Patrones repetitivos y otros patrones - página 5
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Buscando ideas sobre cómo automatizar todo esto.
Es trivial en la historia. Se dibuja un canal de forma que el precio toque tres veces cada uno de sus bordes y se marcan los puntos en los que el precio los toca. El tiempo real es problemático: el canal aún no está dibujado y todavía no se sabe dónde y cuándo lo va a besar el precio.
Ya se ha explicado en la primera página cómo construir un canal antes de que se forme punto por punto. ¿Se ha malinterpretado u olvidado algo?
Ya se explicó en la primera página cómo construir un canal antes de que se forme punto por punto. ¿Ha olvidado o malinterpretado algo?
No estoy discutiendo, estoy diciendo lo mismo. Compáralos:
gpwr:
...
5. Un canal suele durar hasta que el precio toca uno de sus límites 3 veces.
...
Reshetov:
En la historia es trivial. Dibuje un canal de manera que el precio toque tres veces cada uno de sus bordes y marque puntos en cada punto de contacto.
...
Así que te planteo una pregunta: ¿cómo saber en el presente dónde tocará el precio los límites del canal en el futuro?
Has confundido la causa, es decir, el precio con la consecuencia, es decir, el canal. El canal, como cualquier otro margen de beneficio, se construye en función del precio, no del precio en el canal.
Si fuera al revés, todo el mundo sería rico y feliz. Nadie trabajaría, y todo el mundo se limitaría a dibujar canales en las direcciones que el precio necesitaría para desplazarse a los tees.
Vladimir, si no les contestas, se irán solos.
Desarrollar el tema, es interesante. Y no hagas caso de la palabrería.
Así que te planteo una pregunta: ¿cómo saber en el presente dónde tocará el precio las fronteras del canal en el futuro?
No predecimos los puntos de contacto. Predecimos las líneas del canal y ese es el arte. Lo importante es que el canal predicho debe tener más o menos la misma anchura que los pasados. De nuevo, todo está escrito en la primera página. Predecimos el canal, esperamos los puntos de contacto y operamos sobre los reflejos de la línea de tendencia. Por supuesto, las líneas inicialmente trazadas se corregirán, pero no por fuertes desviaciones del precio de la frontera del canal, lo que permite un trading rentable con pequeños stops. El punto 2 (el segundo toque de la línea superior de tendencia bajista o el segundo toque de la línea inferior de tendencia alcista) es el más rentable. ¿No has leído nunca sobre el comercio en canales o a lo largo de líneas de soporte/resistencia? La misma lógica. Nadie predice cuando el precio toca esos niveles. Y cuando toca esos niveles, negocian reflejándolos o rompiéndolos. Me da vergüenza explicar todo esto a los "experimentados".
Eso es todo, no voy a responder a sus mensajes adicionales, como aconseja Andriy. Has hecho dos páginas de tonterías.
Lo importante es que el canal previsto tenga aproximadamente la misma anchura que los anteriores.
No sé cómo era en la bolsa hace 6 años, pero en el forex de los últimos 15 años los canales son más o menos del mismo ancho que los pasados, no muy a menudo
Si quieres comprobarlo - puedo escribir el código de forma comercial
No sé cómo era "en la bolsa hace 6 años", pero en forex los últimos 15 años los canales son más o menos de la misma anchura que en el pasado - no muy a menudo
Si quieres comprobarlo - puedo escribir el código de forma comercial
No, gracias. Su código dibujará canales de diferentes anchos y no los necesito. Entiéndase que se puede dibujar un montón de canales de diferente anchura en una misma parte de la historia y luego hablar de volatilidad cambiante, etc. El método comúnmente utilizado para medir la volatilidad consiste en restar una máscara a una serie de precios y medir la RMS residual. Si utilizamos este método, encontraremos que la RMS varía con el tiempo, lo que significa que el residuo es no estacionario. Pero esta conclusión sólo es cierta si quitamos la máscara. ¿Por qué no quitar cualquier curva arbitraria? Por ejemplo, puedo elegir una curva tal que el residuo tenga un valor eficaz constante. Esta es la esencia de mi estrategia. Quiero ajustar una curva tal que el precio tenga aproximadamente la misma desviación máxima de esta curva. Matemáticamente, este problema se reduce a encontrar la curva de mejor ajuste para que el error (desviación del precio) tenga ciertas propiedades estadísticas (estacionariedad, por ejemplo). Una solución empírica a este problema es una línea recta discontinua. Además, dependiendo de dónde se encuentren las rupturas, podemos obtener diferentes desviaciones máximas del residuo respecto a esta línea discontinua, lo que lleva a la existencia de muchas soluciones-canales de diferente anchura. He elegido una anchura que cumple mis requisitos y estoy intentando automatizar el proceso de búsqueda de canales de una anchura determinada. Mi justificación para elegir un ancho constante es que el centro del canal es esencialmente una línea de tendencia. La desviación máxima de las líneas de tendencia debería ser aproximadamente la misma en diferentes partes de la historia, por lo que tenemos los mismos jugadores con sus estrategias, emociones, etc. No quiero afirmar que esta estrategia sea correcta y no voy a discutirla.
No, gracias. Su código dibujará canales de diferente anchura, y no lo necesito. Entiéndase que se pueden dibujar un montón de canales de diferente anchura en un mismo trozo de historia y luego discutir sobre el cambio de volatilidad, etc. El método comúnmente utilizado para medir la volatilidad consiste en restar una máscara a una serie de precios y medir la RMS residual. Si utilizamos este método, encontraremos que la RMS varía con el tiempo, lo que significa que el residuo es no estacionario. Pero esta conclusión sólo es cierta si se resta la máscara. ¿Por qué no se resta cualquier curva arbitraria?
Porque la varianza y la RMS se calculan por definición a partir de la media aritmética.
Por ejemplo, puedo elegir una curva tal que el residuo tenga un valor eficaz constante. Esta es la esencia de mi estrategia. Quiero ajustar una curva tal que el precio tenga aproximadamente la misma desviación máxima de esta curva. Matemáticamente, este problema se reduce a encontrar la curva de mejor ajuste para que el error (desviación del precio) tenga ciertas propiedades estadísticas (estacionariedad, por ejemplo). Una solución empírica a este problema es una línea recta discontinua. Además, dependiendo de dónde se encuentren las rupturas, podemos obtener diferentes desviaciones máximas del residuo respecto a esta línea discontinua, lo que lleva a la existencia de muchas soluciones-canales de diferente anchura. He elegido una anchura que cumple mis requisitos y estoy intentando automatizar el proceso de búsqueda de canales de una anchura determinada. Mi justificación para elegir un ancho constante es que el centro del canal es esencialmente una línea de tendencia. La desviación máxima de las líneas de tendencia debería ser aproximadamente la misma en diferentes partes de la historia, por lo que tenemos los mismos jugadores con sus estrategias, emociones, etc. No quiero discutir que tal estrategia sea correcta y no lo haré.
Lo que empiece a restar residuos de otras curvas no hará que aparezca la estacionariedad. Lo que surgirá es un ajuste a algún dato histórico: casuística econométrica.
Desglose del canal anterior. El EURUSD debería llegar a 1,300. A juzgar por la pauta, es probable que esperemos un plano (canal horizontal). Cuando veamos una curva local hacia abajo, podremos decir con más precisión dónde estará el nuevo canal. Es peligroso comerciar en este momento. Si el precio se inclina hacia abajo y luego rebota desde el límite superior del canal anterior, confirmará la tendencia alcista.