Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1378
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Las matemáticas financieras, presentadas sin el cálculo estocástico de Ito, parecen bastante crípticas y vagas.
¿Quiere decir que las fórmulas de las clases no son suficientes? :D
Modelos de modelización o Next ModelDespués de introducir la jerga estándar para describir la sensibilidad de los parámetros, se repasan ejemplos del efecto de la estocasticidad de los parámetros en los precios simples y no complejos, se hace una breve revisión de las observaciones empíricas, se presentan los modelos estocásticos estándar y se discute su aplicación en la vida real.
Aquí está la lista completa... me enganché ayer, realmente me gusta https://www.lektorium.tv/speaker/3058
¿Quieres decir que no hay suficientes fórmulas en las clases? :D
La integral de Ito es una cosa complicada, pero si la aprendes, todo se vuelve más fácil y no tienes que inventar muletas para cada problema individual.
Es similar a cómo los problemas sobre la forma de una línea de cadena se resolvían con métodos muy complicados antes de Newton y ahora están al alcance incluso de los estudiantes de secundaria.
La integral de Ito es complicada, pero si la aprendes, todo se vuelve más fácil y no tienes que inventar muletas para cada problema.
Es similar a la forma en que problemas como la forma de una línea de cadena se resolvían antes de Newton con métodos muy complicados, y ahora son bastante accesibles incluso para los estudiantes de secundaria.
He pasado por Inversiones, Black Scholes, etc. No recuerdo nada.) Probablemente, es necesario estudiarlo.
Yo tampoco lo he descubierto todavía.
tiene un curso de conferencias allí, si vas desde el 1er.
es una mirada profunda a la estructura y los modelos del mercado
en general, es interesante. Quantum de JP Morgan o quién sabe.
En Europa, las inversiones, Black Scholes, etc. No puedo recordar nada ) Puede que tenga que investigarlo.
El Black Scholes per se no es muy útil, pero las modificaciones basadas en él (perturbaciones, variaciones, etc.) y para ello es muy útil el conocimiento del ito.
El Black-Scholes en sí mismo no es muy útil, pero las modificaciones (perturbaciones, variaciones, etc.) se construyen sobre él y para eso - el conocimiento de Ito es bastante útil.
Me pregunto cómo se puede vincular con los métodos modernos de MO, es decir, será posible construir modelos de alguna manera apoyados por la teoría del mercado
Me pregunto cómo se podría relacionar con los métodos modernos de MO, es decir, sería posible construir modelos de alguna manera apuntalados por la teoría del mercado
Tenemos que ver cómo se estudian los procesos markovianos con tiempo continuo mediante métodos de MO. En un matstat para tales procesos a menudo se utilizan métodos de máxima verosimilitud que son bastante similares a MO.
Tenemos que ver cómo se estudian los procesos markovianos con tiempo continuo mediante métodos de MO. El matstat suele utilizar métodos de máxima verosimilitud para este tipo de procesos, lo que es bastante similar al MO.
Es decir, si se trata de un modelo de mercado eficiente o de uno fractal, como él, por ejemplo, describe en conferencias posteriores. Y aún así, el movimiento browniano, es decir, un modelo de paseo aleatorio también puede presentarse como fractal.
no está muy claro a qué ha llegado esta teoría al final, y si ha llegado a ella :) hay que estudiarla, es interesante. O tal vez ambas son sólo buenas aproximaciones y uno puede tomarlas y trabajar con ellas.
Es decir, si es un modelo de mercado eficiente o uno fractal, como describe en sus últimas conferencias, por ejemplo. Y aún así, el movimiento browniano, es decir, un modelo de paseo aleatorio también puede presentarse como fractal.
no está muy claro a qué ha llegado esta teoría al final, y si ha llegado a ella :) hay que estudiarla, es interesante. O ambos son sólo buenas aproximaciones, puede tomar cualquiera de ellos y trabajar con él
No soy fuerte en la interpretación económica, pero desde el punto de vista de matstat ambos son procesos dados por algunos difusores estocásticos. Es decir, para todos ellos se cumple la probabilidad de Markov.
No soy fuerte en la interpretación económica, pero desde un punto de vista matstat ambos son procesos dados por algunos difusores estocásticos. Es decir, la markovianeidad se satisface para todos ellos.
Es interesante cómo bailan las chicas... es decir, a través de un proceso markoviano también se define un proceso con "memoria", a través de estados latentes, por ejemplo
Había una confusión en mi cabeza... y resulta que sí, porque todo se cumple. Si he entendido bien.