Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1213
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Hace un año y medio, Alyosha me aconsejó que no utilizara ZZ ni en la entrada ni en la salida, ya que se asoman tanto al pasado como al futuro. Alesha no explicó los detalles - aquí está mi interpretación de cómo funciona:
Cuando se utiliza ZZ como un objetivo, es el pasado que ZZ comenzó a construir por, se construye por las barras anteriores (desde el punto cero), que se alimentan a la entrada. Es decir, si conoces estas barras y ZZ (parcialmente basadas en ellas), obtendrás una visión del futuro en la entrada.
Cuando empecé a utilizar los incrementos de precio como salida, las cosas se volvieron menos brillantes de inmediato como con ZZ.
Si quisiera usar ZZ, tendría que hacer una nota con esos consejos. Es irreal que un principiante en MO lea 1200 páginas. Y una vez que lo leas, lo echarás de menos si no hay explicaciones.
Eso es genial, si el pasado importa, ¡eso es lo que necesitamos! ZZ tiene una propiedad para describir eventos pasados - para eso lo uso, y el objetivo se traza como una longitud dada del segmento desde el inicio del trazado de ZZ ( puntos de cruce del canal de Donchian) - los intentos anteriores de adivinar la tendencia parecen una pesca con cuchillo, pero también los probaré.
Así que es genial, si el pasado importa, ¡eso es lo que necesitamos! ZZ tiene una propiedad para describir eventos pasados - para eso lo uso, y el objetivo se traza como una longitud dada del segmento desde el comienzo del gráfico de ZZ (punto de cruce del canal de Donchian) - los intentos anteriores de adivinar la tendencia se parecen a la pesca con cuchillo, pero también los intentaré.
Al introducir ZZ en la salida, se da indirectamente al modelo una noción del futuro. El modelo será reentrenado. ¿Son muy diferentes el tren y la prueba?
Por supuesto, son muy diferentes. Llevo semanas intentando encontrar un método para identificar el patrón de comportamiento del modelo en la prueba y el muestreo independiente.
No alimento el ZZ construido en la historia, las lecturas se toman sólo en el momento de la formación de los predictores en una barra particular, es decir, la información se toma en el EA, así que no entiendo lo que peeping estamos hablando aquí?
Por supuesto, son muy diferentes. Llevo semanas intentando encontrar un método para identificar el patrón de comportamiento del modelo en la prueba y el muestreo independiente.
No estoy alimentando la ZZ construida al historial, las lecturas se toman sólo en el momento de la formación de los predictores en una barra particular, es decir, la información se toma en el Asesor Experto, por lo que no entiendo de qué tipo de peeping estamos hablando aquí.
La práctica es un criterio de verdad. En lugar de ZZ suministre el incremento y el error en Tren y Prueba se igualará (desafortunadamente, muy probablemente en un 50%). Al menos quítate las gafas de color de rosa y empieza a buscar cosas más reales.
La práctica es el criterio de la verdad. Introduzca el incremento en lugar de ZZ y el error en Tren y Prueba se igualará (desafortunadamente, muy probablemente en un 50%). Al menos quítate las gafas de color de rosa y empieza a buscar cosas más reales.
No parece que estés haciendo un punto válido, tengo muchos predictores, algunos con métricas de incremento de precios - diferentes.
Por favor, justifique la ZZ, tal vez realmente no entiendo algo... Preferiblemente con fotos :)
No parece que estés haciendo un punto válido, tengo muchos predictores, algunos con métricas de incremento de precios - diferentes.
Por favor, justifique la ZZ, tal vez realmente no entiendo algo... Preferiblemente con fotos :)
Yo mismo he sido impulsado por Alyosha sin explicación. Mi interpretación en el primer post. Tal vez lo entendí mal. Pero la práctica ha demostrado que esto es cierto.
