hace tiempo leí un artículo sobre los deslizadores adaptativos. Hice dos filtros basados en él en MQL4 (el AMA de Kaufman tiene un algoritmo similar).
ER-si hay una tendencia clara el parámetro tiende al número 1.
SC - cuanto más se acerque ER a 1, menor será el periodo del indicador (es decir, el propio valor del indicador es un periodo)
Hace tiempo leí un artículo sobre los deslizadores adaptativos. Hice dos filtros basados en él en MQL4 (el AMA de Kaufman tiene un algoritmo similar).
ER-si hay una tendencia clara el parámetro tiende al número 1.
SC - cuanto más cerca esté ER de 1, menor será el periodo del indicador.
Da una aproximación a las funciones seno o coseno, teóricamente es posible el análogo de la descomposición de Fourier a otros tipos de funciones. Los espectrógrafos existen, muestran las frecuencias que son, las funciones son periódicas, la aproximación por funciones periódicas, no por funciones no lineales y no periódicas.
El artículo trataba de la correlación. Cuanto más pronunciada sea la tendencia, más se acercará la RE a 1.
El artículo trataba de la correlación. Cuanto más pronunciada sea la tendencia, más se acercará la RE a 1.
¿Correlación entre qué y qué propone observar en el mercado?
O más bien una regresión lineal. Dibuja una línea desde el punto A hasta el B y observa cómo se desvían las cotizaciones de la línea recta. Cuanto más ruido, más largo es el periodo y viceversa.
Este algoritmo se puede aplicar no sólo al precio, sino también a otras series, por eso lo sugerí. ¿Qué no es un filtro?
Aquí está el artículo
O más bien una regresión lineal. Dibuja una línea desde el punto A hasta el B y observa cómo se desvían las cotizaciones de la línea recta. Cuanto más ruido, más largo es el periodo y viceversa.
Este algoritmo se puede aplicar no sólo al precio, sino también a otras series, por eso lo sugerí. ¿Qué no es un filtro?
aquí está este artículo
Podrías hacer una regresión. ¿Cuáles son los datos brutos? Una pregunta orientativa: ¿le molesta que la correlación entre el EURUSD y el GBPUSD sea una, y entre el EURJPY y el GBPJPY sea otra? Entonces, ¿qué hace falta para conocer la correlación entre el euro y la libra esterlina? :-)))
Bueno, ustedes son matemáticos y físicos, así que averigüen cómo encontrar la correlación)
Se puede dividir la RE de uno por la del otro, donde el valor es más cercano a 1, en esas zonas hay más correlación.