Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 29
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En las pruebas, los datos por minutos se consideran más fiables.
¿Son más fiables las barras de minutos? ¿No son los datos de las garrapatas el último recurso? ¿Por qué necesitamos los datos reales de las garrapatas si no se tienen en cuenta?
Yo solía hacer esto ingenuamente: probaba en barras de minutos, luego probaba en ticks, luego en ticks reales como comprobación final de precisión. Ahora entiendo que el tercer cheque no tiene mucho sentido.
Las piernas crecen a partir de aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/188047
Como puedes ver, si no intentas manipularlo, verás que has interpretado mal la referencia.No hace falta sacar la frase de contexto. La frase suena así:
No estaba manipulando nada. La ayuda indica claramente que las barras de minutos son de suma importancia. A falta de datos de ticks - los ticks se generan según las barras de minutos.
En mi opinión, los TFs de los minutos deberían calcularse a partir de ticks reales en el modo "Ticks reales", de lo contrario no tiene sentido este modo.
En mi opinión, los TFs de minutos deberían formarse a partir de ticks reales en el modo "Ticks reales", de lo contrario no tiene mucho sentido este modo.
orientando a la historia de los minutos y lleva a una situación en la que los ticks reales del 02.04.17 al 08.04.17
y el probador sólo utiliza los ticks de las barras de 88 minutos existentes. todos los demás ticks sólo existen en algún lugar de ...
Y aquí está el número de garrapatas reales
Esto es Metaquotes-Demo.
Resulta que los ticks reales son 147700 durante la semana, mientras que el probador en su modo más preciso muestra 145777 ticks de tipo desconocido.
Registro de probadores
Y aquí está el número de garrapatas reales
Esto es Metaquotes-Demo.
Resulta que los ticks reales son 147700 durante la semana, mientras que el probador en su modo más preciso da 145777 ticks desconocidos.
El probador utiliza menos garrapatas que en la realidad, porque se centra en ellas.
mejor mirar los futuros a largo plazo, la imagen es más clara allí
Faltan varias barras M1 y como el punto de referencia está en ellas, el probador utiliza menos ticks de los que realmente tenía.
Las barras M1 se forman cuando hay un precio de flipper. Si no hay ninguno, no hay bar. ¡Y el hecho de que hubiera ticks de compra/venta en ese momento se ignora!
Por tanto, el problema no está sólo en el probador, sino también en el algoritmo de formación de barras.
Es mejor que mires los futuros a largo plazo, allí el panorama es más claro.
Exactamente en los futuros largos esta situación, como escribí anteriormente, ocurre con mayor frecuencia.
Tienes razón, voy a demostrar la situación más claramente
Los ticks reales son 116844, los ticks de prueba en el modo más preciso son 5918. Unas modestas 20 veces menos.
SZY La refutación de una hipótesis de que la situación dada se desarrolla debido a la omisión por el probador de garrapatas idénticas
ResultadoSólo 4 garrapatas idénticas pudieron fallar.
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Bibliotecas: Price_Compare
fxsaber, 2016.10.19 17:18
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
Traducción de MqlTick a cadena
Imposible de leer:
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MetaEditor build 1463
fxsaber, 2016.11.10 10:42
Todo depende de los objetivos.