Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2321
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No, no es eso en absoluto...
El mercado no es estacionario, los algoritmos no se entrenan en él, mueren inmediatamente al nacer, lo que aprendieron en el pasado nunca se repetirá en el futuro...
¿Y si intentamos que sea estacionario?
1) sobre la marcha elegir "k" los principales armónicos y tomarlos como modelo de mercado
2) pero estos armónicos también "flotarán" en el tiempo en frecuencia, fase, amplitud
3) tenemos que averiguar cómo afinarlos permanentemente, de modo que cada armónico tenga siempre la misma frecuencia, amplitud y fase
Si lo conseguimos, obtendremos el "modelo de mercado" formado por la suma de sinusoides, que es conveniente para el estudio, y los patrones en él se repiten siempre al estar los armónicos en los mismos diapasones
Pruébalo primero en una serie artificial. No creo que sea realista. Incluso si se inventa una conversión de este tipo, lo más probable es que se quede atrás
¿Estas circunvoluciones? Esta es la base del filtrado.
Si dejas de pasar por las señales y empiezas con MO, puedes descubrir muchas cosas.
Pero no quiero pelearme con los DSPs quemados.Pruébalo primero en una fila artificial. No creo que esto sea realista. Incluso si se puede pensar en una transformación de este tipo, es probable que se retrase.
La idea es que el mercado puede ser descrito por dos sinusoides + la tendencia es lineal o también una sinusoide.
Las sinusoides deben tener las frecuencias adecuadas entre sí para obtener el modelo clásico eliotiano de 5-3-5... y así sucesivamente en un círculo.
Entonces todas las formas de TA se muestran, hombros de la cabeza, doble top etc... Y no hay magia aquí
vídeo - cambio de fases en los armónicoshttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Si encontramos una forma de cambiar los precios a la misma forma (con parámetros claros), el éxito está prácticamente garantizado.
Aquí está aún más fresco, ya con una tendencia, claramente visible 3-5 estructura
La idea es que el mercado puede ser descrito por sólo dos sinusoides + la tendencia es lineal o también una sinusoide
Las sinusoides deben tener las frecuencias adecuadas entre sí para obtener el modelo clásico eliotiano de 5-3-5... y así sucesivamente en un círculo.
Entonces todas las formas de TA se muestran, hombros de la cabeza, doble top etc... Y no hay ninguna magia aquí
vídeo - cambio de fases en los armónicoshttps://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Si encontramos una forma de cambiar los precios a la misma forma (con parámetros claros), el éxito está prácticamente garantizado.
Aquí es aún más genial, ya con una tendencia, se puede ver claramente la estructura 3-5...
Esto es del reino de los motores perpetuos. La estructura cambia casi todos los días.
UPD Pruebe el otro lado, suponga que hay varias sinusoides que cambian su período en un determinado rango. Incluso existe una solución ya preparada de la Transformada de Hilbert-Huang. A partir de ahí será más fácil resolver su problema. Pero ya te digo que habrá problemas con cualquier enfoque en el borde derecho.Los precios tienen sus propios "modos" naturales de descomponerse. Lo que se quiere decir es lo que Mandelbrot representó cuando habló de su fractalidad.
La fractura de patrones y la similitud son cosas diferentes. Capturar la correlación en la similitud a diferentes escalas es mucho trabajo) Pero hay algo en ello.
Captar la correlación en la similitud a diferentes escalas es mucho trabajo.
Por eso se inventó la noción de multifractal, para la que se consideran los espectros multifractales. En nuestro caso es más correcto hablar de fractal estocástico. Resulta algo así.
Para ello se inventa el concepto de multifractal, para el que se consideran los espectros multifractales. En nuestro caso, además, es más correcto hablar de fractalidad estocástica. Resulta algo así.
Buen artículo. Pero para la longitud de las series pequeñas. Para mí la fractalidad de las series, es la igualdad de algunas reglas, o el comportamiento a diferentes escalas. Y un espectro multifractal... No entiendo cómo se puede aplicar.
Buen artículo. Pero por la corta longitud de las filas. Para mí, la fractalidad de las series, son las mismas reglas de algún tipo, o el comportamiento a diferentes escalas. Y el espectro multifractal... No veo cómo se puede aplicar.
En mi opinión, para nuestros propósitos - el artículo no es muy bueno, sólo lo elegí como una ilustración de un enfoque que combina la multifractalidad y la estocasticidad.
A grandes rasgos, multifractal = formado por muchos fractales y el espectro son las dimensiones de esos fractales base. Pero se puede jugar con la noción de "espectro" y llegar a algo adecuado para nosotros, por ejemplo, una función que muestre el grado de diferencia con respecto a la SB a diferentes escalas.
Esto es del ámbito de las máquinas de movimiento perpetuo. Con los conductores de onda, la estructura cambia casi todos los días.
Al diablo con los fabricantes de ondas, acabo de demostrar que dos o tres sinusoides son suficientes para describir todo el mercado "misterioso/misterioso" con todos sus patrones, figuras y demás tonterías.
Y si es suficiente, puedes crear un modelo de mercado a partir de ellos y desechar todo lo demás, ya que es basura...
En los círculos científicos, para predecir un sistema complejo, se crea un modelo del sistema . Un modelo es una representación simplificada del proceso, pero conserva las propiedades necesarias...
Se estudia un modelo en lugar de un proceso real y se predice un modelo en lugar de un proceso real. Lo que hacemos???? y el resultado es el mismo...
Optimizamos para el ruido, nada más, y con cero comprensión del objeto predicho ...
Por eso debemos crear primero un modelo de mercado, sencillo y comprensible, la onda sinusoidal es una excelente herramienta.
supongamos que hay varias sinusoides que cambian su periodo en algún rango.
¿Qué sentido tiene? De un caos se crea otro caos, hay que salir de él.
Pero ya te digo que habrá problemas en el borde derecho con cualquier enfoque.
Este es el resultado de su enfoque.