El autor - página 9

Nuevo comentario
 
hrenfx:
Por supuesto, el Asesor Experto fue escrito sólo para probadores. Por lo tanto, la pérdida de estadísticas durante el reinicio del Asesor Experto es imposible.

Array static int Element[] se declara de esta manera sólo por conveniencia para no asignar memoria para él en cada llamada a la función. Es decir, se puede eliminar el elemento estático.

Aquí se ofrece toda la descripción. Por eso, en particular, no hay comentarios en el código.

La señal, efectivamente, siempre está ahí (como en tu caso). Pero el giro se produce sólo en el umbral. Cerrando en el momento de la incertidumbre de la señal como lo ha hecho:

No intenté hacerlo.

He proporcionado tres métodos para asignar un patrón a cualquier clase (comprar, vender, cercar), porque no sé cuál es mejor.

1. Siempre en el mercado.

2. Sólo cuando se supera el umbral.

3. Con stopslos fijos y takeprofit.

Esto es lo que hace el indicador (parámetro discrete_metod).

Si me dices cuál es mejor, moveré el código directamente al Asesor Experto.

 
alexeymosc:
Eso es lo que me preguntaba. Gracias por la explicación. Entonces, ¿se supone a priori que si el precio está por encima de la oscilación, es un indicio de movimiento alcista, etc.?
No lo es, todo depende de las estadísticas de cómo funcione el patrón.
 
her.human:

Si me dices cuál es mejor, transferiré el código directamente al Asesor Experto.

Sólo cuando se supera el umbral.

No lo haré:
No es así, depende de las estadísticas de cómo funciona el patrón.
En mi código no existen estas estadísticas. Por lo tanto, sería interesante ver una variante que no fuera un sindicato.


 
her.human:
No, todo depende de las estadísticas del rendimiento del patrón.
Sí, lo tengo.
 
hrenfx:

Varias selecciones de parámetros de entrada:

Mal, por supuesto, aunque con 2,5 años de antigüedad el ST está constantemente en el mercado. Pero esa no es la cuestión.

¿Qué valores pueden tomar Signal (from y to) y, en consecuencia, MinPorog?
 

SignalPorog de cero a uno.

MinPorog de cero a infinito (simplemente no habrá señales a partir de un determinado valor).

La condición MinPorog se puede eliminar (igual a cero), pero entonces no me gusta el sentido de la normalización.

 
hrenfx:

SignalPorog de cero a uno.

MinPorog de cero a infinito (simplemente no habrá señales a partir de un determinado valor).

La condición MinPorog se puede eliminar (igual a cero), pero entonces no me gusta el sentido de la normalización.

Entonces, tal vez haya un error en el código:

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1: PatternNorm[Index] = -1.4059

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1: Pattern[Index] = 6.8271

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1: PatternNorm[Index] = 1.7607

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1: Pattern[Index] = 13.4687

¿o me he equivocado?

 
Tienes razón, un error en el código. Gracias, me he pasado. Debería comentar una línea:
//      Sum /= Amount;

P.D. No ha mejorado (el ajuste es del 100%):

 
hrenfx:

Sólo cuando se supera el umbral.

Mi código no tiene esas estadísticas. Así que será interesante ver la versión sin indicadores.

Rehecho sin indicador.

PD: siento que no puedas probarlo )

Archivos adjuntos:
Pattern_Stat_2.mq5  12 kb
 

Gracias, ahora tiene sentido:

  1. El entrenamiento se basa en los patrones calculados para barras_futuras anteriores al momento actual.
  2. El patrón del momento actual se compara con el entrenado.

La idea es mucho mejor de lo que se imaginaba en un principio.

12345678910
Nuevo comentario