Modelos de mercado - página 3
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"Encontrar lo que no se sabe qué" es aparentemente mi caso.
Y en cuanto a los matices de la comunicación en el foro, la filtración de la inundación, etc., francamente hablando, los foros de diseño son más basura como me pareció, después de todos los compinches pseudo-bogeyman son más femenina y de mal humor, y los comerciantes por el riesgo de pensamiento sobrio (IMHO), masa oopsyvayut aparentemente ... En general, no me importa mucho acerca de la inundación. Lo principal que había entre ella era un grano de verdad.
¿Por qué el oscurantismo? Es un gran punto de partida. Pensemos, para empezar, en cómo se puede concentrar en un conjunto de inferencias rigurosas. Con el que se pueden procesar series temporales y hacer predicciones.
1) Tres tipos de tendencias.
En mi opinión, es bastante cuestionable. Puede hacerse de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10. Hay miles de grandes y cientos de miles de pequeñas influencias en el precio, el flujo de órdenes comerciales que se basan en la previsión arbitraria, miles de estrategias, todos los marcos temporales, etc. La distribución se aproxima a la normalidad en la mayoría de los parámetros. No quiero dividirlo en 3 tipos. No entiendo de qué se trata. Lo rechazo.
2)Tres fases de tendencia primaria del mismo hilo. (IMHO) Es un poco exagerado.
3)El mercado tiene en cuenta todas las noticias. Sí, tiene sentido. Es una especie de ratificación del AT, pero no más.
4)Los IF y sus cestas están correlacionados. ¡¡¡О!!! Eso sí que es un pensamiento arrollador. Averigüemos exactamente cómo y cuáles son las formas más comunes de encontrar las correlaciones más significativas, basándonos en la medida de lo posible sólo en los TzVR sin explicaciones adicionales preferiblemente. Esto es porque si la información es pública, es obvio que ha sido completamente cortada, mordisqueada y rascada, es decir, no queda nada, toda la fuerza está en los métodos de búsqueda, o mejor dicho en los ladrillos de dichos métodos, no vamos a finalizar los métodos en sí, ya que estropearía la idea, pero el constructor puede ser discutido.
5)La PA del volumen complementa la predicción. También es bueno. En cuanto a mí, en general, necesito encontrar una forma de cuantificar cómo se puede relacionar toda la información disponible con la BP en estudio. Y utilizar todos los datos, con un cierto umbral, por supuesto.
6)Una señal de cese con un solo valor es muy subjetiva. "Monovalor" no es lo mismo que monovalor, así es como lo defines, en definitiva no estoy de acuerdo.
El principio fundamental de Dow es que es más probable que el mercado se mantenga en las mismas condiciones que cambie bruscamente. Que la tendencia es estadísticamente más probable que continúe.
En principio es algo que hay que pensar, cómo convertirlo en una breve declaración formal y ponerlo en la galería.
¡Genial! Se ha hecho un comienzo, ¡creo que podemos hacerlo!
Si el mercado tiene en cuenta todas las noticias, entonces su entropía informativa será máxima, y por lo tanto no se diferenciará de un deambular aleatorio. En un mercado así no se puede obtener ningún beneficio, al igual que los demás. La idea de que "el mercado lo tiene todo en cuenta" es la piedra angular de la teoría de la HME. Para su referencia, esta teoría cubre al menos el 97% de los movimientos del mercado que observamos (mi estimación subjetiva y a priori), y eso es mucho para no contar con esta teoría.
El mero hecho de que los instrumentos estén correlacionados no nos aporta nada. Imagina un generador de números aleatorios. Supongamos que otros dos procesos de BP están estrechamente correlacionados con este generador. Observamos estos dos BPs y vemos que están correlacionados entre sí aunque el único vínculo entre ellos es este mismo generador. ¿Qué nos aporta conocer la correlación entre estos dos procesos? Nada, porque el comportamiento del RNG subyacente a su correlación sigue sin estar definido.
Las tendencias tienden a mantener su estado. Pero el grado de esta "propensión" es extremadamente pequeño y en los mercados actuales es de alrededor del 53% (este es un valor calculado y probado). Se trata de una cifra muy pequeña. Si aprendes a filtrar ese 3% en tu TS, estarás ganando dinero. Dicho esto, la afirmación de hrenfx de que los sistemas de ruptura son poco probables parece poco profesional. Además, basándonos en algunas estadísticas, podemos decir que en los mercados actuales sólo pueden existir estrategias de trading dirigidas a los niveles de ruptura.
Las tendencias tienden a mantener sus fortunas. Pero el grado de esta "propensión" es extremadamente pequeño y en los mercados actuales se sitúa en torno al 53% (este es un valor calculado y probado). Se trata de una cifra muy pequeña.
