El oscilador de equidad de MQL5 significa

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Hola a todos.

Llevo un día luchando con el tema de la construcción del oscilador de renta variable bajo el gráfico al que se adjunta (porque al gráfico del Tester le falta lo principal, es decir, la facilidad de comparación con los cambios del mercado, de la que otros han escrito, por cierto).

El problema, tal y como yo lo entiendo, tiene dos caras.

Por un lado, el método para determinar la Equidad AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) para cada barra en el método OnCalculate del oscilador se niega a funcionar.

Por otro lado, es difícil ver si el gráfico del oscilador (o más bien su búfer de datos) se puede cambiar desde el código OnTick del Asesor Experto donde funciona el método AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY).

A continuación se muestra el código del oscilador que, a pesar de su simplicidad, no da resultados.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Equity.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double        Values[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){
   //--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Values,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, 100);
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
   ArraySetAsSeries(Values, false);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[]){
   int toCount = (int)MathMin(rates_total, rates_total - prev_calculated + 1);
   for (int i = toCount - 2; i >= 0; --i){
      Values[i] = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);  
   }
   return rates_total;
}

Intuitivamente entiendo que el tema debe resolverse de forma sencilla pero no consigo averiguar cómo.

¿Tal vez alguien tenga alguna idea al respecto?

 
DV2010:

Hola a todos.

Llevo un día luchando con el tema de la construcción del oscilador de la renta variable bajo el gráfico al que se adjunta (porque al gráfico del Tester le falta lo principal, es decir, la facilidad de comparación con los cambios del mercado, de la que otros han escrito, por cierto).

El problema, tal y como yo lo entiendo, tiene dos caras.

Por un lado, el método para determinar la Equidad AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) para cada barra en el método OnCalculate del oscilador se niega a funcionar.

Por otro lado, es difícil ver si el gráfico del oscilador (o más bien su búfer de datos) se puede cambiar desde el código OnTick del Asesor Experto donde funciona el método AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY).

A continuación se muestra el código del oscilador que, a pesar de su simplicidad, no da resultados.


Intuitivamente entiendo que el tema debe resolverse de forma sencilla pero no consigo averiguar cómo.

¿Tal vez alguien tenga alguna idea sobre este tema?

AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); devuelve el estado actual del patrimonio y no tiene historial. En tu ejemplo, todas las celdas del buffer de indicadores se escriben con el mismo valor. Este es un ejemplo del indicador de renta variable, pero sólo funciona desde el momento en que se lanza en el gráfico

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Equity.mq5 |
//|                                                    Сергей Грицай |
//|                                               sergey1294@list.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Сергей Грицай"
#property link      "sergey1294@list.ru"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  MediumAquamarine
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

double         Label1Buffer1[];
double         Label1Buffer2[];
double         Label1Buffer3[];
double         Label1Buffer4[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Label1Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Label1Buffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Label1Buffer4,INDICATOR_DATA);

   ArraySetAsSeries(Label1Buffer1,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer2,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer3,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer4,true);
   
   ArrayInitialize(Label1Buffer1,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer2,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer3,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer4,0.0);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   Label1Buffer1[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer2[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer3[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer4[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

He arreglado un poco el indicador para que sea mejor

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  MediumAquamarine
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

double         Label1Buffer1[];
double         Label1Buffer2[];
double         Label1Buffer3[];
double         Label1Buffer4[];

datetime Time[1];
datetime curbar[1];
datetime lastbar[1];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Label1Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Label1Buffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Label1Buffer4,INDICATOR_DATA);

   ArraySetAsSeries(Label1Buffer1,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer2,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer3,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer4,true);

   ArrayInitialize(Label1Buffer1,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer2,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer3,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer4,0.0);

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(NewBar())
     {
      Label1Buffer1[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
      Label1Buffer2[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
      Label1Buffer3[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
      Label1Buffer4[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
     }
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>Label1Buffer2[0])Label1Buffer2[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)<Label1Buffer3[0])Label1Buffer3[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer4[0]=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool NewBar()
  {
   if(CopyTime(_Symbol,0,0,1,Time)<1)return(false);

   curbar[0]=Time[0];
   if(lastbar[0]!=curbar[0])
     {
      lastbar[0]=curbar[0];
      return(true);
     }
   else
     {
      return(false);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Esta es la imagen que se obtiene a grandes rasgos

т

 

Sergey, ¡gracias!

