Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1502
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esto es para Asaulenko y el resto de los radioaficionados
))))
Este Max es una realidad objetiva.
1) El mercado tiene una estructura de onda, ¿verdad?
2) Las olas tienen una altura (amplitud), quizás 10 puntos y quizás 210 puntos.
3) Las ondas tienen una anchura diferente (periodo o frecuencia), una tiene 10 barras y la otra 210, ¿servirá el indicador con parámetros fijos para recuperar estas ondas?
4) Las ondas del mercado nunca se repiten en sus parámetros, ¿verdad?
Entonces, ¿qué clase de imbécil hay que ser para buscar patrones en indicadores con parámetros fijos? Probablemente uno redondo, yo soy así desde hace muchos años (?)
Salida: Hay que enseñar a la red a encontrar los parámetros adecuados para el indicador en cada momento utilizando los "parámetros de mercado" - AFR
Sólo podemos buscar patrones después de eso.
¿O quién quiere discutir sobre ello?
Solución: enseñar a la red a encontrar los parámetros adecuados al indicador en cada momento mediante "parámetros de mercado" - AFR
Hmmm, interesante, conozco a alguien que acaba de elegir este camino...
Me pregunto, ¿lo hiciste tú mismo o lo conseguiste en algún sitio?
2) una suma de hormonas puede describir una función de cualquier complejidad
Corrección - cualquier complejidad puede ser descrita por ella, PERO siempre que sea periódica. Es decir, se repite después de algún tiempo 1 en 1. Pero nada se repite 1 a 1 en el mercado.
))))
Este Max es una realidad objetiva.
1) el mercado tiene una estructura de onda tan... tan.
una estructura ondulatoria, pero todas las ondas conocidas tienen una estructura periódica o la suma de varios armónicos, pero nadie ha sido capaz de lograr una descomposición del precio utilizando Fourier o wavelets en la historia y luego reproducirlo con suficiente precisión en el futuro... significa que el mercado no tiene una estructura de onda )))
también hay una historia que dice que el análisis de ondas no funciona en forex, sólo funciona en acciones, no en índices, no.... ¡en la historia! ))))
Hay muchas leyendas y lecturas interesantes en Internet, los físicos incluso citan a Gann, todo esto se ha convertido en una religión, y la religión, como sabes, aparece por falta de información - por desgracia, la gente es así )))
Hmmm, interesante, conozco a alguien que acaba de elegir este camino...
Me pregunto si se le ocurrió a usted o lo aprendió de algún otro lugar.
Se podría decir que 50/50.
Los filtros adaptativos (filtros que cambian sus parámetros en función de las características de la señal) se utilizan desde hace décadas, creo que también tenemos que utilizar filtros similares en el mercado, pero el AF convencional no funcionará porque además de las características de la señal también hay que tener en cuenta los niveles de pp. Aquí hay un filtro que tiene todo esto en cuenta que creo que funcionará, pero no entiendo cómo implementarlo(( hasta ahora
Corrección: se puede describir cualquier complejidad, PERO siempre que sea periódica. Es decir, se repite después de un tiempo 1 en 1. Pero nada se repite 1 a 1 en el mercado.
Sí, estoy de acuerdo, se puede PCA.
La estructura de las ondas, pero todas las ondas conocidas tienen una estructura periódica o la suma de varios armónicos, pero nadie ha sido capaz de lograr la descomposición del precio utilizando Fourier o wavelets en la historia y luego reproducirlo con suficiente precisión en el futuro... significa que el mercado no tiene una estructura de onda )))
No necesitamos predecir las ondas y el futuro, sólo necesitamos utilizar el análisis espectral para obtener características objetivas de las ondas presentes en el mercado en este momento - ¿entiendes la diferencia, Igorek?
Al fin y al cabo, todos sus indicadores se construyen en función del precio, de estas ondas y al indicador le importa un bledo si cree en estas ondas, puede medir las características por un zigzag, da igual si funciona y es objetivo.
Pero si necesitas identificar las ondas dominantes a partir de datos ruidosos y medir sus características tienes que usar el análisis espectral, todo el mundo lo hace, no sé por qué))) Tal vez tú sepas cómo hacerlo mejor).
No necesitamos predecir las ondas y el futuro, sólo tenemos que utilizar el análisis espectral para tomar características objetivas de las ondas que están presentes en el mercado en este momento - ¿entiendes la diferencia, Igor?
Al fin y al cabo, todos sus indicadores se construyen en función del precio, de estas ondas y al indicador le importa un bledo si cree en estas ondas, puede medir las características por un zigzag, da igual si funciona y es objetivo.
Pero resulta que si hay que aislar las ondas dominantes de los datos ruidosos y medir sus características se utiliza el análisis espectral, todo el mundo lo hace, no sé por qué)))) ¿Quizás tú sepas hacerlo mejor?)
busque en el foro y esto es lo primero que encontré:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
el autor de este artículo es uno de los pocos que recuerdo.
hay algunos buenos analizadores de espectro en inglés kodobase.
