¿Quién ha probado ya la suscripción a Señales para ponerse a la cola de los participantes en el ATC 2012? - página 3
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En cuanto me inscribí en las señales, se abrió un puesto inmediatamente. Es decir, el proveedor ya tenía un puesto vacante. Esto no es bueno; la entrada en el mercado debería coincidir en el tiempo (con una discrepancia tolerable, por supuesto) para ambos.
En cuanto a las paradas, no está nada claro. Supongamos que la parada la activa el Receptor de Señales, mientras que la del Proveedor no. La posición del cliente se abre de nuevo. Y así hasta el final del depósito, por supuesto.
Además, la sincronización inicial sólo tiene lugar si la ganancia flotante acumulada de la Fuente de Señales no es positiva.
Sería razonable tratar el deslizamiento de la misma manera que el deslizamiento de la orden. El cliente tendría que aceptar que perderá 1 punto a causa del retraso de la señal (desincronización de las cotizaciones en diferentes empresas de corretaje). Este es el riesgo del cliente y él mismo puede decidir sobre la cantidad de beneficios perdidos. De lo contrario, el TS de sondeo tendrá un gran número de señales perdidas y, como resultado, la equidad de los clientes será muy diferente.
Apoyo absolutamente la idea de una única fuente de señales. El proveedor de señales no tiene ninguna limitación, puede integrar al menos 100 sistemas en su EA. El cliente no tiene acceso a los Asesores Expertos, por lo que no podrá probar y evaluar los resultados de dos EAs en su cuenta.
Estas preguntas sobre el trabajo conjunto de diferentes TS en una cuenta me las hice hace 3 años y las resolví haciendo que cada EA fuera totalmente autónomo. Es decir, cada EA recibe una parte del depósito (en valor absoluto) y luego dentro de todo el intervalo negocia independientemente de la cuenta, mantiene las cuentas de las posiciones y la cantidad de capital. Al final del intervalo (por ejemplo, una vez a la semana) el capital se redistribuye entre los EA. La solución del administrador, no del programador, pero ejecutable (no veo cómo contabilizar la posición total de 500 TS en un EA). La ineficacia de los recursos se compensa con su redundancia. Las dobles comisiones de las operaciones ómnibus se compensan con la rentabilidad (el stop loss es al menos 20 veces el spread + la comisión).
Y el hecho de que la cartera de TS rentables tendrá una eqividad más suave que cualquiera de ellos es seguro, no se puede discutir con un clásico de 200 años.
Yo personalmente también quitaría los pies. De lo contrario, habrá un interminable interrogatorio.
Sólo - "La señal de negociación se da cuando el volumen cambia" (c) Entero
No hay ni puede haber una solución perfecta.
Escriba al servicio de atención al cliente con los registros.
Ver mi 2011.07.18 21:02, #171830. La misma situación, sólo que cuando el EA tiene un stoploss/stackprofit y son duplicados por un cierre de mercado en los mismos niveles. Si lo he intentado, el stoploss/stakeprofit debería haberse disparado pero el terminal sigue viendo la posición y ejecuta un cierre de mercado, es decir, abre una posición contraria.
¿Puedo inscribirme en la demostración?
En cuanto me inscribí en las señales, se abrió un puesto inmediatamente. Es decir, el proveedor ya tenía un puesto vacante. Esto no es bueno, la entrada en el mercado debería coincidir en el tiempo (con una discrepancia aceptable, por supuesto) para ambos.
Antes de recibir y ejecutar señales, debemos estar sincronizados con la cuenta principal por posiciones.
Por eso el primer paso es la replicación de las posiciones de la cuenta principal, y la replicación sólo cuando no podemos entrar en posiciones peores que las de la cuenta principal. Es decir, no sincronizamos si al menos una posición del maestro está en beneficio.
Esto se hace para proteger la cuenta del operador - no puede mantener una posición con pérdidas, cuando está en beneficio en el Asistente. Porque el maestro puede cerrar su operación rentable en beneficio, mientras que no podemos garantizar esto para el subordinado.
Sería razonable tratar el deslizamiento de la misma manera que el deslizamiento de los pedidos. El cliente podría decir que está de acuerdo en perder 1-n pips debido al retraso en la transmisión de la señal (cotizaciones no simultáneas en diferentes empresas de corretaje). Este es el riesgo del cliente y él mismo puede decidir sobre la cantidad de beneficios perdidos. De lo contrario, habrá un gran número de señales perdidas en el TS de ruptura, y como resultado habrá una fuerte inconsistencia con el patrimonio de los clientes.
Los proveedores de señalesobtienen beneficios a cambio de que seacopiado por ?
¿Puede describir en detalle la ejecución consistente y segura de 3 estrategias en una cuenta en una configuración tan simple?
Es decir, hay que escribir varias páginas de diseños detallados. No en su mente, sino en el papel: esto enfriaría inmediatamente el fervor.
¿El ardor de quién se enfriará? ¿El programador? ¿Desde cuándo la necesidad de la aplicación depende del estado de ánimo del aplicador? Parece que no lo necesitas.
Si tienes problemas específicos, publícalos para discutirlos. Y una vez más ha decidido lo que es mejor para el comerciante, y ha estado allí.
Además, hay otras cuestiones que hay que resolver:
Simplificamos a propósito el sistema hasta reducirlo a una sola señal, evitando las peores consecuencias. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las transacciones pasarán probablemente por el mecanismo Trusted Execution Token de los servidores de claud, lo que reducirá el retraso en la copia de señales a unos pocos milisegundos.
1. Aquí has tropezado con tu propio rastrillo. Cuántas veces has señalado que "2 EAs en una cuenta = tontería"? Así es como se puede retroceder.
Si realmente pensaras que es una tontería, entonces no habrías respondido a mi comentario. Por lo demás, sí, virtual.
2. limitar el porcentaje de fondos por señal. La forma en que lo está haciendo ahora para una señal - asignar el 100% de los fondos a ella. Con varias señales en lugar de 100 será un porcentaje diferente, y la suma de todos los porcentajes debe ser <= 100.
3. Similar a la sincronización actual, sólo que para cada señal debería haber su propia "posición" virtual (y el terminal debería ser consciente de ello).
4. de la misma manera que explicarías el desorden que tienes ahora. ¿O realmente crees que todo el mundo leerá las normas y no comerciará manualmente...?
Dar una herramienta de virtualización: cómo trabajar sólo con su historial de posiciones y órdenes, cómo filtrar el historial por sus especialidades, etc.
Ojo, no he hecho ninguna sugerencia de mejora, sólo he señalado que me gustaría ser yo quien utilizara este servicio. Así que si crees que mis comentarios son innecesarios, ignóralos. No es necesario pedirme que te describa un algoritmo completo de trabajo de copia de 50 fuentes, no me interesa.
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