Patrones repetitivos y otros patrones - página 30
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iModify:
¿Te parece bien 50 dólares?
No sé... Vale, vale. Medio millón y dejaré de recordarte el eterno facepalm. Demostrará a todos que eres responsable de tus palabras y que sabes corregir los errores.
No se trata de un sistema organizado, en el sentido de que algunos tíos pagan a algunos bobos para que troleen. Creo que se autoorganiza, todo el mundo, conscientemente o no, entiende que cuanta más gente sea engañada, más rentable será. No sé por qué lo hacen y no pueden hacerlo bien, se lo preguntaré: primero omiten la Martingala, luego dicen que todos los asesores expertos son una mierda, después proclaman las señales, las cuentas PAMM rentables y la gestión de activos en general, y terminan diciendo que el trading por sistemas es un mito y que el mercado no es predecible por TA y FA.
Siento que pronto yo mismo me volveré así, pero mi conciencia sigue luchando. Pero es inevitable.
Así que no prestes atención. El perro ladra pero la caravana se mueve:) Mientras estés en el buen camino, no te dejes doblegar por estos provocadores.
)))))))) No pronto, ¡pero ya lo hemos hecho! Pero hasta ahora te pasas de la raya, declaraciones demasiado contrastadas que parecen una burla, la gente no se traga.
Qué bonito...
Propongo redirigir la conversación de la inundación, a un concurso de fórmulas de ineficiencias de mercado, "puramente", es decir, sin tener en cuenta los costes.
Las condiciones son las siguientes: Buscamos sólo patrones en la serie, resumimos con un multiplicador constante sin aplicar ningún escalamiento MM. TS en forma de un indicador que da señales (1, 0, -1) y un indicador-testigo que calcula el indicador TS.
Alguien tiene que empezar primero, al menos con una simple "fórmula" o patrón que tenga ventaja estadística, de lo contrario no pasará nada más que el aluvión sobre las "curvas" y bases rojas.
Por ejemplo, ¿qué mostrará su "probador de indicadores" si lo alimenta con señales MACD?
C(t)= (EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2),P3)
S(t)=bool(C(t)-bool(C(t-1));
Creo que sería mejor calcular no para algún(os) parámetro(s) sino para la MO del funcional por todos los grados de libertad principales, sobre una muestra representativa (>1000 órdenes). Entonces será posible obtener una estimación fiable de la ineficiencia de alguna "fórmula".
No lo sé... Vale, vale. Medio año de créditos y dejaré de recordarte el eterno facepalm. Demostrará a todos que eres responsable de tus palabras y que puedes corregir los errores.
Qué belleza...
Propongo redirigir la conversación de la inundación, a un concurso de fórmulas para las ineficiencias del mercado, "puramente en el dinero", es decir, sin tener en cuenta los costes.
Las condiciones son las siguientes: Buscamos sólo patrones en la serie, resumimos el multiplicador constante sin aplicar ningún escalamiento MM. TS en forma de un indicador que da señales (1,0,-1) y el indicador-testigo que calcula el indicador TS.
Creo que deberíamos poner a disposición del público el indicador de pruebas para estandarizar los cálculos - nunca se sabe cómo se va a montar... Y diferentes usuarios pueden tener diferentes cálculos para un algoritmo que llevará a la confusión.
Eso, por supuesto, si es que se llega a ello.
iModify:
...
PS Los patrones en el mercado existen. Mi objetivo es terminar mi modelo económico y adjuntarle un modelo de mercado basado en patrones y será bastante bonito. Sería posible abrir un fondo de cobertura público. Sueños, sueños...
Deja de decir tonterías)))) Menuda chorrada.
He notado una tendencia en este foro, en cuanto aparece un post interesante, hay ciertas personas que se sacan el sueldo, no sé cuánto "10 céntimos" o "1 dólar" por post.
Lo entiendo si los *cabrones han escrito algo útil, de lo contrario es todo lo mismo: tonterías vacías de un conjunto de giros estándar en su vocabulario.
Es comprensible que se trate de un montón de tonterías.
