¿Funciona la "profundidad de mercado"? - página 8
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Entonces, ¿cómo se explica que el volumen del flipper sea siempre igual al volumen del límite de oferta?
A la mierda la verdad, ¿tu opinión?
Entonces, ¿cómo se explica que el volumen del flipper sea siempre igual al volumen del límite de oferta?
A la mierda la verdad, ¿tu opinión?
Imagínese cómo será el gráfico los fines de semana (o cuando el mercado esté cerrado). No hay garrapatas - no hay barras. Así es.
No del todo bien y no siempre. Pero no es una cuestión de arquitectura, sino de corredores y proveedores de liquidez.
Si el broker realmente se preocupa por ello, puede rellenar el historial en lugar de "barras perdidas" barras desde 0 en las que todos los precios serán iguales al cierre de la barra anterior + cero volúmenes (sólo hablamos de barras durante el tiempo de negociación del servidor).
Pero, ¿realmente necesita el corredor estas molestias?
¿Así que hay que seguir ignorando el tiempo?
+ también, aunque no es gran cosa. ¿Será posible realizar operaciones en estas barras "vacías" en el probador?
Me explico de nuevo: vino de la puerta de entrada.
Esta respuesta está bien cuando la negociación tiene un solo proveedor de liquidez, pero si la negociación combina diferentes agregadores (y la mayoría de ellos lo hacen ahora), no está del todo claro.
Si hay varias pasarelas, dealing las combina en un solo mercado, LMAX da la mejor oferta (no tenían negociación en este tick), e Integral envía el último volumen de flipper (tenían negociación), esta situación es posible, ¿no?
En este ejemplo, el volumen del flipper debería ser diferente del volumen de la oferta, pero esto nunca se observa. Esta es la parte complicada, nunca en MT5 el volumen del flipper es diferente al de la banda de oferta.
ZS Esos nunca en absoluto. Esos nunca jamás.
Esta respuesta está bien cuando la operación tiene un solo proveedor de liquidez, pero si la operación combina diferentes agregadores (y la mayoría de ellos lo hacen ahora), no está realmente claro.
Si no se trata de información clasificada, se comunicará, al menos en términos generales.
Y con el enfoque "dinos cómo es el trato" puedes dirigirte a Microsoft, ellos lo saben exactamente, porque su compilador "Cyshka" está disponible :)
No del todo bien y no siempre. Pero no es una cuestión de arquitectura, sino de corredores y proveedores de liquidez.
Si el broker es realmente importante, puede rellenar el historial en lugar de las "barras perdidas" barras desde 0 donde todos los precios serán iguales al cierre de la barra anterior + volúmenes cero (estamos hablando sólo de barras en tiempo de negociación del servidor).
Pero, ¿necesita el agente de bolsa ese tipo de molestias?
¿Cuál es el problema, el probador va a mentir mucho si admite que hay una barra en la que todos los precios son iguales + los volúmenes y los spreads son 0 (si se quiere el volumen de los ticks también se puede especificar como 1)?
Así que ya he contestado :) Me equivoqué: sería útil.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
¿Funciona la "profundidad de mercado"?
MigVRN, 2014.10.23 13:00
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388
He echado un vistazo a la antigua discusión. Hay mucho escrito ahí, probablemente todo son pros y contras.
Estoy de acuerdo con el punto de vista de que es necesaria una "opción configurable", ya queambas son necesarias.
Así que ya he contestado :) Me emocioné un poco: una función así sería útil.
Según Renat, no habría características ni opciones.
Eso te deja a ti para que lo hagas tú mismo, o para que pidas un intermediario.
Lo explicaré de nuevo: vino del portal.
todo tipo de basura sale de su puerta de entrada... si existe la información de last_trade proporcionada por los proveedores de liquidez, ¿por qué no existe last como tal en forex? en forex, last duplica la oferta tanto en precio como en volumen, es decir, no existe... entonces, ¿qué tiene de especial last_trade procedente de la pasarela, por qué es necesario?
Hola,
déjame preguntarte -tanto hablar de la profundidad del mercado - ¿qué debo hacer con ella? ¿cómo debo usarla? ¿debo colocar órdenes limitadas antes de las grandes ofertas/peticiones con la expectativa de un rebote? o lo contrario - paradas detrás de ellas con la expectativa de una ruptura? he mirado la profundidad del mercado, no hay muchos datos en torno al spread más de 10 pips, el resto es superior-inferior pero no veo ninguna estrategia a utilizar... perdón por la pregunta estúpida, es que no he hecho ese tipo de pips.