Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2670

 
mytarmailS #:

Si descompones el precio en primitivas - sinusoides, selecciona las sinusoides más fuertes, puedes ver patrones interesantes

Todo lo que hay después de la línea vertical verde es el futuro invisible para nosotros, y todas las curvas que hay después de la línea son previsiones.


¿Alguien ha hecho algo en ese sentido?


Me refiero a que deberías entrar al principio de una tendencia larga, media y rápida.

La extrapolación de ondas sinusoidales no funciona.

 
Maxim Dmitrievsky #:

la extrapolación sinusoidal no funciona

Señales o factores aquí son en su mayoría de impulso, y DSP trabaja con señales que son constantes durante algún tiempo, los factores de influencia. También funciona con las que decaen, si se conoce la velocidad de decaimiento, y aquí es con esto como yo entiendo el problema. Es posible descomponer en un cierto intervalo de tiempo, es posible descomponer un poco más tarde, pero aún no se aprende a encontrar correctamente las mismas sinusoides en el primer y segundo intervalo de tiempo en los sistemas donde no hay constancia de las señales. Sólo podemos suponer que no han aparecido nuevas señales y que ninguna se ha desvanecido. Pero esta suposición no es correcta para un mercado TS

 
Valeriy Yastremskiy #:

Las señales o factores aquí son en su mayoría impulsos, y DSP trabaja con señales que son constantes durante algún tiempo, factores de influencia. También trabaja con las que se descomponen, si se conoce la velocidad de descomposición, y entiendo que este es el problema aquí. Es posible descomponer en un cierto intervalo de tiempo, es posible descomponer un poco más tarde, pero aún no se aprende a encontrar correctamente las mismas sinusoides en el primer y segundo intervalo de tiempo en sistemas donde no hay constancia de señales. Sólo podemos suponer que no han aparecido nuevas señales y que ninguna se ha desvanecido. Pero esta suposición no es correcta para una TS de mercado

Sí, la búsqueda de una TS se reduce a buscar eventos similares que se repiten, de lo contrario cómo. Por eso necesitamos filtrar, no extrapolar.
 
Maxim Dmitrievsky #:

la extrapolación de ondas sinusoidales no funciona.

Estoy hablando de un patrón específico con un filtro, no tirar todo en una fila y esperar un milagro
 
mytarmailS #:
Estoy hablando de un patrón específico con un filtro, no de tirar todo en una fila y esperar un milagro
Haz clustering en varios componentes de la serie temporal y mira las predicciones para cada cluster. Habrá variación aleatoria. De esta forma puedes repasar los componentes durante mucho tiempo, es más fácil comprimir el MO y ponerle algún filtro encima

No puedes hacerlo mejor que en mi artículo. Puedes hacer diferentes modificaciones, pero esto es el apogeo de la clasificación de series temporales. No lo encontrarás en ningún artículo. Lo inventé yo mismo. Funciona muy bien en sintéticos, pero para Forex hay que trastear con signos y etiquetas y búsqueda de símbolos y otras cosas

Por ejemplo, he añadido marcas en varios símbolos y reentrenamiento no desde cero, pero iteración iterativa. Velocidad aumentó, los resultados no mucho. Ahora tenemos que trabajar el marcado, alejarse de marcado al azar.
 
En general, creo que la potencia pronto permitirá descomposiciones más completas en áreas cercanas de un lote y el análisis de los cambios en sinusoides o tal vez otras funciones simples. Hasta ahora, los escarceos en esta dirección. En general, cardio ya está en el reloj, e incluso hace 5 años sólo en un ordenador era posible. Aunque no es correcto, por supuesto, cardio sigue siendo una función permanente del sistema. Pero allí también hay bastante ruido y la tarea de seleccionar automáticamente las señales necesarias aún no se ha resuelto del todo.
 
Valeriy Yastremskiy #:
En general, creo que la potencia pronto permitirá descomposiciones más completas en áreas cercanas de un lote y el análisis de los cambios en sinusoides o tal vez otras funciones simples. Hasta ahora, los escarceos en esta dirección. En general, cardio ya está en el reloj, e incluso hace 5 años sólo en un ordenador era posible. Aunque no es correcto, por supuesto, cardio sigue siendo una función permanente del sistema. Pero también hay bastante ruido y la tarea de seleccionar automáticamente las señales necesarias aún no se ha resuelto del todo.
Paralelamente, la complejidad y la eficiencia de los mercados aumentará, por lo que siempre estaremos un paso por detrás ) si antes era posible escribir un TS primitivo en la rodilla y funcionaba, ahora ni siquiera el MO funciona.
 
mytarmailS #:
Hablo de un patrón específico con un filtro, no de tirar todo seguido y esperar un milagro

PCA

el primer componente en la parte superior, algunos otros en la parte inferior.

nada de extrapolaciones, previsiones, etc., modo tiempo real...

La figura muestra que una tendencia es cuando las ondas fuertes están en un cierto orden (patrón) los de alta frecuencia, medio plazo, largo plazo están en resonancia....

Sin descomposición, no se ve.


 
Maxim Dmitrievsky #:
Paralelamente aumentará la complejidad y eficiencia de los mercados, por lo que siempre estaremos un paso por detrás ) si antes era posible escribir un TS primitivo en la rodilla y funcionaba, ahora no sobrevive ni el MO

Nadie discute esto, es posible acercarse al tiempo real en el punto de análisis, pero no superarlo por supuesto. Y la complejidad del sistema y los sistemas de análisis son paralelos aproximadamente.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Aunque no es correcto, por supuesto, cardio sigue siendo una función permanente del sistema. Pero también hay bastante ruido y la tarea de seleccionar automáticamente las señales necesarias aún no se ha resuelto del todo.

Creo que ya está resuelto

Es más fácil allí, no hay tendencia

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También puedes usar la descomposición para entender a qué onda obedece el movimiento en este momento.

sin miramientos, sin retrasos...