Yo mismo fui impulsado por Aliosha sin explicación. Mi interpretación está en el primer post. Puede que me haya equivocado. Pero la práctica me ha demostrado que sí.
Gracias por querer ayudar.
La ZZ normal tiene una desventaja asociada con el redibujado de las barras pasadas, tal vez a eso te referías - yo estoy usando la ZZ desprovista de esa desventaja.
ZZ es sólo una forma de describir el movimiento del mercado en la historia y el punto de tomar una decisión para entrar en el mercado. Con el primero, no está claro lo que puede estar mal - no hay tal pitido, porque las barras se toman con un desplazamiento y en la barra actual, y en cuanto al punto de tomar una decisión sobre la entrada en el mercado - la cuestión es más discutible aquí - considero el cambio del vector del segmento actual ZZ como una probabilidad de cambio de tendencia - por lo que tomo una decisión sobre la entrada en el mercado inmediatamente después de la ocurrencia de este evento. La entrada propiamente dicha puede hacerse un poco más tarde.
Ah... zig-zag... Eso lo explica... por qué tienen los mismos errores... me lo perdí.
a quién se le ocurrió esta mierda del zig-zag, me pregunto... de dónde viene el origen
aunque probablemente sea lo primero que se te ocurra: qué enseñar a la modelo... y aquí se ven las cimas y los valles, así que el zigzag es la solución perfecta :)Se les ocurrió a Ksan Ksanych y a su nieto Kesha. ¿Quién más?
Desgraciadamente he tenido que leer las 1200 páginas (en ese momento eran 800, luego una vez a la semana según van llegando) cuando no sabía que había mucho que leer, he visto atisbos de debates sobre ZZ, incrementos, devoluciones, etc. Creo que esto es un facepalm, una vergüenza. En mi humilde opinión, algunos personajes sombríos (alyosha, toxic, combinator, etc.) no hacen más que lloriquear y desmotivar a la comunidad Forex, porque tener dudas, perder la fe y el espíritu - como la muerte para un trader, y estos llorones sólo nos llevan a esto. Hay que ignorar a estos provocadores.
En cuanto al IR, da igual cuál sea la entrada y la salida, si hay una correlación el IR la encontrará, y creo que nadie discutiría a ZZ, estaría bien saber hacia dónde va, es un bonito indicador de tendencia, no le veo ningún problema, claro que mira al futuro, ¿qué otra cosa podría ser? LA SALIDA SE SUPONE QUE ES MIRANDO AL FUTURO. La entrada no debe mirar al frente, la salida sí. Muchos artículos escritos, tanto locales como occidentales, ZZ, como salida, pero como sabes si piensas que todo el mundo está equivocado y tú tienes razón, entonces...
Ah... zig-zag... Eso lo explica... por qué tienen los mismos errores... me lo perdí.
Me pregunto a quién se le ocurrió esta mierda del zigzag... ¿dónde está su origen?
Aunque probablemente sea lo primero que se te ocurra, qué enseñar a la maqueta... y aquí se ven los vértices y las depresiones, así que el zigzag es la solución perfecta :)
Bueno, bueno, bueno, ¿qué tiene eso que ver con el modelo de comercio y el modelo para encontrar buenos modelos de todos modos? O has decidido que yo he colocado a ZZ ahí por algún milagro - no puedo ni imaginarme cómo pudo hacerse...
La práctica es el criterio de la verdad. En lugar de ZZ suministre el incremento y el error en el Tren y la Prueba se igualará (desafortunadamente - muy probablemente cerca del 50%). Al menos quítate las gafas de color de rosa y empieza a buscar cosas más reales.
50-60% es aleatorio, un modelo normal es un mínimo de 70% de seguridad, cualquier cosa por debajo de eso en el matrimonio, preferiblemente 80-90%, y luego trabajar con los riesgos.
Pero incluso una predicción del 95% de precisión en el OOS no le salvará de perder dinero real, el mercado es el mercado, cambia con frecuencia.