Patrones repetitivos y otros patrones - página 31
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Bueno, es muy sencillo. Traza el PA de las diferencias de precios y las medidas de la media. A continuación, se traza la distribución de probabilidad (número de repeticiones) de los valores de este PA.
Que tendrá un RMS más alto y colas más finas - que es mejor para el comercio.
P.D. Lo principal es no ser estúpido y no investigar las bondades de la media a todas horas. Porque una media puede ser estupenda para el día y otra para la noche. En general, también se pueden clasificar las medias.
Gracias. Creo que debes referirte a la comprobación de la calidad de algún filtro de suavizado de precios, según he entendido; las series u osciladores detrencionados tienen poco que ver con el precio, sobre todo si están escalados y la distribución de la diferencia significará algo absolutamente extraño.
Es interesante comprobar la calidad de las señales a las ideales, obtenidas por ejemplo con ZigZag en la vuelta. Y así comparar el MACD simple y el sin lazo de Andrey Voytenko.
perepel: Лаг дествительно отсутствует.
No existe un pavo que no pueda volar. Si es más rápido en algún sitio, es más lento en otro, o no está en el juego.
Gracias. Seguramente te refieres a comprobar la calidad de algún filtro de suavizado de precios, según entiendo, mientras que una serie detrended o algún oscilador me parece que tiene poco que ver con el precio, sobre todo si está escalado y la distribución de la diferencia significará algo bastante extraño.
Es interesante comprobar la calidad de las señales con las ideales, obtenidas, por ejemplo, con ZigZag en la vuelta. Y así comparar el MACD simple y el sin lazo de Andrey Voytenko.
Estás complicando demasiado las cosas. Para comparar cualquier indicador, basta con escribir un TS para cada indicador (o una combinación de indicadores, que también es un indicador). La esencia de un indicador no es la visualización, sino las señales. Es decir, la propia ST.
Pues bien, las TS se comparan de forma elemental: se ejecuta en el optimizador cada TS y se comparan según diferentes criterios de optimización. Cuáles crees que son más importantes y dónde son mejores - allí y el TS (indicador) es mejor.
Estás complicando las cosas un poco más. Para comparar cualquier indicador, basta con escribir un TS en cada indicador (o una combinación de indicadores, que también es un indicador). La esencia de un indicador no es la visualización, sino las señales. Es decir, la propia ST.
Pues bien, las TS se comparan de forma elemental: se ejecuta en el optimizador cada TS y se comparan según diferentes criterios de optimización. Cuáles crees que son más importantes y dónde son mejores - allí y el TS (indicador) es mejor.
Tengo poca experiencia en este campo. Es que no tengo mucha experiencia y voy de un extremo a otro. Si me convencen de que son indicadores para principiantes, escucharé una opinión aún más convincente de que uso indicadores para modelar mi TS y entonces llegaré a la conclusión de que los profesionales no los necesitan y sólo deberían usar patrones en PriceAction, una y otra vez .... Ya he pagado dos consultas, es muy interesante, pero parece ser que no he conseguido más claridad por el dinero, sino que he conseguido más polivalencia.
Sólo he escuchado durante varias veces, en particular de usted, diferentes declaraciones sobre el probador estándar y la necesidad de su metodología de investigación que no he decidido si las pruebas son buenas o malas. Y o TS necesita ser probado en diferentes plataformas para estar seguro.
No existe una herramienta sin prejuicios. Si es más rápido en algunas zonas, significa que es más lento en otras o puede estar completamente desincronizado.
Ya veo, intentaré usar el indicador para obtener señales y probarlas.
Se adjunta un indicador de prueba y señales macdac(por ejemplo), que dibuja una suma de acumulación en función de las series temporales de precios y señales.
Para comparar y normalizar la investigación.
las pruebas son buenas o malas. Y/o la CT necesita ser probada en diferentes plataformas para su validez.
Las pruebas son muy buenas. La optimización es aún mejor. Sólo acepte cotizaciones de las principales plataformas ECN/STP. No son estúpidos, y no sólo dan la historia M1 Bid en MT4, sino también allí Ask y Avg-historias, totalmente sincronizado.
La investigación en las matrices es importante. Pero para rechazar una idea sin probarla, hay que saber muy bien que no hay que sacar una conclusión equivocada.
Se adjunta un indicador de prueba y señales macdac(por ejemplo), que dibuja la suma de acumulación en función de la serie temporal de precios y señales.
Para comparar y normalizar la investigación.
¡Aleluya! Gracias. Eso es exactamente lo que he estado pidiendo durante meses. Lo único que queda es aprender a construir rápidamente señales de TS utilizando indicadores. Me gustaría mucho ver la comparación del MACD de Andrey Voitenko y el clásico.
Las pruebas son muy buenas. La optimización es aún mejor. Sólo tome cotizaciones de las principales plataformas ECN/STP. No son tontos, y no sólo dan la historia M1 Bid en MT4, sino que también hay historias Ask y Avg, totalmente sincronizadas.
La investigación en las matrices es importante. Pero para rechazar una idea sin probarla, hay que ser muy versado para no sacar una conclusión errónea.
Gracias por la aclaración, sin embargo todavía estoy confundido por la continua insatisfacción con el probador estándar , por ejemplo en una rama. Al parecer, debería aprender a hacer mi propia al menos como una fuente adicional de verificación de un mt5 común. Todavía no estoy lo suficientemente maduro para investigar los paquetes de mate, estoy tratando de resolverlo con las herramientas de mt5.
Aquí hay otra fórmula MACD de lag cero del excelente Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Cierre, FP, i) - EMA(EMA(Cierre, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Cierre, SP, i) - EMA(EMA(Cierre, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i);
Será interesante ver qué ventaja tiene sobre uno normal. No hay retraso, en efecto.
Realmente una fórmula mucho más efectiva. Andryusha es brillante.
También la sub-propagación, ligeramente sólo mejor que la normal. Por supuesto que se pueden poner filtros de temporada, lo que mejorará el rendimiento, pero puro plumero. Muchas señales ruidosas, lo que equivale a grandes costes.
En una escala de 10 para 3.
ZSY Creo que Andrey Voytenko no apreciará una actitud tan frívola hacia él ("precioso Andryusha") Puede intentar localizarlo y castigarlo.
También la sub-propagación, ligeramente sólo mejor que la normal. Por supuesto que se pueden poner filtros de temporada, lo que mejorará el rendimiento, pero puro plumero. Muchas señales ruidosas, lo que equivale a grandes costes.
En una escala de 10 para 3.
SZY Creo que Andrey Voytenko no apreciará una actitud tan frívola hacia él ("precioso Andriusha") Puede intentar localizarlo y castigarlo.
Perdone, pero ¿puedo justificar lo que he dicho (sobre el no-lagMACD)?
También me gustaría ver su calificación completa, sin los detalles de los algoritmos secretos, por supuesto.
Al menos la calificación de TS para los indicadores convencionales y para los indicadores inusuales, sólo en forma de curvas sin el algoritmo.