Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1793

 
Aleksey Nikolayev:

En esencia, el matstat habitual es una prueba de hipótesis estadística. Por ejemplo, tengamos sólo uno de los dos modelos posibles -SB u Ornstein-Uhlenbeck-, entonces tenemos un problema de distinción entre dos hipótesis, que se resuelve con la conocida prueba Dickey-Fuller.

Me temo que para cuando la prueba los distinga, la vuelta habrá terminado)
 

Saludos Colegas,

Sé que no es la pregunta correcta, pero la haré de todos modos. ¿Alguien tiene una imagen de Ubuntu para subirla a OpenStack? Bien, la imagen fue configurada y comenzó a arrancar en un servidor remoto. Ubuntu necesita un escritorio, por supuesto, un modo gráfico, y luego otra vez he frito, francamente. 6 horas cargado en myl imagen de su sistema, pero mi sistema no se carga en el alojamiento, cuando comenzó a entender que tenía que configurar la manera difícil. Ahora he hecho otra imagen del tipo con ajustes, pero no sé si funcionará o no. Lo principal que pido al soporte técnico de Mailov es "hacer por lo menos una imagen estándar con escritorio gráfico, sería lo adecuado para el aprendizaje automático", y me respondieron: "No configuramos los sistemas operativos de nuestros clientes". ¿De qué sirve? Me he gastado todo el dinero en él, pero todavía no he podido instalar el Instant en modo gráfico. Es un lío, compañeros :-(

 
¿Qué te parece? Así que me dieron una mermelada o una ciruela de cereza, y se pegó durante unos 15 minutos, y yo no tenía ni idea. Y tuve la oportunidad de comprobar en el foro, que sería 5 segundos más tarde para ser expulsado y no está disponible durante varias horas. Suele ocurrir :-)
 
Mihail Marchukajtes:
¿Qué te parece? Se me atascó la impresora, ya sea por un atasco o por una ciruela, y se atascó durante 15 minutos, y no tenía ni idea. Y tuve la oportunidad de comprobar en el foro que sería 5 segundos más tarde para ser expulsado y no está disponible durante unas horas. Suele ocurrir :-)

Prueba a echarle vinagre, a ver si se pega.

 
Maxim Dmitrievsky:

Prueba a echarle vinagre para ver si se pega.

Eres gracioso :-) Pensaba lavar mi teclado en la lavadora, pero me gusta más tu forma de hacerlo :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Eres gracioso :-) Pensaba lavar mi teclado en una lavadora, pero me gusta más tu forma de hacerlo :-)

luego ponerlo a 90 grados y más lejía.

 
Aleksey Nikolayev:

El concepto de raíz (polinomio característico) se define SÓLO para los procesos autorregresivos. Hay razones para pensar en cualquier proceso estacionario como un proceso autorregresivo. También hay procesos autorregresivos no estacionarios. Pero hay muchos más procesos que NO son estacionarios y NO son autorregresivos (y no son de ninguna manera reducibles a ellos) - para ellos el razonamiento sobre las raíces no tiene ningún sentido.

Esta es una condición necesaria (pero no suficiente) y sólo funciona dentro de la hipótesis de dos estados dada. Si no se cumple, entonces no tiene sentido decir que se trata de una serie diferente de la SB (la introducción del segundo estado resultó redundante - el precio es siempre similar al de la SB). Si se cumple, hay que comprobar la normalidad e independencia de los residuos, la significación de los parámetros que difieren de cero, etc.

Pues sí, empezando por su mínimo y aumentando gradualmente, dándose cuenta de que en algún momento todo estará perfectamente "descrito" debido al sobreajuste por la abundancia de parámetros.

Probablemente tenga sentido definir inicialmente la serie SB. Y sólo entonces pasar a varias descomposiciones y búsquedas.

La cuestión es la parcela mínima fiable para determinar el SB. Y qué manera más fiable y no demasiado cara de hacerlo.

Una cuestión de escala. Esencialmente, la presencia de patrones en una determinada escala / TF indica que hay suficiente relación de factores externos con el precio, o suficiente influencia en el precio en el que estos patrones podrían ser identificados. Al mismo tiempo, el periodo de influencia de los factores externos en el precio es proporcional a nuestra escala. Y con una mezcla de factores lo suficientemente equilibrada y el grado de influencia en el precio, sí que es aceptable que se den situaciones en las que no se pueda separar la influencia y para nosotros el comportamiento de los precios sería SB. Pero, a juzgar por el comportamiento de los precios, no hay muchos estados de este tipo).

La presencia de autoregresión, cuando el precio depende del valor anterior, ¿qué significa matemáticamente? La presencia de la dependencia de los factores, la dependencia funcional, la dependencia lógica no significa la dependencia de los valores anteriores.

 

Haga la prueba para distinguir la red real de la red neuronal (red ficticia)https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti

Mi puntuación fue de 6 sobre 10. Tengo un pinchazo en las fotos de la gente.

Правда или ложь: что умеют нейросети?
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В курсе успехов нейросетей? Давайте проверим. Никаких сложных формул, зато много картинок. От вас потребуются лишь интуиция и смекалка.
 
Etiqueta Konow:

Haga la prueba para distinguir la red real de la red neuronal (red ficticia)https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti

Mi puntuación fue de 6 sobre 10. Tengo un pinchazo en las fotos de la gente.

Yo obtuve un más modesto 2/10.

 
MrBobr1:

Tengo un más modesto 2/10

Estoy seguro de que el resultado será 50/50 si se toma una muestra suficientemente grande de sujetos de prueba