¿cómo se ha obtenido esta cifra y para qué mercado?
¿Cómo se ha obtenido esta cifra y para qué mercado?
De nuevo, me refiero al valor de Hearst (es que siempre que hablamos de la probabilidad de una continuación/reversión de la tendencia, en realidad nos referimos al determinismo del precio). Por eso me parece oportuno mencionar este valor una vez más (pero sólo de pasada) en este hilo.
En cuanto al método en sí, es un método numérico no paramétrico personalizado basado en el indicador de zig-zag. Las matemáticas en sí son específicas, no creo que merezca la pena discutirlas aquí. Lo único importante es que los resultados del cálculo coincidan con las series de datos de prueba con una precisión decente. Así, el coeficiente calculado para la serie con el valor conocido H=0,30 resultó ser 0,34, para rad 0,50 resultó ser 0,51 para rad 0,70 resultó ser 0,70 (es decir, a mayor tendencia, menor error). Sin embargo, por lo que sé, hay funciones en el lenguaje R, en particular en el paquete "pracma", que funcionan con una precisión no menos decente, pero que utilizan decenas de veces menos recursos informáticos. Por lo tanto, el método en sí es secundario, lo único importante es que los valores obtenidos en las muestras de prueba se acercan a los esperados, y por lo tanto podemos suponer que el valor obtenido para los mercados también se acerca al verdadero.
Se probaron diferentes mercados. En este sentido, muestran características similares entre sí: todos los valores de tendencia están en el rango de 0,5 - 0,54, pero hay algunos otros estadísticos, que difieren mucho. En el complejo cálculo de H, también obtuve algunos otros valores, que son muy diferentes de un mercado a otro, pero lo que significan aún no lo sé. Ahora estoy trabajando en ello. Sin embargo, hay primeras conjeturas. Así que creo que estoy cerca de una definición numérica del efecto Noah/Joseph, así como de un coeficiente que muestre el ruido del mercado (si es realmente cierto, el Forex es uno de los mercados más ruidosos).
a) "Encontrar algo sin saber qué" es aparentemente mi caso.
b) Y los matices de la comunicación en el foro, el filtrado y otra basura, francamente hablando en los foros de diseño más basura, ya que me parecía, todos los mismos compinches pseudo-dioses son más femenina y de mal humor, y los comerciantes en riesgo de pensar más sobrio (IMHO), masa odupyuyut aparentemente ... En general, no me importa mucho acerca de la basura. Lo principal que había entre ella era un grano de verdad.
¿Por qué el oscurantismo? Es un gran punto de partida. Pensemos, para empezar, en cómo se puede concentrar en un conjunto de inferencias lo más riguroso posible. Con el que se pueden procesar series temporales y hacer predicciones.
1) Tres tipos de tendencias.
Bastante controvertido, en mi opinión. Puedes tener 2, puedes tener 5 y puedes tener 10 también. Hay miles de grandes y cientos de miles de pequeñas influencias en el precio, flujo de órdenes de comercio que se basan en la predicción arbitraria, miles de estrategias, todos los marcos de tiempo, etc. La distribución se aproxima a la normalidad en la mayoría de los parámetros. No quiero dividirlo en 3 tipos. No entiendo de qué se trata. Lo rechazo.
...a) Beneficios.
b) Los traidores son más diversos, y encuentran rápidamente a alguien para contrarrestar a los "pseudobogeys" y otras misceláneas. + "no durmientes" (moderadores) :).
c) No tires el bebé con el agua. Si está considerando una teoría, tenga en cuenta la época y el mercado, cuándo y para quién fue escrita. Y al mismo tiempo, en qué TFs.
1) No eres más que un rompe-teorías. No hace falta que sigas leyendo.
...
Las tendencias tienden a conservar su estado...
El problema es que cada "estado" del mercado se conserva a su manera, las funciones son diferentes. En primer lugar, debemos formalizar la función de reconocimiento del estado en sí para distinguir su presencia en las series temporales, cualquier estado tiene al menos dos variables (escala temporal y tiempo de inicio dividido por el tiempo de vida medio de este estado), de las que depende la función de probabilidad de predecir la continuación/cambio de este estado, pero normalmente hay más variables. La función también depende de la forma en que se defina el estado. "Tendencia" puede definirse de diferentes maneras y estas tendencias se predecirán de diferentes maneras. Esto es lo que convierte a la ciencia en alquimia, ya que el espacio de opciones explota y es difícil definir los criterios de las direcciones de investigación dominantes (en términos de beneficios). Este es el principal problema.
Al principio tenemos que tratar el espacio de las funciones (sus tipos básicos), el reconocimiento de los "estados" en las series de tiempo, y luego a las funciones de predicción adjuntas a ellos.
