Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1501
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¿Cuál es el problema? Haga una envoltura DLL, y todas las bibliotecas necesarias son suyas. No es para que te lo explique yo.
Entiendo todo esto, pero en realidad es así que todo el material popular de MQL está exclusivamente en Python. Yo estudio Python, pero no tengo tiempo para todo, y además necesito hacer Python compatible con MQL - hay implementaciones listas para usar.... tiempo - se necesita tiempo y más tiempo (((
Con MQL o C++ o C# es más fácil, los lenguajes y la lógica de codificación son similares en un 90%, pero el problema - no hay nada nuevo - todo está en Python, incluso Microsoft CNTK es una nueva biblioteca, pero ni siquiera hacen ejemplos de uso para C# - mira, hay un paquete similar en Python, sólo mira (((
Puede echar un vistazo a ???? ;)
la pregunta es retórica...
Abrir los artículos de Maxim, escribe muy brevemente y esencialmente, su trabajo da buenos resultados, ya ha expresado el problema con este enfoque - se necesita un método que determina la necesidad de modelo de aprendizaje posterior - si se desarrolla, usted tendrá un modelo de "2 clics" para cualquier personaje, es decir, el problema de la determinación de la estabilidad de TC en el futuro ... como en todas partes (((.
abra los artículos de Maksim, escribe muy brevemente y en esencia, sus trabajos permiten obtener resultados no malos, ya expresó el problema con este enfoque - necesitamos un método que determinaría la necesidad de la formación del modelo adicional - si se desarrolla, tendrá un modelo para cualquier símbolo en "2 clics", es decir, el problema de la determinación de la estabilidad TC en el futuro ... como en todas partes (((
En primer lugar, no te escondas detrás del artículo de Maxim
En segundo lugar, resulta que, después de todo, no hay ningún grial, así que ¿por qué escribir que lo hay? ¿y luego meter a mql en él? )))) ¡Pequeño mentiroso!)
En tercer lugar, si se resuelve el problema de la estabilidad de la TSen el futuro, se puede operar con un estocástico, sabiendo qué parámetros serán rentables en el futuro
En primer lugar, no te escondas detrás de Maxim haciendo referencia a sus artículos.
En segundo lugar, ¿entonces no hay grial después de todo? ¿y luego meter a mql en él? )))) Pequeño mentiroso))
En tercer lugar, si se resuelve el problema de la sostenibilidad
1. No me escondo, leí su trabajo, lo descubrí y comprobé, muy inteligente y fácil de "completar" el código - lo dejé de lado y empecé a estudiar los fundamentos de MO, necesito una base de conocimientos para prepararme, no para buscar el Grial por un método científico
2. ¡No hay grial y no puede ser, pero Maxim año pasado dijo bien que, en primer lugar, es interesante, y en segundo lugar, el sistema de auto-aprendizaje ahorra tiempo en la búsqueda y la comprobación de la TC (no puedo garantizar la letra) .... no soy pequeño!
3. sí, este es el problema, los que realmente el comercio, el problema de la estabilidad se resuelve mediante la gestión del dinero y el análisis de la rentabilidad de la ST para los períodos de comercio, para MO me gustaría llegar a algo más fresco, escribí hace un par de semanas sobre la regresión logit, tal vez puede poner de relieve la probabilidad de "adivinar el TS" expectativas positivas en el futuro
1. No me escondo, leí su trabajo, lo descubrí y lo comprobé, muy inteligente y fácil de "terminar" el código - lo dejé de lado y comencé a estudiar los fundamentos de MO, necesito preparar una base de conocimientos, no buscar el Grial por el método científico
2. ¡No hay grial y no puede ser, pero Maxim el año pasado dijo bien que, en primer lugar, es interesante, y en segundo lugar, el sistema de auto-aprendizaje ahorra tiempo en la búsqueda y la comprobación de la TC (no puedo garantizar la literalidad) .... no soy pequeño!
