Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1270
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simplemente son tareas diferentes.
la tarea no consiste en influir sino en predecir
en el nivel de abstracciones de la estadística y la OI no hay ninguna diferencia y no hay tales conceptos
hay otro problema: los actores profesionales en el Reino Unido son extremadamente ineficientes, los mercados globales son muy eficientes
No, la situación es diferente, aquí no hay que predecir muchos movimientos, hay que calcular la acción más rentable aquí y ahora, pero a diferencia del trading, si la situación cambia, habrá una nueva decisión, y el coste de un error es mínimo, raramente sin perder un recurso, mientras que con nosotros incluso una salida de una posición errónea llevará a una pérdida.
todo es lo mismo, el problema es la eficacia de la estrategia del adversario. El mercado es más difícil de superar.
No se puede vencer al mercado, esa es la cuestión. Requisitos totalmente diferentes: en un juego controlas la situación, mientras que en el comercio sólo tienes que coger una ola en la dirección correcta y sólo contar las crestas de las olas.
No controlas el juego, pero evalúas tus posibilidades en función de las decisiones que tomas.
Por lo tanto, debe quedar más claro que el juego con el adversario y el mercado son la misma cosa.
En un juego influyes en la situación, no necesitas evaluar tus posibilidades de ganar en cada decisión, sino que buscas oportunidades para gastar menos recursos y causar más daño. Además, como he dicho hay un proceso dinámico, la decisión puede ser revisada en cada iteración sin consecuencias significativas, mientras que aquí incluso la revisión de la decisión se paga.
Si juegas a ceros en el tres en raya, no tienes influencia en nada si tu oponente es eficiente, siempre gana.
si estás operando en un mercado ineficiente, no tienes que influir en él para ganar.
un argumento puramente terminológico, creo, que no cambia nada)
No estoy de acuerdo, cuando juegas al tres en raya influyes en la probabilidad de las acciones de tu oponente con tus movimientos.
No lo discuto, no lo necesito, veo una diferencia en las situaciones para mí, pero admito que estas dos direcciones pueden dar algo el uno al otro en simbiosis.
Simplemente pondrá una X en otra celda, la probabilidad de que gane seguirá siendo del 100%. ¿De qué influencia estamos hablando? Él no ha influido en las probabilidades de los resultados de ninguna manera. La influencia puramente física no tiene ningún significado cuando se trata de las probabilidades
Bueno, si pone la X o la Z en el centro, las posibilidades son obviamente menores, o es hora de que me duerma...
Si lo juega correctamente y no comete errores (efectivos), el tic tac siempre gana los cruces (es decir, el primero que se va)
Vale, no importa... ) Sólo si te haces a la idea, dejarás de pensar en elloPues bien, en eso consiste influir, y ahí es donde se enseña a influir en mayor medida que a predecir. Hay un seguimiento de las unidades enemigas, y la evaluación de su amenaza, es decir, la posibilidad de controlar más barato, y por separado evaluar la rama de desarrollo - hay incluso un simple árbol se puede utilizar binario. Bueno, y algo para evaluar la situación. Creo que hay una simbiosis de diferentes modelos responsables de diferentes cosas y que intercambian datos entre sí.
¿Qué es lo que estaba de acuerdo? Estaba diciendo lo contrario. Hay un cuadro probabilístico, un equilibrio de Nash por ejemplo, en el que hagas lo que hagas no vas a cambiar el equilibrio de poder, tienes una estrategia óptima a la que te puedes atener, y ya está. Jugando a ceros con un oponente eficaz nunca ganarás, es decir, no podrás cambiar la situación.
Son las transiciones probabilísticas que se evalúan en el juego, algo así como una cadena de Markov. Causa-efecto. Estrategia-contra-estrategia, y ninguna influencia. Si tu oponente se equivoca, pierdes.
Piensa en la estrategia del mercado como un cambio de tipos y piensa en tu estrategia como un cambio de tipos esperado. Cualquiera que sea la estrategia más fría, gana. Un mercado eficiente tiene la mejor estrategia, es decir, ningún participante puede vencerlo a largo plazo.
Esa es la cuestión, con tus acciones influyes en la probabilidad de las acciones de tu oponente en el juego, pero no puedes influir en el mercado. Además, hay que añadir la estacionalidad del campo de juego. No veo el juego como una predicción seria, es sólo un cálculo de probabilidades y mitigación de riesgos por sus acciones. También podemos reducir el riesgo haciendo una analogía, por ejemplo entrando en el mercado con un pequeño stop estimado, pero entonces el número de operaciones sería catastróficamente bajo. En general, si tuvieras 100k rublos, y estuvieras sentado en el segundo nivel de acciones de Moex, la analogía podría ser apropiada, porque puedes influir significativamente en el precio y su movimiento, pero ahora sólo tratamos de predecir lo que hará alguien con estos 100kk. Y creemos que se puede hacer por su comportamiento, es decir, cómo va a influir en el precio, no tenemos nada más.
No puedes influir en la elección de la estrategia de tu oponente. Puedes ponerlo en un punto muerto, pero eso es parte de tu estrategia. Puede o no cambiar su estrategia a medida que avanza la jugada, a voluntad. En general, si tienes un flush royale como el del mercado, ganas por adelantado. Es decir, tienes la mejor estrategia en la mano desde este espacio, con cualquier movimiento del oponente, como en el tic tac toe, ganas.
Las jugadas individuales no tienen ningún efecto, porque son vencidas de antemano por la estrategia del adversario (en cualquier combinación).
O digamos que tienes un ladrillo en tu mano, pero tu oponente no. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo arruines?Aquí pones ejemplos en los que dos sujetos se influyen mutuamente, en el juego lo hacen, pero tú críticamente tienes poca influencia en el mercado, eso es lo que te digo. Así que, independientemente de la estrategia que elijas, el mercado hará lo que necesite.
estás pensando de forma estrecha, parece que no consigo que se entienda que el juego trata de la probabilidad y no de la interacción con otro jugador. Aquí es donde comenzó la discusión, que usted dijo que necesitaba diferentes algoritmos para el mercado. He dicho que no.
Y no intentes, creo que pragmáticamente, sustanciar estos casos. Se puede pensar en términos de probabilidades cuando se puede influir en ellas. Tal como está, se llama esperanza, esperanza de que el mercado opere según un algoritmo recreado al azar... Bueno, existe esa probabilidad, pero ¿cuál es su magnitud?
Por desgracia, la conversación se ha convertido en un sinsentido.
therver es uno para todos, al igual que las redes neuronales.
En el MdD no hay cosas pragmáticas y sustanciales, sólo conceptos abstractos.
Al parecer, tenemos ideas diferentes sobre el mercado y expectativas diferentes sobre el modus operandi, incluso sobre por qué debería funcionar.
Gracias a un diálogo contigo ya he imaginado cómo entrenaría a un bot para un juego, y ahora todo me parece menos de cuento.