Métodos de búsqueda de métodos de búsqueda de funciones, en mi opinión demasiado heurística y chamánica área, la conversación puede convertirse en una conversación (más precisamente la inundación) sobre el "pensamiento positivo" y la motivación, aunque una dirección de la conversación es interesante. IMHO
El problema es que cada "estado" del mercado se conserva de forma diferente, las funciones son distintas. En primer lugar, debemos formalizar la función de reconocimiento de estados en sí misma para destacar su presencia en las series temporales, cualquier estado tiene al menos dos variables (escala temporal y tiempo de inicio dividido por el tiempo de vida medio de este estado), de las que depende la función de probabilidad de predecir la continuación/cambio de este estado, pero normalmente hay más variables. La función también depende de la forma en que se defina el estado. "Tendencia" puede definirse de diferentes maneras y estas tendencias se predecirán de diferentes maneras. Esto es lo que convierte a la ciencia en alquimia, ya que el espacio de opciones explota y es difícil definir los criterios de las direcciones de investigación dominantes (en términos de beneficios). Este es el principal problema.
Al principio tenemos que tratar el espacio de las funciones (sus tipos básicos), el reconocimiento de los "estados" en las series de tiempo, y luego a las funciones de predicción adjuntas a ellos.
Métodos de búsqueda de métodos de búsqueda de funciones, en mi opinión demasiado heurística y chamánica área, la conversación puede convertirse en una conversación (más precisamente la inundación) sobre el "pensamiento positivo" y la motivación, aunque una dirección de la conversación es interesante. IMHO
Creo que lo estás complicando demasiado.
El mercado sólo tiene tres estados: tendencia, contratendencia y estado de incertidumbre. Cualquier cuarto estado que se invente resultará ser una combinación de esos tres. Por eso estoy dispuesto a admitir que puede haber tres métodos de análisis, cada uno para un estado, pero no más que eso. Además, si tenemos un único valor que define uno de los tres estados, significa que estos estados están descritos por una única función, y nuestra búsqueda puede reducirse sólo a su hallazgo. Así, llegamos a un modelo de mercado simple que concuerda plenamente con el mercado observado y con las series de datos de prueba cuyas estadísticas se conocen de antemano.
Z.U. El estado de incertidumbre es simplemente un cierto límite en torno a 0,5 de probabilidad. Por lo tanto, si sus métodos de identificación son tan geniales que la probabilidad de continuación del movimiento igual a 0,50001 ya es significativa para usted, entonces este estado es un estado de tendencia para usted, sabe cómo trabajar con él y sabe cómo obtener beneficios de él. Para otros, esta condición es incierta. Y cuanto peores sean los métodos que utilicen estos otros, más incertidumbre habrá en el mercado para ellos. Es decir, uno de los tres valores es una estimación puramente subjetiva, y el modelo de mercado puede simplificarse a dos valores descritos por una sola estadística.
Creo que lo estás complicando demasiado.
El mercado sólo tiene tres estados: tendencia, contratendencia e incertidumbre. Cualquier cuarto estado que se te ocurra estará formado por estos tres.
No me refiero a la clasificación general, sino específicamente a cómo y qué se puede predecir. En la práctica tratamos con petternas (vectores, matrices) de precio y algunas funciones de descripción compresiva, que pueden ser desglosadas de 100500 maneras, la esencia no es el punto, necesitamos la manera más corta de identificar y agrupar tales reconocedores de estado y métodos de su predicción. Está lejos de ser 3 y no 30. De hecho no tiene sentido ni siquiera contarlos, ellos mismos se definen para cada IF por métodos estadísticos.
¡Es aún más sencillo decir no 3 sino 2! Las primeras son funciones de reconocimiento, la segunda es una función de predicción de los estados reconocidos.
Pero, como suele ocurrir, la sencillez es engañosa.
No me refiero a la clasificación general, sino a cómo y qué se puede predecir exactamente. Y en la práctica nos ocupamos de petterns (vectores, matrices) de precio y algunas funciones de compresión de la descripción, que se puede desglosar en 100500 maneras, el punto no es eso, tenemos que conseguir el desglose más corto en las formas de identificar y agrupar tales reconocedores de estado y los métodos de su predicción. Está lejos de ser 3 y no 30. De hecho no tiene sentido ni siquiera contarlos, ellos mismos se definen para cada IF por métodos estadísticos.
¡Es aún más sencillo decir no 3 sino 2! Las primeras son funciones de reconocimiento, la segunda es una función de predicción de los estados reconocidos.
Pero, como suele ocurrir, la sencillez es engañosa.
Hola a todos. Soy Pantural.
Mi tercera vez tratando de establecer en Forex, siento que esto es algo, pero la vida dobla su curso, y más allá del hundimiento de 2 depo 200 $ nunca llegó. ¡Ahora creo que la situación es mejor que hace 4 años, al menos los diferenciales son wow cool!(¡Dios mío! ¡Es el pantural! ¡Guau!)
