Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 208
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Al parecer, he entendido mal la situación del comercio.
Tal y como me lo imaginaba: la orden pendiente de límite fue ejecutada por varias operaciones. Todo este tiempo se colgaba en los pedidos en vivo y el campo ORDER_TIME_SETUP no era una constante. Después de la última operación entró en la historia. En ese momento, ORDER_TIME_SETUP se convirtió en una constante.
¿O no lo era?
ORDER_TIME_SETUP es siempre una constante. Cuando entró en el historial - ORDER_TIME_DONE apareció.
ORDER_TIME_SETUP es siempre una constante. Cuando se golpea en la historia - ORDER_TIME_DONE apareció.
Aquí estoy fijando el límite retrasado. Entonces lo cambio a mano y con el script y ORDER_TIME_SETUP cambia.
¿Qué estoy haciendo mal?
Usted ha publicado sobre casos similares en el pasado:
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154
Aquí estoy poniendo un limitador retardado. Entonces lo cambio manualmente y el script y ORDER_TIME_SETUP cambian.
¿Qué estoy haciendo mal?
Esto no cambia el tiempo establecido.
Usted ha publicado sobre casos similares en el pasado:
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154
De hecho lo he hecho. Pero no podía recordarlo en absoluto. Creo que es un error.
No sé qué pasará con la ejecución parcial repetida.
Ahora sé - en este corredor (me inclino por un error en su software) no va a cambiar más.
A veces es útil saber con qué frecuencia se emiten las tics.
Una transacción CloseBy genera dos operaciones. El swap de la primera (primera posición en CloseBy) transacción contiene la suma de los swaps de ambas posiciones. El intercambio de la segunda operación es cero.
Si el cierre parcial de la posición se hace a través de CloseBy, entonces la parte restante de la posición abierta es privada de swap - se pone a cero.
Resultado.
Por lo tanto, es muy posible que haya un gran intercambio en la posición más pequeña que nunca haya pasado por una refinanciación. Y un intercambio cero para una posición grande que se ha volcado.
Calcular el número de vuelcos (no es la opción más rápida).
Ejemplo de uso.
Resultado.
Una transacción CloseBy genera dos operaciones. El swap de la primera (primera posición en CloseBy) transacción contiene la suma de los swaps de ambas posiciones. El intercambio de la segunda operación es cero.
Si el cierre parcial de una posición se hace a través de CloseBy, la parte restante de la posición abierta se priva de swap - se pone a cero.
...
Por lo tanto, es muy posible que haya un gran intercambio en una posición mínima que nunca haya pasado por un rollover. Y un swap cero en una posición grande que se ha renovado.
¡Increíble!
¿Se debe al redondeo (para no perder o añadir un céntimo)?
¿O se trata de una operación poco utilizada, por lo que no importa?
¡Increíble!
¿Se debe al redondeo (para no perder o añadir un céntimo)?
Definitivamente no, ya que los cierres parciales (OrderClose no los OrderLots completos) drenarán el swap en consecuencia.
¿O se trata de una operación poco utilizada, por lo que no importa?
No creo que se haya pensado mucho en los escenarios.