ECN, ejecución de órdenes, agregadores, liquidez. - página 2
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Este no debería ser el caso. Los límites de parada deben establecerse, de lo contrario, ¿cómo se controlaría el deslizamiento? ¿Tal vez sea esta la forma en que los mercados aumentan su volumen de negocios?
Veo de qué órdenes estamos hablando) pero estas órdenes no se colocan en el mercado. Se almacenan en el corredor y, cuando el precio alcanza el nivel especificado, se colocan en el mercado como órdenes limitadas normales. Las órdenes de stop son las mismas que las órdenes de stop (sólo que son activadas por el mercado). En una subasta doble y en un mercado clásico no puede darse el caso de que una orden limitada sea peor que el mercado (el precio de compra es mayor que el mejor precio de venta y viceversa). La única excepción es el pre-mercado, pero ahí no se negocia: el precio de apertura de la sesión principal se calcula a partir de la orden limitada que se coloca.
Veo lo que quiero decir) pero estas órdenes no entran en el mercado. Se almacenan en el corredor y, cuando el precio alcanza el nivel especificado, se colocan en el mercado como órdenes limitadas normales. Las órdenes de stop se colocan en el mercado de forma similar a las órdenes de stop (sólo que son activadas por el mercado). En una subasta doble y en un mercado clásico no puede darse el caso de que una orden limitada sea peor que el mercado (el precio de compra es mayor que el mejor precio de venta y viceversa). La excepción es el pre-mercado, pero no hay negociación - el precio de apertura de la sesión principal se calcula utilizando la orden limitada que se coloca.
Una orden limitada en este caso comenzará a consumir el precio de la mejor oferta y así alcanzar el precio que se marca como precio límite. Puede ser que la orden se llene a un precio mejor que el que figura en la lista, o que no se llene completamente y el saldo siga en la taza. La mejor manera de averiguarlo es simplemente probar estas operaciones en la plataforma del corredor.
Tu comentario fue"No puede ser con una subasta doble y una apuesta clásica que se ponga una orden limitada peor que el mercado (comprando por encima de la mejor venta y viceversa)". Mi respuesta es "sí puede, si las órdenes limitadas se han apilado con su orden limitada y el mejor banco para ese mercado ya es su orden limitada". Pregunta para usted: ¿se puede colapsar una orden limitada con otra orden limitada?
No. Pero en los ECNs de creación propia aparentemente sí se puede).
Entonces, ¿no se puede colocar una orden limitada peor que el precio actual del mercado en una ECN no propia?
No. Será condicional, como un límite de parada, por ejemplo.
Y a otros (no estoy seguro aquí, ¿autónomos o no?) ECNs (Carrenex, Lmax, Hotspots, etc.) les enviamos fácilmente límites peores que el precio de mercado que puede no funcionar peor que el precio especificado en él.
¿aparecen inmediatamente en el mercado o se ejecutan también como topes?
Es interesante ver una captura de pantalla de la pila donde hay órdenes limitadas peores que el mercado)) Durante la negociación, no en el pre-mercado. No estoy seguro de si hay un mecanismo de pre-mercado en ECN (que establece el primer precio después de la ruptura), pero esa es otra cuestión.
No entiendo el algoritmo de ejecución de órdenes cuando las órdenes limitadas pueden cerrar con deslizamiento. Es posible si se ejecutan como órdenes de mercado y los proveedores de liquidez no son quienes pretenden ser). Es decir, no se trata de oferentes que ponen órdenes limitadas en ambos sentidos en el mercado de apuestas, sino de distribuidores ordinarios (como los DC) que ofrecen su oferta y su demanda, y usted simplemente ejecuta tanto los límites de los clientes como los marquets en ellos. Los PL son múltiples + límites del cliente. En este caso, si hubo un hueco en las cotizaciones de PL y se perdió el límite del cliente, se ejecutará al nuevo precio después del hueco. En esencia, es como un mercado. Es decir, una ejecución puramente DC en los huecos. Por lo tanto, hay un deslizamiento positivo en las órdenes limitadas. Combinación de varias empresas de corretaje en una sola red + posibilidad de que los clientes negocien entre sí.