Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1357
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El proceso de validación está estancado, lo que significa que si el muestreo posterior se parece más a la validación que a la formación, no estaremos aprendiendo algo que no se repetirá. Otra cosa es que a menudo hay árboles basura intermedios entre la mejora de las lecturas de validación y la formación propiamente dicha: hay que eliminarlos...
La pregunta principal aquí es si el pasado se repite pronto, cómo está cambiando el presente, a qué velocidad o saltos - las respuestas a estas preguntas darían mucha información sobre la mejor manera de construir una muestra.
Bueno el principal problema es la falta de datos, tengo menos de 10 filas para entrenar y validar.
Por eso he sacado el tema del escalado adecuado de las cotizaciones, si las escalamos, se producirán transiciones cuánticas
hay un libro en alguna parte sobre la mecánica cuántica en las finanzas
Por eso planteé la pregunta sobre el escalamiento correcto de las citas, si las ordenas por niveles habrá algún tipo de transiciones cuánticas
Había un libro en alguna parte sobre la mecánica cuántica en las finanzas.
Y tú, Brutus, eres un mecánico cuántico. (Qué contagio)).
Y tú, Brutus, te has unido a la mecánica cuántica. Vaya, eso es contagioso).
No, me encontré con el libro por accidente.
No es mucho, sobre todo si no sabes lo que buscas. Y aunque lo sepas, no es seguro lo que hay.
Palabras generales, por supuesto, pero hay que buscar algo que esté en todas partes y que se repita siempre y regularmente. De lo contrario, no puedes enseñarme.
Sí, no es suficiente, pero qué hacer... Debemos inventar otra estrategia para que haya abundancia. Pero el conjunto de predictores que no han sido examinados antes funciona para algunos símbolos, como por ejemplo el Sberbank.
por eso he planteado la cuestión del escalado correcto de las cotizaciones, si se escalan habrá algún tipo de transiciones cuánticas
había un libro en alguna parte sobre la mecánica cuántica en las finanzas.
Así que no utilizo las comillas en su forma desnuda. Utilizo el escalado ATR, que permite mantener la forma de la información cuando la volatilidad cambia, pero la propia información de la volatilidad en términos absolutos también puede ser útil.
Tengo un problema diferente - ya hay un montón de predictores que necesitan ser convertidos - anteriormente la idea era reemplazarlos con reglas genéricas ya hechas - hojas estables. Los experimentos de ese año dieron buenos resultados, pero todo el trabajo de división del árbol se fue al garete; ya he dicho que por eso he empezado desde el principio, y va a llevar mucho tiempo.
Sí, no es suficiente, pero qué hacer... Tenemos que inventar otra estrategia para tener mucho. Pero un conjunto de predictores funciona en algunos instrumentos que no se han estudiado antes, como Sberbank.
Estoy trabajando en 1m. En 3 meses 55k OHLSV. ¿Qué tipo de historial necesitaría si cambiara a 1h, o al menos 15m? Y así tengo 3 meses, bueno 6 meses. para todo - sobre todo.
Además, durante 5-10 m es poco probable que ocurra algo drástico, e incluso si ocurre, reaccionaremos. Y en una hora, es muy probable que sea un evento, que puede no ser detectado inmediatamente, pero entonces puede interrumpir el curso "planeado" de los acontecimientos. Bueno, y no hay ningún patrón con el que se estaba empezando a contar - disipado.
En general, mi concepto es que predecir cualquier cosa en intervalos largos es poco realista. La clasificación, sobre todo a priori, es lo mismo que la predicción. Y los eventos del mismo tipo no serán suficientes para la clasificación.
Estoy trabajando en 1m. En 3 meses, 55k OHLSV. ¿Qué tipo de historial necesitaría si cambiara a 1h, o al menos 15m? Y así tengo 3 meses, bueno 6 meses para todo - sobre todo.
esto no es suficiente historia, se necesita al menos 1 año.
eso no es suficiente historia, necesitas al menos un año
¿Para hacer qué? ¿Qué verá allí que no haya podido ver en un mes?
¿Para hacer qué? ¿Qué verá que no pudo ver en un mes?
Ya sabes, como la diferencia entre un bebé de un mes y uno de un año.
Y con una resistencia es cierto)
En la ingeniería de radio, es aún más sencillo, no hace falta saber esas cosas. Un bipolar, un tetrapolar, etc. - sus parámetros y lo que hay dentro no importa en absoluto.
- La radio en un tren blindado...
- ¿Es una radio de válvulas o de transistores?
- Repito, una radio de tren blindada.