¿Qué pasó con el USD? ¿Quién sabe? - página 6
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El Asc es menor que la Oferta porque el Asc está programado en el servidor independientemente de la Oferta. Debería haber hecho que el Ask dependiera del Bid a través del spread, para que el servidor simplemente cambiara el spread, y entonces el Ask siempre sería mayor que el Bid. Probablemente por eso me salieron errores durante la subida repentina del Eura. Menos mal que todo ha salido bien. :)
El Ask es menor que el Bid porque el Ask se programa en el servidor independientemente del Bid. ...
Probablemente por eso me salieron errores de repente durante la subida repentina del Eura. Lo bueno es que todo ha salido bien. :)
El yen ya ha compensado todas sus ganancias de ayer. Normas del Banco de Japón. :)
Me pregunto si el resto de las grandes empresas repetirán las acciones del JPY.
Aquí estamos. :)
La oferta y la demanda reflejan la oferta y la demanda en el mercado. Son valores independientes. Y el diferencial es un valor dependiente de la oferta y la demanda (Ask/Bid). Hemos introducido el Spread por comodidad.
Gracias por la aclaración.
Pero el mercado de divisas no refleja la oferta y la demanda reales por el retraso de los datos y otras razones. ¿Es rentable que los CD tengan diferenciales negativos?
Aquí hay otro caso para que lo manejes en tu código ;)
¡Artyom, sé bueno! Estos errores y su gestión se quedaron conmigo, y los pedidos se enviaron al servidor sin errores. Pero si no hubiera tonterías con el spread negativo, mi búho no perdería el tiempo en reintentos y podría rastrear más rápido y conseguir más beneficios.
Si la empresa de corretaje tiene un UST real y recibe sólo la comisión, a la empresa de corretaje no le importa si el spread es negativo o no. Es rentable para la empresa de corretaje si el cliente realiza más operaciones y muestra mayores volúmenes.
Los diferenciales negativos no son rentables para las cocinas y éstas no permiten diferenciales negativos. :)
Salió de una manera u otra. Debe haber dormido bien. )))
100 libras no valen la pena para quedarse despierto toda la noche.
decidió tomárselo con calma y añadir un poco de dinero).
Por lo tanto, para evitar reintentos después de un error, hay que asegurarse de antemano de que la orden que se envía es correcta.
Sólo puedo suponer que los errores fueron causados por estas cotizaciones "invertidas", porque al romper el equilibrio o establecer un TP cuando la cotización está fuera de la marca, en una fracción de segundo el precio está fuera de la marca, aunque mi deslizamiento es el mayor de 30 y el doble del spread. Además el reintento es ya a un nuevo precio, pero aun así, cuando hay un movimiento tan brusco, podría haber un desajuste en los precios de nuevo.