"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 13
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Cómo enseñar la TS que necesitamos, si no debe funcionar sin la parte booleana (para dar beneficios o predecir cambios de precios)
Seamos "tú" y utilicemos un ejemplo. Por ejemplo, construyamos una hipotética (pero concreta) TS no trivial y tratemos de resolverla en las neuronas. También hipotéticamente.
Puedes intentar utilizar el TS que has publicado en el foro 4. Por ejemplo, para entrar en la ruptura, y para determinar el horizonte de los niveles automáticamente.
Empecemos por el "tú" y un ejemplo. Por ejemplo, construyamos un hipotético (pero concreto) TS no trivial e intentemos resolverlo usando neuronas. También es hipotético.
Bien. El NS debe ser un filtro de tendencia y la dirección del movimiento. Entrada en la ruptura del extremo local, luego transferencia al Breakeven. El TP, el SL, el orden de los extremos y la transferencia al punto de equilibrio son parámetros. ¿Cómo entrenar a la SN?
Bien. NA debe ser un filtro de tendencia y dirección
Así que en orden. Rechazamos el filtro de tendencia por el momento, en primer lugar, deberíamos definir el concepto de tendencia/no tendencia, y en segundo lugar, podemos hacerlo por separado.
No debemos llevarlo al punto de equilibrio, es una parte independiente.
Se pueden buscar TPs de SL óptimos junto con horizontes de entrada.
Así que en orden. Rechazamos por ahora el filtro de tendencia, en primer lugar hay que definir el concepto de tendencia/no tendencia, y en segundo lugar se puede hacer por separado.
La transferencia al punto de equilibrio se elimina, es una parte independiente.
El filtro de tendencia es un NS
En pocas palabras, si el SB muestra +1, negociamos sólo una ruptura al alza según este esquema, si -1, negociamos sólo a la baja. 0 - no comerciamos.
El punto de equilibrio no es una parte separada y es dependiente. De nuevo, por el contexto, como le gusta decir a Sweeney, pero el contexto en este caso define el SB
P.D. Pero para simplificar estoy de acuerdo en descartar :)
En términos sencillos, si el NS es +1, sólo operamos al alza según este esquema, si es -1, sólo operamos a la baja. 0 - no negociar.
Hm. ¿Por qué no comerciar si los horizontes que damos dan más?
El punto de equilibrio no es una parte separada y es dependiente. De nuevo por el contexto, como le gusta decir a Sweeney, y el contexto en este caso define el NS
Hola. ¿Dónde está la definición de contexto en el ST original? Y si es dependiente, entonces las reglas para colocar una UC en el estudio.
La propia Neuronka no debe nada a nadie. Lo que fijamos es lo que va a producir.
Ejem. ¿Por qué no comerciar si los horizontes dados van a producir un plus?
No entiendo lo de los horizontes, pero simplifiquemos: el NS nos da una recomendación de que el sistema debe ser ahora sólo largo o corto.
Hola. ¿Dónde está la definición de contexto en el ST original? Y si es dependiente entonces por favor envíenos las reglas para crear posiciones cerradas.
La propia Neuronics no debe nada a nadie. Lo que establezcamos será la salida.
El NS define el contexto del sistema: cuándo operar y en qué dirección. El algoritmo BU puede ser de cualquier tipo, pero para simplificar no existirá (transferencia a BU).
Las neuronas deben identificar los periodos de comercio que son favorables para el sistema en base a las series de precios
El NS establece el contexto del sistema: cuándo operar y en qué dirección.
Bien. El NS debe ser un filtro de tendencia y la dirección del movimiento. Entrada en la ruptura del extremo local, luego transferencia al Breakeven. El TP, el SL, el orden del extremo y la transferencia al punto de equilibrio son parámetros. ¿Cómo entrenar a la SN?
Directamente, si el NS muestra +1, sólo operamos rompiendo al alza según este esquema, si -1, sólo operamos a la baja. 0 - no comerciamos.
1) Hay un error en el esquema de salidas [-1;0;1], las tres opciones de salida deberían ser iguales y es muy difícil mantener una hipertangente en cero o una sigmoidea en 0,5.
2) En"Statistics for traders" de Bulashev hay un esquema de evaluación de la eficiencia de la posición (orden). Se puede aplicar este esquema y entrenar la red en la entrega de señales de comercio mientras que los arrastres y el punto de equilibrio son todos los elementos de la ST no relacionados con la red.
3) Los filtros son elementos de preprocesamiento (preparación de ejemplos). Si se atiborra de preprocesamiento el algoritmo de la cuadrícula, no se logrará la universalización.
Bien, ¿cómo se establece el contexto?
Quiero enseñar a NS a operar en su TS añadiendo algunos grados de libertad.