Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1217
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el equivalente en R es Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
esencialmente lo mismo, liberaciones universales
Los muelles son del típico estilo R. Como la propia R, escrita especialmente para masoquistas.
La ZZ más prometedora es la siguiente.
La cuestión es que la tendencia predice sólo el comienzo del hombro ZZ, mientras que el final del hombro predice el comienzo de la inversión de la tendencia. Por lo tanto, tomé como maestro el final del hombro anterior + el comienzo del siguiente. Si hacemos el maestro ternario recortando el hombro del medio, es un maestro bastante decente. Pero el problema de los predictores a ello en todo su esplendor.
Si no recuerdo mal, estás usando el punto ZZ, no la barra, ¿verdad?
No entiendo muy bien la terminología: ¿el apalancamiento es un segmento de ZZ? Si es así, entonces "fin del apalancamiento anterior + inicio del siguiente apalancamiento" es el indicador en pips que debería haberse predicho, pero no entendí en qué momento debería producirse la predicción.
¿Se hicieron los pronósticos de ZZ, o sólo se utilizaron otros pronósticos?
Tumbado en el sofá, estudiando https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. (Risas. ))
Para los que aún no lo han leído, lo recomiendo encarecidamente.
Zy SanSanychev R descansa y fuma nerviosamente en el pasillo. Es patético. ((
No quiero ser como Sanych, pero voy a decir la verdad, R es el mejor lenguaje para la investigación, sólo patético teórico que nunca lo estudió discutiría que....
el equivalente en R es Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
esencialmente lo mismo, liberaciones universales
Sí, Max tiene razón, es un análogo, ¿y sabes quéYuriy Asaulenko? Es sólo una biblioteca R y hay miles de librerías R para todos los estilos y gustos musicales.
Por ejemplo, puede
descargar citas a través de una lib
Haz el análisis del espectro con una segunda biblioteca.
realizar el análisis técnico a través de un tercero
Realice una extracción de datos con un cuarto
texto minando un twitter o un facebook o un sitio web o cualquier texto, a través del quinto
combinar todo en un modelo (neuronal, scaffolding, boosts, svm, nmm, el que quiera) y optimizar, crosvalidar a través de la sexta biblioteca, que el mismo Caret
y probar en el probador de estrategias en la séptima lib
+ la visualización más rica y avanzada
Y todo esto en un lenguaje en un solo código, y todo esto toma 50-100 líneas de código legible....
Qué coño esscikit-learn, despiertaYuriy Asaulenko, no tienes ni idea de lo que hablas.
No quiero ser un publicista como sanych pero diré la verdad, R es el mejor lenguaje para la investigación, solo un patético teórico que nunca lo ha tocado discutiría con eso....
Sí, Max tiene razón, es un análogo, ¿y sabes quéYuriy Asaulenko? Es sólo una libra R, y hay miles de libras para todo tipo de propósitos y gustos.
Por ejemplo, puede
descargar citas a través de una lib
Haz el análisis del espectro con una segunda biblioteca.
realizar el análisis técnico a través de un tercero
Realice una extracción de datos con un cuarto
texto minando un twitter o un facebook o un sitio web o cualquier texto, a través del quinto
combinar todo en un modelo (neuronal, scaffolding, boosts, svm, nmm, el que quiera) y optimizar, crosvalidar a través de la sexta biblioteca, que el mismo Caret
y probar en el probador de estrategias en la séptima lib
+ la visualización más rica y avanzada
Y todo esto en un lenguaje en un solo código, y todo esto toma 50-100 líneas de código legible....
Qué coño esscikit-learn, despiertaYuriy Asaulenko, no tienes ni idea de lo que hablas.
con python plus puedes escribir un programa completo con una gui, un sitio web, un applet... y no en R :) + Python es ligeramente más rápido que R
Además, puedes escribir un programa completo con una interfaz gráfica, un sitio web, una aplicación... pero no en R :)
No se puede, pero p-ka se integra fácilmente en cualquier lenguaje, con python no hay ningún problema hasta donde yo sé
python es ligeramente más rápido que r
Sí, lo es.
Pero escribí en el margen que p-ka es una herramienta de investigación, no de producción.
¿Es posible en python hacer todo lo que he enumerado en un solo código? Lo dudo....
No se puede, pero es fácil de integrar en cualquier lenguaje, y no hay ningún problema con python, que yo sepa.
Es más rápido.
Pero he escrito en destacado que p-ka es una herramienta de investigación, no de producción.
¿Es posible hacer todo lo que he enumerado en python en un solo código? lo dudo....
y más )al igual que el repositorio centralizado de paquetes https://pypi.org/
o una instalación en github
Para más información, busque en Google IPythony más )al igual que un repositorio centralizado de paquetes https://pypi.org/
o instalar desde github
google IPython todavíaentonces super
Las herramientas están ahí, sólo queda construir una casa))¡Caballeros!
Recuerdo que Aliosha, antes de ser asesinado por los inversores, afirmó que lo primero que había que hacer era probar sus redes neuronales y bosques en un simple paseo aleatorio gaussiano (pero no en una onda sinusoidal, como sugirió Asaulenko). Además, dijo que en este caso tenía una precisión de predicción del 100%. Y luego transfirió su sistema a la verdadera BP.
¿Alguien más de aquí ha realizado este tipo de experimentos? ¿Cuáles son los resultados?
Una vez más, si puedes predecir alguno de los procesos (con o sin memoria), sólo tienes que separarlo de la BP real.
divide et impera
todo es perfectamente predecible, alguna f-i simple o compuesta... pero el mercado no es una f-i simple :)
ejemplo https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441
Ajá.
¿Puedo ver el marcador?
Max, si no tienes tiempo, dale la tarea a un indio. Bueno, es poco realista hacerlo todo uno mismo, soy muy consciente de ello.
Te he dado el enlace más arriba...
un indio aún no puede descifrar las matrices, por desgracia ))
DE ACUERDO.
Entiendo que el principal problema aquí es tratar de trabajar con el conjunto de la BP, que es muy complejo.
¿Ha intentado alguien aquí distinguir los trozos (clusters) de BP según alguna característica? ¿Cuáles? ¿Tiene los resultados en forma de tabla?
Por favor, comprenda mi impaciencia: el Grial se necesita como el aire.
Estaba dividiendo por el tiempo de negociación - negociar sólo la noche de baja volatilidad, por ejemplo. Sí, los resultados están mejorando ligeramente
+ Estoy experimentando con el reconocimiento de la distribución actual de las cotizaciones de n-barras y, en consecuencia, la aplicación de diferentes estrategias para ellos. Pero todo está en una pila, no hay mesas :)
En este momento estoy monitoreando una de las versiones de bot, esta semana los resultados no son tan buenos, ahora sólo estoy comparando los tratos con tester y real - todo es lo mismo.
Así es como debería ser idealmente, a la izquierda de la línea roja se negocia con datos nuevos, a la derecha se negocia con el historial en el que se hizo el entrenamiento
El entrenamiento es puramente sobre retornos con diferentes rezagos, en el proceso de entrenamiento seleccionamos los mejores retornos
Esta versión es de mi último artículo, no recuerdo si cambié algo o no