Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1214
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50-60% es aleatorio, un modelo normal es un mínimo de 70% de seguridad, cualquier cosa por debajo de eso en el matrimonio, preferiblemente 80-90%, y luego trabajar con los riesgos.
Pero incluso el 95% de precisión en la predicción de OOS no te salvará de perder, el mercado es el mercado, cambia muy a menudo.
¿Esto es teórico o práctico? Si es la práctica, muéstrame una señal sobre "un modelo normal es al menos un 70% de seguridad". Para ti es la norma: muestra al menos una y estimularás a la comunidad a avanzar hacia los mismos objetivos.
Mi práctica después de dejar la ZZ me ha devuelto al 50% de aleatoriedad. Bueno el 55% a veces - de los cuales el 5% se comerá el diferencial.¿Es teórico o práctico? Si es la práctica - entonces muéstrame la señal de "patrón normal es al menos 70% de garantías". Para ti es la norma: muestra al menos una y estimularás a la comunidad a avanzar hacia los mismos objetivos.
Mi práctica después de dejar la ZZ me ha devuelto al 50% de aleatoriedad. Bueno el 55% a veces - de los cuales el 5% se comerá el diferencial.Mi consulta. No comercio señales y no las uso, no tengo motivación, el trader es un lobo.
Tú consigues el 50-55%, yo el 70-95%, uno se lleva un Zhiguli, el otro un Bentley, la gente es diferente :)
Además, te voy a contar un pequeño secreto: con una gestión competente del riesgo puedes obtener beneficios en Random, en el 50% de las predicciones, las estrategias rolling no requieren predecir la dirección, sólo necesitas la volatilidad, o más bien el spread (ATR), lo ideal es que también necesites un indicador de tendencia, sin dirección, los dos estados "trend o flat", la volatilidad se proyecta bastante bien, el estado trend / flat es peor, pero también por encima del 70%.
Mi consulta. No comercio señales y no las uso, no tengo motivación, el trader es un lobo.
Tú tienes un 50-55%, yo tengo un 70-95%, uno tiene un Zhiguli, el otro un Bentley, la gente es diferente :)
En cuanto al comerciante, aquí es un compañero, al menos puede compartir su experiencia, nadie está pidiendo soluciones prefabricadas. ¿Cuál es el objetivo de estas reuniones?
Cuando empiezas a profundizar, comprendes que no son tan inteligentes.las personas son diferentes :)
No, no lo son)))
Por ejemplo, todos ustedes son iguales.
Bueno, bueno, bueno, ¿qué tiene eso que ver con el modelo de comercio y el modelo para encontrar buenos modelos? O has decidido que de alguna manera he puesto milagrosamente a ZZ ahí - no puedo ni imaginar cómo podría hacerse...
o tal vez entendí mal algo ) Simplemente no me gustan los zigzags
Puede que me esté perdiendo algo ) pero no me gusta el zigzag.
A juzgar por sus ejemplos y artículos, sus objetivos son bastante diferentes: toma el tipo de formación que le interesa (bosque, logit, etc.) y hace que el EA lo aprenda y opere,
Pero si se utiliza ZigZag, primero hay que hacer minería de datos y luego hacer MO - todos los tops y troughs de ZZ no deben llevar la misma información, porque dependiendo de la configuración de ZZ, la escala cambia en las barras y la alternancia de ZZ con gran apalancamiento y con pequeño apalancamiento forman patrones
imho,@Maxim Dmitrievsky ha simplificado el trabajo de IL: se entrena y se obtiene el resultado, o se cambia el tipo de entrenamiento y si no hay resultado, los datos (predictores) no tienen información para IL
A juzgar por sus ejemplos y artículos, sus tareas son bastante diferentes - usted toma el tipo de formación (bosque, logit, etc.) de interés y hace que el EA lo aprenda y opere,
Pero si se utiliza ZigZag, primero hay que hacer minería de datos y luego hacer MO - todos los tops y troughs de ZZ no deben llevar la misma información, porque dependiendo de la configuración de ZZ, la escala cambia en las barras y la alternancia de ZZ con gran apalancamiento y con pequeño apalancamiento forman patrones
imho,@Maxim Dmitrievsky ha simplificado el trabajo de IL: se entrena y se obtiene un resultado, o si no hay resultado, se puede cambiar el tipo de entrenamiento y si no hay resultado, los datos (predictores) no darán información para IL
Al final todo se reduce a un banal intento de variantes con o sin CA.
si una implementación de comercio clásico de 1 herramientaAquí un comerciante es un compañero, al menos se puede compartir la experiencia, nadie pide soluciones prefabricadas. Si no, ¿qué sentido tiene esta discusión?
Estoy de acuerdo, compañero, pero es importante distinguir entre trader e investigador, ambos somos investigadores y traders, cuando se tienen ideas no probadas, vagas, es lógico "digerirlas" en un foro público, porque el 95% de las ideas son banales o bicicletas, pero cuando el dinero ha entrado... No estoy hablando de yardas o por lo menos mio $, estoy hablando de kilobaks miserables al mes, que puede simplemente vivir, sin la necesidad de vender en una contratación humillante, entonces por sí mismo desaparece la motivación para cotorrear a la derecha y la izquierda, al menos sobre los detalles de su cortadora de masa.
Yo personalmente "encontré" y perdí un cortacésped de este tipo un par de veces, así que sé lo que estoy hablando, aunque ahora estoy empezando a sospechar que tal vez no había ningún cortacésped y todo lo que sólo parecía, en las estrategias hacia atrás puede obtener un beneficio lo suficientemente largo, puramente por casualidad, probablemente en el futuro va a pensar en esta justificación teórica.
Al final todo se reduce a una búsqueda trivial de variantes - con o sin LA
Si la aplicación clásica de la negociación con el 1er instrumentoCuando MQL estaba empezando a desarrollarse, vi ejemplos de Reshetov, pero eran primitivos, aunque )))
Puede que no lo cierren, pero que abran una cacería, como la de un valioso animal de pelaje, pues java es una herramienta de programación, una derrota multiplataforma que amenaza incluso a los gigantes con sus propias cosas en el campo que quieren pastar su propia barretina :)
Sí, acabo de pensar por qué crear algo a mí mismo, estoy interesado en la relación causa-efecto de las dos variables de mi programa ya es capaz de utilizar Apache Lucene, JSOUP, JSON, Apache POI y así sucesivamente tecnologías para reconocer el texto en cualquier parte de cualquier cosa en las imágenes a los documentos y así sucesivamente (esto va acompañado de matrices de información (almacenados en una base de datos distribuida) según el cual se indexa la información reconocida en los objetos gráficos) si algo no puede - en busca de un sitio para convertir los datos en un formato aceptable para el reconocimiento o en sí mismo si puede.
La cuestión es que no quiero reinventar la rueda... Sólo necesito encontrar una red neuronal capaz de aprender rápidamente con dos variables de entrada: los datos de la renta variable y el indicador de tendencia.
(Tengo unos 5 años de experiencia en desarrollo Java EE, muchos proyectos ya implementados).
Ni siquiera estoy tratando de unir una neurona con el comercio del mercado. Es innecesario y muy probablemente imposible en este momento, ya que no había al menos una implementación de una red neuronal de ganancia estable.
Mi gráfico de equidad no es aleatorio y es bastante informativo (tengo que verificarlo), he aprendido a distinguir las tendencias de los planos.
He aprendido a distinguir las tendencias planas. El comercio está en marcha.