Errores, fallos, preguntas - página 2384

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Slava:

Hace tres años que se fijó el diferencial máximo, no el mínimo. Parece que no lo han corregido en la ayuda

¿Lo hace el proveedor de cotizaciones (broker) o el servidor lo hace automáticamente y un broker concreto no puede hacerlo de otra manera?

 
Ilya Malev:

¿Lo hace el proveedor de cotizaciones (broker) o lo hace el servidor de forma automática y un determinado broker no puede hacerlo de forma diferente?

El servidor lo hace automáticamente
 
No sé cuál era su razonamiento hace tres años.
Por qué es erróneo: Es un axioma en cualquier prueba de cualquier Asesor Experto: si es posible probar el escenario más y el menos favorable en cada caso concreto, se debe tomar el menos favorable. Esta regla no tiene excepciones, a menos que el comerciante quiera mirar sus sistemas de comercio a través de gafas de color rosa, y así perder dinero.
Si fijamos el diferencial mínimo por barra, como hacemos ahora, las órdenes limitadas se activan "falsamente" basándose en diferenciales más "favorables" de lo que realmente eran, incluyendo los takeprofits, y los stop-loss no se activan donde deberían. En general, casi cualquier transacción se realiza a un precio mejor del que debería ser en la realidad. ¿Es esto lo que querías cuando cambiaste el orden correcto por el actual?
 
Ilya Malev:
No sé cuál era su razonamiento hace tres años.
Por qué es erróneo: Es un axioma en cualquier prueba de cualquier Asesor Experto: si es posible probar el escenario más y el menos favorable en cada caso concreto, se debe tomar el menos favorable. Esta regla no tiene excepciones, a menos que el comerciante quiera mirar sus sistemas de comercio a través de gafas de color rosa, y así perder dinero.
Si fijamos el diferencial mínimo por barra, como hacemos ahora, las órdenes limitadas se activan "falsamente" basándose en diferenciales más "favorables" de lo que realmente eran, incluyendo los takeprofits, y los stop-loss no se activan donde deberían. En general, casi cualquier transacción se realiza a un precio mejor del que debería ser en la realidad. ¿Es esto lo que querías cuando cambiaste el orden correcto por el actual?
Prueba en garrapatas reales
 
Slava:
Usaré garrapatas reales para probarlo.

Gracias, pero tienes una buena idea de lo que significa la optimización de miles de variantes de pruebas de estrategias multidivisas en ticks reales, ¿no? Por supuesto que no seguiré tu consejo, pero sí el de fxsaber

Es decir, voy a hacer manualmente, gastando mucho esfuerzo, lo que deberías haber hecho, incluso basándote en el manual del terminal, y no sólo en el sentido común, pero por alguna razón hiciste lo contrario, y ni siquiera quieres explicar por qué
 
Slava:
Prueba en garrapatas reales
Su respuesta podría entenderse como que está fastidiando deliberadamente la difusión para que todo el mundo se haga la prueba de las garrapatas reales.
 
Slava:
Prueba en garrapatas reales

La nube para ticks reales y barras personalizadas no está disponible. Realmente no lo uses.

 
Ilya Malev:

Es decir, lo haré manualmente, gastando mucho esfuerzo para hacer lo que deberías haber hecho, incluso basándote en el manual del terminal. no es sólo sentido común, sino que hiciste lo contrario por alguna razón, y ni siquiera quieres explicar por qué

No tienes que hacerlo manualmente. Basta con automatizar una vez y olvidarse por completo del problema.


Y no se resiente de que las marcas sean marquistas y, por tanto, resbalen. O que las órdenes limitadas sobre un símbolo de cobertura y uno no bursátil se deslicen hacia el lado positivo, dando un enorme incremento imaginario en el resultado.

 
fxsaber:

No tienes que hacerlo manualmente. Basta con automatizar una vez y olvidarse por completo de este problema.

Cada vez antes de la prueba en nuevas fechas tendrá que generar a partir de ticks parcial o totalmente por un script el historial de minutos de cada instrumento negociado con los spreads "correctos", o se puede hacer de una manera más fácil?

Además, se utilizarán símbolos con nombres diferentes en el comercio y en las pruebas, lo que además crea una confusión innecesaria.

 
Ilya Malev:

2. En cuanto a los caracteres personalizados, ¿puede el terminal hacer este reemplazo de LowBid a LowAsk automáticamente, o tienes que construirlo tú mismo llamando a CopyTicksRange y CustomRatesReplace?

La sustitución no funcionará, porque sucede LowAsk > HighBid. Ahí es donde debe calcularse el diferencial.

Si no se tiene en cuenta la limitación de Cloud, entonces casi no tiene sentido probar por barras personalizadas en absoluto, porque hay ticks personalizados.

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