Pero, ¿es realmente posible crear un oscilador de renta variable robusto que tenga en cuenta la historia?

El Asesor Experto muestra todos los valores de la Renta Variable para el periodo seleccionado en el probador de la forma más sencilla

Print(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY))...

 
DV2010:

Sergey, ¡gracias!

Pero, ¿es realmente posible crear un oscilador de renta variable robusto que tenga en cuenta la historia?

El Asesor Experto muestra todos los valores de la Renta Variable para el periodo seleccionado en el probador de la forma más sencilla

Print(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY))...

Se puede, pero no es tan fácil. Hay que emular la negociación por el historial de operaciones. y también puede haber problemas de sincronización de datos en diferentes instrumentos. Y no confunda el indicador con el comprobador. Es el probador que emula el comercio.
 

A juzgar por los valores cambiantes en Print(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)), hay cambios en la Equidad porque el estado actual de la Equidad desde el historial se emula en el método OnCalculatde(...) del indicador y esto ocurre de forma sincronizada con el procesamiento en el método OnTick del EA.

¿Cuál es el problema? ¿Por qué en el beneficio de salida varía, mientras que permanece sin cambios en el Indicador (en mi caso - 10000)?

El código es sencillo (lo reescribí un poco):

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Equity.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double Values[];


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){
   //--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Values,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, 100);
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
   ArraySetAsSeries(Values, false);
   return(0);
  }


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[]){


   //---Блок контрольных показателей
   HistorySelect(0,TimeCurrent());
   Print("Equity - OnCalculate: HistoryDealsTotal()=", HistoryDealsTotal());
   Print("Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
   Print("Equity - OnCalculate: rates_total=", rates_total);
   Print("Equity - OnCalculate: prev_calculated=", prev_calculated);
   Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(open)= ", ArraySize(open));
   Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(Values)= ", ArraySize(Values));
   Print("Equity - OnCalculate: datetime(time[",ArraySize(time)-1,"])= ", datetime(time[ArraySize(time)-1]));  


   //---Блок заполнения Индикатора и журнала сообщений значениями
   for (int i = prev_calculated; i <= rates_total-1; ++i){
      //Путем сопоставления с выводом значений в Print() исследуются 2 варианта:
      // - Первый вариант - индикатор показывает динамику цен - правильно
      //Values[i] = open[i]; //То есть в соответствии с выводом в Print(...)
      // - Второй вариант - индикатор показывает динамику Equity - неправильно, так как объем остается постоянным
      Values[i] = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); //Хотя в выводе Print(...) он меняется 
      //---Блок проверки даты и показателей цены открытия и Equity в цикле заполнения в рамках диапазона тестирования:
      if(prev_calculated > 0){
         Print("Equity - OnCalculate - Cycle: datetime([",i,"])= ", datetime(time[i]));
         Print("Equity - OnCalculate - Cycle: ArraySize([",i,"])= ", open[i]);
         Print("Equity - OnCalculate - Cycle: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) = ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));    
      }
   }
   return rates_total;
}


Como resultado, el valor de la balanza en el Indicador es constante y = 10000, mientras que en la salida la Impresión cambia, y en el caso de la dinámica no de la balanza sino de los precios se muestra correctamente.

Por ejemplo, para el último de los compases del periodo analizado los parámetros son los siguientes

2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equidad - OnCalculate - Ciclo: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) = 9949.2999999999
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equidad - OnCalculate - Ciclo: ArraySize([6418])= 1.33724
2011.01.19 19:27:27:27 Núcleo 1 2011.01.14 22:00:00 Equidad - OnCalculate - Ciclo: datetime([6418])= 2011.01.14 22:00:00
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equity - OnCalculate: datetime(time[6418])= 2011.01.14 22:00:00
2011.01.19 19:27:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equity - OnCalculate: ArraySize(Values)=6419
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equity - OnCalculate: ArraySize(open)= 6419
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equity - OnCalculate: prev_calculated=6418
2011.01.19 19:27:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equity - OnCalculate: rates_total=6419
2011.01.19 19:27:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=9949.2999999999
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00 Equity - OnCalculate: HistoryDealsTotal()=12

Документация по MQL5: Общие функции / Print
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  • www.mql5.com
Общие функции / Print - Документация по MQL5
Archivos adjuntos:
Equity.mq5  4 kb
 

Es más bonito así.