Pero el hecho de que los patrones (las ineficiencias del mercado) existen, se pueden identificar y se puede ganar dinero con ellos, es decir, el gpwr no miente, es fácil de ver incluso con las redes neuronales. La otra compota es que una red neuronal es una caja negra, y por lo tanto no proporcionan información útil, es decir, primitivamente legible para el ser humano (como, el precio ha cruzado el mach, así que hay que comprar o vender). Y en principio no es necesario en una forma de lectura humana si una red neuronal está incrustada en el algoritmo de un Asesor Experto y comercia de acuerdo con los patrones encontrados, porque en este caso es más conveniente para un humano ser guiado por los indicadores del sistema de comercio en la prueba de avance.
Si no cree en la existencia de patrones o en la posibilidad de detectarlos, puede verificarlos fácilmente con la ayuda de mis Asesores Expertos gratuitos en el Probador de Estrategias, en la demo o incluso en la cuenta real.
Los patrones existen, se puede ganar con ellos. Pero sólo hay que tener en cuenta que estos mismos patrones no viven para siempre, es decir, que después de un tiempo tras un avance exitoso, dejan de funcionar. Para asegurarte de ello, deberías dejar un trozo de historia después de un avance (más o menos el mismo tiempo que un avance) y observar cuánto dura un patrón, para ver con qué frecuencia necesitas reoptimizarlo.
gunia:
Creo que es mejor calcular no para algún(os) parámetro(s) sino para la MO del funcional por todos los grados de libertad principales en una muestra representativa (>1000 órdenes). Entonces sería posible obtener una estimación fiable de la ineficiencia de alguna "fórmula".
No me importa si hay un millón de acuerdos en una muestra. Cualquier tonto será capaz de adaptar el TS a los datos históricos. El Graal para probadores que deja escapar las pérdidas en los forwards existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo: Graal para probador.
La eficacia de los ST debe comprobarse fuera de la muestra, es decir, en las pruebas de avance y, como máximo, para observar el tiempo de vida después de los pases de avance.
No me importa si hay un millón de acuerdos en la muestra. Cualquier tonto puede ajustar la TS en función de los datos históricos. El Graal para los probadores de que las pérdidas a plazo ya existen. Por ejemplo: Graal para probador.
La eficacia de los ST debe comprobarse fuera de la muestra, es decir, en las pruebas de avance y, como máximo, para observar el tiempo de vida después de los pases de avance.
Depende del tipo de patrón y de cuántos grados de libertad tenga el algoritmo que lo reconoce. Por ejemplo, tomemos un MACD simple, 3 parámetros (períodos). Se puede ajustar a una pequeña porción de la historia calculando el extremo del funcional por parámetros. Pero, ¿qué ocurrirá cuando se busque el funcional no por la cantidad máxima, sino por el IM? Por ejemplo, recorriendo los 3 parámetros de 1 a 1000(p1>=p3>2*p2)? Eso sería sólo una prueba exploratoria del patrón. No hay ningún tipo de ajuste, por lo que el back-end no es importante ya que no hay optimización, no seleccionamos las mejores curvas en las pruebas sino que calculamos su media.
Esto debería hacerse sobre una serie normalizada combinada de diferentes IF para obtener una imagen más convincente.
Depende del tipo de patrón y de cuántos grados de libertad tenga el algoritmo que lo reconoce. Por ejemplo, tomemos un MACD simple, 3 parámetros (períodos). Se puede ajustar a una pequeña porción de la historia calculando el extremo del funcional por parámetros. Pero, ¿qué ocurrirá cuando se busque el funcional no por la cantidad máxima, sino por el IM? Por ejemplo, recorriendo los 3 parámetros de 1 a 1000(p1>=p3>2*p2)? Eso sería sólo una prueba exploratoria del patrón. No hay ningún tipo de ajuste, por lo que el back-end no es importante ya que no hay optimización, no seleccionamos las mejores curvas en las pruebas sino que calculamos su media.
Esto debe hacerse sobre una serie normalizada combinada de diferentes IF para obtener una imagen más convincente.
A propósito, proporcioné un enlace a un grial con pocos parámetros de entrada, es decir, sólo hay que seleccionar el tamaño de la toma y el tope. La captura de pantalla muestra que el Asesor Experto ha realizado unas 1000 operaciones en el historial. Pero este grial perderá en la propagación hacia adelante.
