Pregunta sobre las cotizaciones de FORTS - página 7

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Speculator_:

¿Es el mismo que el tuyo?

No te entiendo en absoluto.

¿Hay algo que quieras preguntar o decir?

 
Mikalas:

No te entiendo en absoluto.

¿Hay algo que quieras preguntar o decir?

Quiero pedirte un enlace a tu broker y operar allí en una demo para empezar.
 
Speculator_:
Me gustaría pedir un enlace a su broker y operar allí como demo para empezar.
http://open-broker.ru/
 
Mikalas:
http://open-broker.ru/
Gracias.
 
Mikalas:

No, no lo harás.

Porque tú te basas en tus propias deducciones y yo miro los registros.

Y no son en absoluto lo que deberían ser ( Según las descripciones y explicaciones).

(Nadie ha respondido a la pregunta sobre los dos segundos, ¿quizás tú lo hagas?)

¿Según qué descripción o aclaración decidió que OnTick debía recibir información sobre las transacciones? Sólo hay que mostrar ese lugar en la documentación.

Tengo la sospecha de que está llamando a una transacción un tick, y por lo tanto cree que onTick es la información de la transacción. Pero esta es una visión errónea.

Acerca de la incorrección de la grabación de sus registros (incluyendo aquellos con una pausa de 2 segundos) ya he dicho, no voy a repetir.

 
komposter:

¿Según qué descripción o explicación ha decidido que OnTick reciba información sobre las transacciones? Sólo hay que mostrar este lugar en la documentación.

Tengo la sospecha de que está llamando a una transacción un tick, y por lo tanto piensa que onTick es la información de la transacción. Pero esta es una visión errónea.

Acerca de la incorrección de la grabación de sus registros (incluyendo aquellos con una pausa de 2 segundos) ya he dicho, no voy a repetir.

Sinceramente lo siento por ti.
 
Mikalas:
Sinceramente lo siento por ti.
Cuando los argumentos se agotan, entra en escena un "ser-ser-ser" prepotente.
Me daba pereza volver a explicarlo, pero al menos lo he intentado.
 
komposter:
Cuando los argumentos se agotan, entra en escena un "ser-ser-ser" prepotente.
Me daba pereza volver a explicarlo, pero al menos lo he intentado.

No habrá comentarios.

Es difícil explicar algo a alguien que ni siquiera conoce lo básico.

 

Mikalas, déjame hacerte feliz.

Lo más probable es que en pocos días tenga en sus manos lo que necesita: un sofisticado CopyTicks con la posibilidad de elegir cotizaciones informativas, comerciales o de ambos tipos.

Bueno, el punto fundamental de llamar a OnTick no lo superará es la notificación de los cambios del mercado. Los intentos de explicación se agotan.

 
Renat:

Mikalas, déjame hacerte feliz.

Lo más probable es que en pocos días tenga en sus manos lo que necesita: un sofisticado CopyTicks con la opción de información, comercio o ambos tipos de cotizaciones.

Bueno, no se puede superar el punto fundamental de llamar a OnTick - es una notificación de los cambios del mercado. Se han agotado los intentos de explicar esto.

Gracias, es un alivio.

P/S Entonces, por favor, infórmeme sobre los cambios en la documentación

El evento NewTick se genera cuando se reciben nuevas cotizaciones y esmanejado por la función OnTick() en los EAs adjuntos.

Si al llegar una nueva cotización(APLICACIÓN) se ejecutó la función OnTick que se ejecutaba en la cotización anterior,

entonces la cotización que llega(ORDER) será ignorada por el Asesor Experto, ya que el evento correspondiente no se coloca en la cola de eventos del Asesor Experto.

struct MqlTick
  {
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен
   double       bid;           // Текущая цена Bid
   double       ask;           // Текущая цена Ask
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last)
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last
  };

double last;// Precio actual de la última operación(Last)

ulong volume; // Volumen para el precio actual Last - posible volumen de la última operación

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