 
DV2010:

A continuación se muestra el código del oscilador, que en toda su simplicidad no produce ningún resultado.

Inserte el código correctamente para que quede resaltado.
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  • 2010.02.23
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DV2010:

A juzgar por los valores cambiantes en Print(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)), hay cambios en la Equidad porque el estado actual de la Equidad desde el historial se emula en el método OnCalculatde(...) del indicador y esto ocurre de forma sincronizada con el procesamiento en el método OnTick del EA.

¿Cuál es el problema? ¿Por qué en el beneficio de salida varía, mientras que en el indicador se mantiene constante (en mi caso - 10000)?


Basta con comentar toda la salida innecesaria y empezar a emitir el valor prev_calculado, para entender que el indicador se calcula sólo por primera vez, y el ciclo no funciona en los siguientes ticks

   //---Блок контрольных показателей
   //HistorySelect(0,TimeCurrent());
   //Print("Equity - OnCalculate: HistoryDealsTotal()=", HistoryDealsTotal());
   //Print("Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
   //Print("Equity - OnCalculate: rates_total=", rates_total);
   //Print("Equity - OnCalculate: prev_calculated=", prev_calculated);
   //Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(open)= ", ArraySize(open));
   //Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(Values)= ", ArraySize(Values));
   //Print("Equity - OnCalculate: datetime(time[",ArraySize(time)-1,"])= ", datetime(time[ArraySize(time)-1]));  
   Print("prev_calculated=",prev_calculated,"   rates_total=",rates_total);
 

Rosh, para ser sincero, no te he entendido mucho . La salida sólo era necesaria para asegurarse de que la equidad dentro del rango de prueba no cambia

. El

hecho de que el bucle de OnCalculated funcione con respecto al rango antes de que comience el rango de prueba, y luego dentro del rango de prueba cada llamada de OnCalculated contenga sólo un tick y una pasada - está claro, pero ¿por qué el valor

cambiante de

la Equidad no se muestra en el Indicador, aunque los valores cambiantes se escriben en el array del Indicador?

Aquí

está el código de la versión abreviada de OnCalculated:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[]){
   Print("prev_calculated=",prev_calculated,"   rates_total=",rates_total);
   Print("Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
   for (int i = prev_calculated; i <= rates_total-1; ++i){
      Values[i] = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); 
   }
   return rates_total;
}

Aquí están los resultados al final

del período de pruebas

donde podemos ver que la

Equidad

que escribimos en el array de valores del indicador cambia y difiere del saldo inicial igual a 10000:

2011.01.20 13:32:07     Core 1  OnTester result 0
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   order performed sell 0.15 at 1.33829 [#13 sell 0.15 EURUSD at 1.33829]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   deal performed [#13 sell 0.15 EURUSD at 1.33829]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   deal #13 sell 0.15 EURUSD at 1.33829 done (based on order #13)
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   position closed due end of test at 1.33829 [buy 0.15 EURUSD 1.33593]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=9949.299999999999
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 22:00:00   prev_calculated=6418   rates_total=6419
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   CTrade::PositionOpen: instant buy 0.15 EURUSD at 1.33593 [done at 0.00000]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   order performed buy 0.15 at 1.33593 [#12 buy 0.15 EURUSD at 1.33593]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   deal performed [#12 buy 0.15 EURUSD at 1.33593]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   deal #12 buy 0.15 EURUSD at 1.33593 done (based on order #12)
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   instant buy 0.15 EURUSD at 1.33593 (1.33577 / 1.33593 / 1.33577)
Y aquí está el gráfico de saldo con valores asignados para el período de pruebas

Comprobamos el valor de la Equidad en el gráfico del indicador a partir de 2011.01.14 22:00

Según el registro

a partir de 2011

.01.14

22

:00:00

debería ser igual a 9949:
... 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=9949.299999999999

¿Y qué vemos en el gráfico del indicador

?
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