Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1794
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La presencia de autorregresión, donde el precio depende del valor anterior, ¿qué significa en términos matemáticos? La presencia de la dependencia de los factores, la dependencia funcional, la dependencia lógica no significa la dependencia de los valores anteriores.
El concepto de raíz (polinomio característico) se define SÓLO para los procesos autorregresivos. Hay razones para pensar en cualquier proceso estacionario como un proceso autorregresivo. También hay procesos autorregresivos no estacionarios. Pero hay muchos más procesos que NO son estacionarios y NO son autorregresivos (y no pueden ser reducidos a ellos de ninguna manera) - para ellos razonar sobre las raíces no tiene ningún sentido.
Aparentemente lo escribí mal. Qué significa autorregresivo, dependencia de los valores anteriores para la estacionariedad y la convergencia de la serie.
No puedo conciliar el efecto de un factor externo y la dependencia de los valores anteriores, una especie de retroalimentación en la radio para determinar la presencia de una regularidad de la serie o SB.
Aparentemente lo escribí mal. Qué significa autoregresión, dependencia de los valores anteriores para la estacionariedad y la convergencia de la serie.
No se puede conciliar el efecto de un factor externo y la dependencia del valor anterior, algún tipo de retroalimentación a la radio para determinar si hay una regularidad de la serie o SB.
Recomiendo leer las conferencias de Kantorovich sobre econometría. Por ejemplo, aquí.
Recomiendo la lectura de las conferencias de Kantorovich sobre econometría. Por ejemplo, aquí.
Gracias. Ahora los estoy leyendo poco a poco))) Estudié los electrones, cómo saltan de órbita en órbita con la constante de Planck). Bajo ciertas influencias se obtiene un proceso de transición probabilístico estacionario y el láser comenzó a brillar)). Un proceso aleatorio probabilístico y estacionario con retroalimentación, el número de átomos necesarios disminuye y por influencia inversa entra en acción. Si la condición no se cumple, el láser se apaga o puede explotar (el proceso puede ir exponencialmente))
No veo la relación entre autoregresión y estacionariedad de la serie. Si un cambio en la función tiene un impacto en la función, como en los clásicos de trasladarse de ciudad a ciudad, allí aumentó, aquí disminuyó, y en economía también es el caso, especialmente con la contabilidad de doble entrada) Entonces cuando los factores externos afectan al precio (valor de la función) cuál es el significado de la relación inversa entre los precios más cercanos.
Hay un sentido en la fuerza de la acción y la resistencia en los parámetros del precio. Y si la contraacción es suficiente, la serie será estacionaria. Pero es demasiado simple.
Las cadenas de Markov, los bucles de histéresis y las recursiones tienen ciertas propiedades, pero puede darse una dependencia inversa tanto en un proceso estacionario como en uno no estacionario.
No veo la relación entre autoregresión y estacionariedad de la serie.
La conexión se establece por el teorema de Wold - cualquier proceso estacionario es MA(inf)
La conexión se establece por el teorema de Wold - cualquier proceso estacionario es MA(inf)
También puede ser sin retroalimentación. La condición de los coeficientes que determinan la anchura de la serie es no tener una anchura infinita. Y entonces la serie se puede describir como estacionaria y se puede encontrar una media móvil.
Si te estoy aburriendo con tonterías), lo siento.
editar Lo encontré. Spc.
Así que hay algo en común en los procesos de media móvil y autorregresivos. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. El procesoMA(τ) es siempre estacionario, la condición de reversibilidad simplemente le proporciona alguna propiedad útil adicional. Para el procesoAR(q) la condición es más estricta: o es estacionario y por tanto puede representarse como una media móvil o no lo es.
Para inspirar a los desarrolladores locales de NS, presentaré un interesante diálogo entre el hombre y la máquina extraído de la novela de S. Lem "Fiasco". Me parece que así será la IA del futuro, y así me gustaría crearla a mí.
Stirgard es el comandante de la nave, GOD (General Operational Device) - IA que trabaja en la nave. La tripulación intenta establecer comunicación con una civilización envuelta en un conflicto interno global de naturaleza incomprensible. El comandante consulta con la máquina para tomar la mejor decisión en una situación difícil y con muchas incógnitas.
Recomiendo la lectura de las conferencias de Kantorovich sobre econometría.
Estos son para los académicos. Se vuelve ilegible a partir de la décima página.
¿Tienen las mismas conferencias para la gente?
Es para los académicos. Se vuelve ilegible a partir de la décima página.
¿Hay uno para personas?
Estoy bien).
¿Qué tal un libro de Box y Jenkins? No carece de operadores, pero es más detallado.
Para inspirar a los desarrolladores locales de NS, presentaré un interesante diálogo entre humanos y máquinas extraído de la novela Fiasco, de S. Lem. Me parece que así será la futura IA y exactamente lo que me gustaría crear yo mismo.
Stirgard es el comandante de la nave y GOD (General Operational Device) es la IA que trabaja en la nave. La tripulación intenta comunicarse con una civilización que está inmersa en un conflicto interno global de naturaleza incomprensible. El comandante consulta con la máquina para tomar la mejor decisión en una situación compleja con muchas incógnitas.
Peter, no abarrotes las ondas ))
Podrías haber dado un enlace a una charla inútil)
Peter, no abarrotes las ondas ))
Podrías haber dado simplemente un enlace a una charla inútil).