3. sí, este es el problema, los que realmente comercian, el problema de la estabilidad se resuelve mediante la gestión del dinero y el análisis de la rentabilidad de la TS a lo largo de los períodos de negociación, para MO me gustaría pensar en algo más fresco, escribí hace un par de semanas sobre la regresión logit, tal vez puede poner de relieve la probabilidad de "adivinar la TS" de la expectativa matemática positiva en el futuro
El problema es la no estacionalidad y la falta de ciclos, básicamente. Por el método del tanteo científico ha probado lo que se escribe en los artículos científicos, es decir, la "eficiencia" del mercado. Pero todavía hay áreas inexploradas en la aplicación de MO, tal vez más tarde formularé y estableceré la tarea. Lo que está poco investigado suele tener pasta, no está disponible públicamente en ningún sitio, supongo.
Sobre logit - envió el artículo para su revisión. Otro mini estudio.El problema es la no estacionalidad y la falta de ciclos, básicamente.
Sí, y la no estacionalidad en todo, en todo.
- He calculado el tiempo entre las rupturas del ZigZag - hay que ser un prodigio para averiguar cómo funciona el mercado, no hay repetición temporal, cualquier combinación no se repetirá en un futuro próximo
- He considerado el precio de apertura de la barra en todos los TFs, la altura de la barra hasta el máximo/menor, no hay repeticiones, siempre habrá una secuencia diferente a la anterior
- Consideré los patrones con diferentes métodos, no hay un "plan" recurrente de movimiento de precios en el futuro después de que aparezca el patrón
.... Si crees que la historia se repite en el futuro, deberías leer las historias exactamente en sentido contrario, lo que fue ayer no se repetirá hoy, lo que ocurrió el mes pasado no se repetirá este mes y así para todos los plazos
SZZY: en mi opinión, el generador aleatorio ideal es el precio ))))
Entiendo todo esto, pero en realidad es así que todo el material popular de MQL está exclusivamente en Python. Yo estudio Python, pero no tengo tiempo para todo, y además necesito hacer Python compatible con MQL - hay implementaciones listas para usar.... tiempo - se necesita tiempo y más tiempo (((
Con MQL o C++ o C# es más fácil, los lenguajes y la lógica de codificación son similares en un 90%, pero el problema - no hay nada nuevo - todo está en Python, incluso Microsoft CNTK es una nueva biblioteca, pero ni siquiera hicieron ejemplos de uso para C# - mira, hay un paquete similar en Python
El problema es la no estacionalidad y la falta de ciclos, básicamente
sí, y la no estacionariedad en todo - ¡en todo!
En mi post sólo me propuse resolver el problema de la no estacionariedad, de forma desordenada, pero lo hice
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
Ni un solo comentario inteligible!!! y mucho menos un intento de solucionar el problema....
En mi post me propuse resolver el problema del no-ciario, de forma desordenada, pero lo hice
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
ningún comentario inteligible!!! y mucho menos un intento de solucionar el problema...
¿Qué tan fuerte debe ser una lente para ver siquiera una pizca de ella?
y ¿cuál es la anchura, la altura y la velocidad del mercado medido en qué loros?¿Cómo de fuerte tendría que ser la lente para ver siquiera una pizca de ella?
y ¿cuál es la anchura, la altura y la velocidad del mercado medido en qué loros?La AFC, ¿qué más? No hay nada más, todo lo demás son tonterías subjetivas.
1) Un armónico sólo tiene tres parámetros: amplitud (altura), frecuencia (periodo) y fase (punto de inicio).
2) La suma de hormonas puede describir una función de cualquier complejidad
La AFC, ¿qué más? No hay nada más, todo lo demás son tonterías subjetivas.
1) un armónico sólo tiene tres parámetros: amplitud (altura), frecuencia (periodo) y fase (punto de partida)
2) una función de cualquier complejidad puede ser descrita por la suma de hormonas
Esto es para Asaulenko y otros radioaficionados