Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2320
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Intenta entender cómo funciona ROCKET. Así que generan núcleos aleatorios, y no se solapan en frecuencias (no se correlacionan). ¿Por qué no tomar wavelets o fourier, cuál es el truco?
el truco está en que los firmantes de los datos no conocen los csos, por eso crean algo que ya está creado desde hace tiempo
Intenta entender cómo funciona ROCKET. Así que generan núcleos aleatorios, y no se solapan en frecuencias (no se correlacionan). ¿Por qué no tomar wavelets o fourier, cuál es el truco?
No sé qué son las wavelets, pero las convoluciones funcionaban bien en NS, así que se trasladaron a un algoritmo de este tipo, que también funciona bien.
también hay algoritmos similares en shaplets, pero este parece ser mejor
hay otros y una comparación
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
cuanto más derecho, mejor. Tiene sentido portar la parte de la respuesta a mql, para las pruebas. Quería hacerlo, pero estaba ocupado con otra cosa.
la cuestión es que los datascientists no saben sobre DSP, por eso crean cosas que ya han sido creadas hace mucho tiempo
eres tan inteligente, pero no sabes nada sobre DSP o ciencia de datos)
eres muy inteligente, pero no sabes nada sobre DSP o ciencia de datos))
Sí, eso es))
¡Oiga, ¿es posible crear un algoritmo que sobre la marcha "remodele" el precio en una forma "estable", por ejemplo, el precio de entrada y la salida es una suma de ondas sinusoidales, pero las ondas sinusoidales tienen todas la misma frecuencia y fase (cada una tiene la suya), obtendremos una serie con características estables!
No sé qué son las wavelets, pero las convoluciones funcionaban bien en NS, así que se trasladaron a este algoritmo, que también funciona bien
también hay algoritmos similares en shaplets, pero este parece ser mejor
hay otros y una comparación
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
cuanto más derecho, mejor. Tiene sentido portar la parte de la respuesta a mql, para las pruebas. Quería hacerlo, pero estaba ocupado con otras cosas.
¡Oiga, ¿es posible crear un algoritmo que sobre la marcha "remodele" el precio de forma "estable", por ejemplo, el precio de entrada, y la salida suma de ondas sinusoidales pero ondas sinusoidales todas con las mismas frecuencias y fases (cada una tiene la suya), obtenemos una serie con características estables!
Como aquí, ¿sólo sinusoides? Se supone que es posible.
Como aquí, ¿sólo en ondas sinusoidales? Se supone que debe hacer eso.
No, no es eso en absoluto...
El mercado no es estacionario, los algoritmos no se entrenan en él, mueren inmediatamente al nacer, lo que aprendieron en el pasado nunca se repetirá en el futuro...
¿Y si intentamos que sea estacionario?
1) sobre la marcha elegir "k" los principales armónicos y tomarlos como modelo de mercado
2) pero estos armónicos también "flotarán" en el tiempo en frecuencia, fase, amplitud
3) tenemos que averiguar cómo afinarlos permanentemente, de modo que cada armónico tenga siempre la misma frecuencia, amplitud y fase
Si lo obtenemos, obtendremos un "modelo de mercado" basado en la suma de sinusoides, que es conveniente para el estudio, y los patrones en él se repiten siempre ya que los armónicos están siempre en los mismos diapasones