Cuando miro las estadísticas, no veo ninguna diferencia entre los resultados de los estudios anteriores y el uso en tiempo real del analizador.
SZZY: hay uno de los pocos consejos gurú de comercio que realmente funciona, suena así: después de haber encontrado su TS, no busque otros, y mejorar constantemente su propia - algo en él, TS indicador capaz o ejemplos publicados por Maxim en sus artículos, en principio, suficiente para el comercio con una expectativa positiva, pero lo más importante para calcular los riesgos: Max Gunther "Axiomas especulador de valores": "axioma auxiliar número 3. Decide de antemano el beneficio que quieres obtener en una operación, y una vez que lo tengas, cierra la posición inmediatamente".
una búsqueda en el foro, lo primero que encontré:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Gracias pero no lo necesito, puedo hacerlo yo mismo, ni siquiera quería hablar del análisis espectral para reducir la cantidad de información innecesaria.
Hice una pregunta concreta de la que no sabía la respuesta, hablamos de todo para nada, pero no de la pregunta(((.
una búsqueda en el foro, lo primero que encontré:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Ya he comprobado estos códigos, el artículo es muy bueno y el autor es uno de los pocos cuyos artículos recuerdo
hay algunos buenos analizadores de espectro en inglés kodobase.
Cuando miro las estadísticas, no veo ninguna diferencia entre los resultados de los estudios anteriores y los resultados en tiempo real.
SZZY: hay uno de los pocos consejos gurú de comercio que realmente funciona, suena así: después de haber encontrado su TS, no busque otros, y mejorar constantemente su propia - algo en él, TS indicador capaz o ejemplos publicados por Maxim en sus artículos, en principio, suficiente para el comercio con una expectativa positiva, pero lo más importante para calcular los riesgos: Max Gunther "Axiomas especulador de valores": "axioma auxiliar número 3. Decida de antemano el beneficio que quiere obtener en una operación, y una vez que lo tenga, cierre la posición inmediatamente".
La salida será de 8 amplitudes de diferentes frecuencias - que se pueden alimentar en el bosque/NS. Así se perderá parte de la información.
O bien, puedes introducir sólo los últimos 60 compases. No se perderá ninguna información.
He hecho una pregunta concreta de la que no sé la respuesta, hemos hablado de todo menos de la pregunta(((
Su pregunta no está formalizada y no se corresponde en absoluto con la información que pueden dar las barras del gráficohttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499#comment_12044235
1. El periodo de barras en cuestión sí importa, pero a cada uno lo suyo, yo considero un periodo igual desde el principio hasta el final del día, desde el principio del mes hasta el final del mes, pero no 24 barras o 31 barras (mes), ¿tienes un límite?
2. desgraciadamente sólo disponemos de barras, ¿cómo se dibuja la anchura, la altura en ellas... es más bien un análisis gráfico?
3. el acuerdo ideal depende del tiempo de mantener la posición en el mercado, si el comercio en el H1, a continuación, el acuerdo ideal es de la barra de alta a baja, pero no más de 1 hora, imho, pero si el M1, tal TS ideal perderá en la propagación, OK, así que de nuevo ZigZag? ....
4. Cuando se usa la MA, habrá pocas operaciones con periodos largos de MA, con periodos pequeños de MA habrá muchas operaciones, y para ser sinceros la MA no caracteriza el mercado, dibuja 2 líneas cualesquiera y opera tocándolas o cruzándolas por precio, efecto será uno de la misma manera como de la MA, hay una cierta ilusión de que el MA sigue el precio y que algo allí se describe, pero imho, MA simplemente sigue el precio, cualquier algoritmo que se mueve 2 líneas (que he mencionado) estará en la rentabilidad, y MA, pero en diferentes puntos en el tiempo que MA (es decir, el entonces MA en los beneficios, y así sucesivamente.es decir, la MA está en el lado de las ganancias, las líneas están en el lado de las ganancias)
en cuanto a tus preguntas, no hay respuestas definitivas, aunque puede que me equivoque, tendrás que esperar a que alguien sepa responder.
He echado un vistazo al código del espectrómetro. El espectro se construye a partir de los últimos 60 compases.
La salida será de 8 amplitudes de diferentes frecuencias - que se pueden alimentar en el bosque/NS. Así se perderá parte de la información.
O bien puedes introducir sólo los últimos 60 compases. No se perderá ninguna información.
Si usted no sabe qué hacer y qué esperar, entonces usted puede simplemente elegir RSI estándar, estocástico, me parece más fácil y el efecto será casi el mismo, imho
Este artículo lo leí hace tiempohttps://habr.com/ru/post/197606/ , creo que es el mismo caso por el que estos espectros y transformadas de Fourier no funcionan, pero últimamente no me gustan nada las matemáticas, salvo que me he acostumbrado a hacer trabajos escolares por las tardes )))