Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1337
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En resumen, dije que sería lo mismo, sólo que al revés.
El poder de la teoría
Y no entendí que lo contrario será/es :)
¿Qué no es el método de fuerza bruta, jugar con las muestras?Y así se pueden combinar dos modelos del último y penúltimo experimento, aunque la separación se amplió a 0,55.
En general, necesito alguna manera de automatizar el proceso con la selección de conjuntos de diferentes modelos.
como mínimo, auto-recordatorio, como máximo, el objetivo también.
intercambiando los tamaños de las muestras, y los resultados de las pruebas son similares en ambos casos.
Así que todo es automático, cortamos la muestra y la pasamos por los modelos - no hay mucho trabajo manual aquí, una vez que el proceso está configurado.
No, el tamaño de las muestras se mantiene, es decir, si estás de acuerdo en que el 30% aquí y en los experimentos anteriores es el mejor. El desglose en sí ha cambiado, si convencionalmente en el primer caso estudiado para 2014-2016, en el segundo para 2015-2017. ¡Hay una suposición de que podemos dejar caer con seguridad 2014 - debemos tratar, entonces la diferencia es un año para estudiar, pero es interesante que en el primer caso la validación fue para 2017, y en el segundo caso fue para 2014 (de hecho todavía era 2015 hasta abril)!
Aunque en el nombre puedo estar asociado con el personaje principal de su cuento, pero no en esencia, porque sólo sugiero tener en cuenta el máximo de información adicional de la experiencia del comerciante, por ejemplo en mi tema con las plantillas -https://www.mql5.com/ru/forum/270216.
Usted tiene un enfoque ligeramente diferente. No estoy sugiriendo que se impongan tratos específicos al Ministerio de Defensa y se les entrene. Sugiero que la información preliminar se limite a la zona de búsqueda. Como, Mr. Big está en Nueva York o en las Bahamas, hay acuerdos con la CIA - ellos ayudarán, y depende de ti encontrar y matar.
Había muchas versiones allí, al menos lo que yo recuerdo, uno de los maniquíes tenía una enumeración tipo MSUA, y los signos polinómicos se construyen allí
Incluso escribió sobre SVM en su sitio (para la máquina vectorial es un método de vectores de referencia). Eso es correcto, SVM es lineal, pero debido a las polifunciones es no lineal, "kernel".
aquí está el sitio https://sites.google.com/site/libvmr/
Esto del mt4 no tiene nada que ver con aquelloBueno, tal vez no puedas asegurarlo hasta que no te metas tú mismo en el código, ¿lo dices a partir de tu propio análisis de su código? Personalmente confío en el tipo que se metió en las tripas de esta "máquina vectorial", difícilmente tiene sentido engañarme, pero si tú mismo has analizado el código de Recht y has visto claramente que hay una SVM nuclear, entonces tienes que entender quién está equivocado...
PD La "SVM nuclear" no se puede hacer por polificidad, se puede añadir no linealidad, sí, pero por "nuclearidad" o "nuclearidad", si se quiere... hay que contar el conjunto de respuestas del clasificador lineal en cada punto de la vecindad y multiplicar los resultados por la distancia del kernel al punto.
y los signos no se enumeran a partir de un montón de algunos, sino que se transforman mediante polinomios de varios existentesIntentaría este método, pero no tengo ni idea de cómo aplicarlo.
ya te escribí dos veces sobre el libro, pero lo ignoraste :)
Ivakhnenko, "MSUA" (método de consideración grupal de argumentos)
Sí, el motor de búsqueda no conoce tal libro - He leído la esencia, el enlace a las conferencias, que describe un enfoque similar (allí abajo). Lo he leído, pero la pregunta es sobre la aplicación de fórmulas astutas.
¿es usted graciosísimo?
¿Tal vez el título del libro sea diferente después de todo? No existe ninguna literatura de su autoría.
Según tengo entendido, ofreces convertir la muestra y reducir el número de predictores, sustituyéndolos por polinomios, por supuesto, puedes probar. ¿Puedo lanzarte la muestra, si la has implementado? Y si no, podemos pensar en una aplicación conjunta.Bueno, hay un enlace al MSUA en la parte inferior, y en él hay un enlace a la página web.
¿te enseña a usar internet? )
Lo que hay en el fondo - enséñame por supuesto :) Puedes simplemente dar un enlace, para qué complicar las cosas...
http://www.gmdh.net/articles/
Tercer libro desde arriba
Se trata tanto del ajuste como del equilibrio de la muestra, los criterios de evaluación del modelo y muchas otras cosas interesantes.
Más concretamente: ¿"Método inductivo de autoorganización de modelos de sistemas complejos"?