Llevo un tiempo mirando aquí, cada vez que tengo un minuto libre. Todavía no me he metido de lleno en la automatización. Tampoco tengo mucha experiencia en el comercio manual. ¡Estoy maduro, como un jugoso melocotón! Así que decidí conectarme e iniciar un diálogo. Soy un tipo caucásico caliente. Soy un tipo caucásico caliente, que exige seriedad y deferencia.
Leí el hilo Cómo escribir un asesor experto robusto, y algunos posts me animaron a investigar.
En particular, quiero definir de una vez por todas lo que se entiende por "regularidad del mercado", también se llama "ineficiencia", como yo lo entiendo en el sentido de que la eficiencia = aleatoriedad, respectivamente, la ineficiencia = no aleatoriedad. En general, hace tiempo, inmediatamente y sin profundizar en la esencia, como si entendiera de qué se trata, pero ahora debo admitir que ya no entiendo, todo se astilla. Tengo que volver a juntar todo.
Por ejemplo, un camarada está hablando en blanco y negro:
¿Existe un procedimiento (método, algoritmo) para encontrar estos patrones? O es una búsqueda aleatoria de todas las combinaciones posibles de parámetros de indicadores y Asesores Expertos, patrones de velas, etc. ¿Y si la equidad aumenta y difiere del gráfico, se anuncia la regularidad determinada? ¿Hay una lógica y un plan para ello?
Por favor, hablen sin pudor ni vergüenza, pero sin memes ni otras bromas, por favor.
Este es un buen punto de partida, es una pena que nadie suela responder sobre este tema.
Simplemente puedo escribir las regularidades que he encontrado. He encontrado 2 patrones, y ninguno es un secreto.
1) Ciclos de volatilidad. Si tomamos el indicador APP con un periodo de 12, y lo colocamos en los gráficos horarios, EURUSD GBPUSD, veremos la ciclicidad. Se puede predecir fácilmente mediante el método de predicción lineal o el método de Fourier. A partir de ahí, podemos predecir aproximadamente la volatilidad media de las próximas 12 horas, con un cierto margen de error. Todavía no está claro qué hacer con él.
2) Cada par tiene sus propias fluctuaciones dominantes (es decir, movimientos no creados), cambian de forma bastante inerte y, por lo tanto, son muy fáciles de prever con cierta precisión. Por ejemplo, podemos simplemente medir franjas (algunos trozos) de zig zag, promediar su longitud en pips y horas, obtener el valor individual para el par particular en el momento y podemos decir que este promedio no cambiará mucho en la mitad cercana del período de medición. Por ejemplo, si hemos tomado 50 zigzags, significa que el valor medio probablemente se mantendrá igual a lo largo de los siguientes 25.
Aquí. Sugiero que cada persona publique sus conclusiones y será interesante para todos.
Vuelvo a referirme al valor de Hearst (es que siempre que hablamos de la probabilidad de una continuación/reversión de la tendencia, en realidad nos referimos al determinismo del precio). Por eso me parece oportuno mencionar este valor una vez más (pero sólo de pasada) en este hilo.
En cuanto al método en sí, es un método numérico no paramétrico personalizado basado en el indicador de zig-zag. Las matemáticas en sí son específicas, no creo que merezca la pena discutirlas aquí. Lo único importante es que los resultados del cálculo coincidan con las series de datos de prueba con una precisión decente. Así, el coeficiente calculado para la serie con H=0,30 conocido resultó ser 0,34, para rad 0,50 resultó ser 0,51 para rad 0,70 resultó ser 0,70 (es decir, a mayor tendencia, menor error). Sin embargo, por lo que sé, hay funciones en el lenguaje R, en particular en el paquete "pracma", que funcionan con una precisión no menos decente, pero que utilizan decenas de veces menos recursos informáticos. Por lo tanto, el método en sí es secundario, lo único importante es que los valores obtenidos en las muestras de prueba se acercan a los esperados, y por lo tanto podemos suponer que el valor obtenido para los mercados también se acerca al verdadero.
Se probaron diferentes mercados. En este sentido, muestran características similares entre sí: todos los valores de tendencia están en el rango de 0,5 - 0,54, pero hay algunos otros estadísticos, que difieren mucho. En el complejo cálculo de H, también obtuve algunos otros valores, que son muy diferentes de un mercado a otro, pero lo que significan aún no lo sé. Ahora estoy trabajando en ello. Sin embargo, hay primeras conjeturas. Así que creo que estoy cerca de la definición numérica del efecto Noah/Joseph, así como del coeficiente que muestra el ruido del mercado (si es cierto, entonces Forex es uno de los mercados más ruidosos).