Así que las excusas como que el avance no es necesario, que necesitamos muchos tratos con la historia, pocos parámetros de entrada y otras tonterías, son un engaño evidente. Crear un grial que se ajuste a los datos históricos, como dos dedos sobre el pavimento. Las pruebas de avance son la herramienta mínima para distinguir el grial de un probador de la TS capaz de detectar patrones en forma de pautas para que uno no se sorprenda después por una pérdida.
He dado a propósito un enlace a un grial en el que los parámetros de entrada son pocos, es decir, sólo hay que seleccionar el tamaño de la toma y el tope. La captura de pantalla muestra que el Asesor Experto ha realizado unas 1000 operaciones en el historial. Pero este grial perderá en la propagación hacia adelante.
Así que las excusas podridas como que no es necesario el avance, sino que se necesita un montón de operaciones en la historia, pocos parámetros de entrada y otras tonterías - esto es una falacia obvia. Crear un grial que se ajuste a los datos históricos es como tener dos dedos de frente. Las pruebas de avance son el medio mínimo para distinguir el grial de un probador de la TS capaz de detectar patrones, para que no se sorprenda al ver que cae en picado más tarde.
Bueno, ahí también hay magos. La suma de 3 diferencias de diferentes períodos. El principio de la tendencia habitual. El TP\SL a juego es lírico.
Aquí está la fórmula #2 de Reshetov:
C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1))
S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1);
A propósito, proporcioné un enlace a un grial en el que hay pocos parámetros de entrada, es decir, todo lo que hay que hacer allí es recoger el tamaño de la toma y la parada.
Hay un montón de parámetros de entrada implícitos: el historial de la CVP, por decirlo crudamente
Así que algunas excusas podridas como que el avance no es necesario, que necesitamos muchas operaciones en la historia, pocos parámetros de entrada y otras tonterías - esto es un engaño obvio. El problema es crear un grial, adaptado a los datos históricos, como dos dedos sobre el pavimento.
Se equivoca. Crear un grial en la historia es difícil:
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"¡Los algoritmos genéticos son fáciles!" - ¿que se continúe?
2013.06.20 19:25
Coge un trozo de historia que te guste. En él selecciona los intervalos que quieras, para lo cual se resumirá lo siguiente. Por ejemplo, tomamos el último mes y analizamos además sólo los intervalos nocturnos.
La tarea consiste en descomponer los datos y desarrollar la TS para esta parte de la historia (o más exactamente para los intervalos seleccionados dentro de ella) para que la TS muestre el máximo beneficio en ella.
Es decir, la tarea se reduce a detectar las regularidades para obtener el máximo beneficio sobre el trozo de historia conocido.
Es evidente que el cálculo del máximo beneficio posible en una pieza histórica es muy sencillo. Pero necesitamos crear una TS en la que el valor de Profit / Func(AmountIN) sea máximo, donde AmountIN es la cantidad de parámetros de entrada explícitos e implícitos de la TS, y Func es una función (la función lineal más sencilla para empezar a investigar: Func(X) = X).
Por ejemplo, a algunas personas les gusta alguna pieza plana maravillosa que estas personas consideran casi un estado plano (típico) del mercado clásico. La gente expone esta pieza públicamente y organiza una especie de concurso para crear una TS óptima para esta pieza. A continuación, se comparan las características de las CT recibidas y las ideas puestas en ellas. Y a partir de este análisis se produce una cierta comprensión de la formalización de la planitud y de nociones más generales.
P.D. Está escrito de forma muy primitiva, pero la base de tales manipulaciones nos permite captar la esencia de los enfoques de los estudios más complicados también.
Aquí hay otra fórmula MACD de lag cero del excelente Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Cierre, FP, i) - EMA(EMA(Cierre, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Cierre, SP, i) - EMA(EMA(Cierre, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i);
Será interesante ver qué ventaja tiene sobre uno normal. No hay retraso, en efecto.
Es interesante ver qué ventaja tiene sobre la media.
Bueno, es muy sencillo. Traza el PA de las diferencias de precios y las medidas de la media. A continuación, se traza la distribución de probabilidad (número de repeticiones) de los valores de este PA.
Que tendrá un RMS más alto y colas más finas - que es mejor para el comercio.
P.D. Lo principal es no ser estúpido y no investigar las bondades de la media a todas horas. Porque una media puede ser estupenda para el día y otra para la noche. En general, se pueden clasificar las medias de la misma manera.