Pila de precios futuros con visualización de tiempo y ventas y transacciones - página 18
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No todos. Nunca he tenido que pagar.
Que no hayas pagado no significa que el corredor que te dio el Quickie no pague por cada copia al promotor. Esta es una condición estipulada en el contrato entre el corredor y los desarrolladores de QuickBooks. A veces este pago se disfraza de otra cosa, o el importe de su cuenta le permite darlo gratis. Hay muchas opciones, desde la banal de no cobrar intereses sobre el saldo de la cuenta de corretaje y se discute particularmente si lo tiene menos de un valor determinado, la comisión por las transacciones será grande.
O los requisitos para realizar una determinada facturación. O por ejemplo acabas de comprar y mantener acciones y en el contrato has firmado una condición para que el broker pueda utilizarlas(para dárselas a otros clientes para que se pongan en corto) y no recibes ni un céntimo por ello y así sucesivamente. Tenemos que estar al tanto de todos los detalles.
Por cierto, la MT tampoco es totalmente gratuita, para nosotros sí. Pero el corredor transfiere una cierta cantidad cada mes para el mantenimiento (servicio), y esto es un negocio. Y tratarán de repercutir estos costes en nosotros. También podría ser una cuota mensual de mantenimiento de la cuenta o algo similar...
Al fin y al cabo, tú mismo lo has admitido. Es una pena que haya tardado tanto tiempo....
Soy muy consciente de que los datos cuestan dinero. Pero lo principal no es eso, sino las ganas de hacerlo, el que no quiera hacerlo, encontrará 1000 razones para no hacerlo...
Como he escrito justo arriba, ya se ha hecho. Yo participé en este proyecto.
Querían hacerlo y lo hicieron. Y no es sólo una historia de tics, es una historia de STACK que está disponible de forma libre y gratuita desde hace varios años...
Si se dispone de los ticks originales, no se aplicará el algoritmo de modelado de precios, sino que se utilizarán los ticks reales.
Si no hay ticks disponibles en el servidor del broker, o simplemente no los hay, entonces no quiero volver a probar con ticks simulados...
¿Piensa introducir en el probador un ajuste, para que sea posible probar por precios de cierre o apertura de la barra (apertura o cierre de la operación = cierre o apertura de la vela)? Esto haría que los resultados de las pruebas se aproximaran mucho más a los resultados reales que las pruebas con simulación de precios.
https://www.mql5.com/ru/forum/42273
Al fin y al cabo, hay pruebas por los precios de apertura. El método más fiable. He comparado a propósito la negociación del Asesor Experto en la demo y la apertura de operaciones en el Probador de Estrategias. El resultado es el mismo. Es cierto que el Asesor Experto debe ser escrito para que funcione en los precios de apertura.
¿Has abierto el enlace de mi comentario? Pues bien, este no es el método más fiable. Mi EA funciona tanto en la llegada de la vela como en la barra "en vivo" (elegida en la configuración del EA), por supuesto que hago la prueba en la llegada de una nueva vela. ¿Qué tipo de prueba es ésta en la que el probador utiliza precios (obviamente peores que en la realidad) en los que realiza tratos?
Los casos de "ensanchamiento" del spread por una distancia mayor que la diferencia entre el High y el Low de la vela (en la que se ejecuta la orden) son esporádicos.
Bild 1108. Mira la copa. ¡Nuevos cambios!