Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1142
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He cogido tu informe, he copiado las operaciones del mismo y he hecho un cálculo en Excel en base a ellas, nada complicado, mira las fórmulas y comprobarás por ti mismo que los dioses no queman ollas. Adjunto el archivo.
Como puede ver, en el informe de la prueba, el ratio de Sharpe se considera correcto.
Repito, tu algoritmo no es correcto, es un clásico error de estudiante de economía de primer año olvidarse de la raíz de la longitud de la muestra cuando se calcula la SR de diferentes longitudes. El valor de dicho cálculo será significativamente diferente para diferente número de operaciones y no será posible comparar la equidad para un mes y un año. Mierda, búscalo en Google o algo así... No sé si puedo hacer eso, o postear los cálculos en elitrader y será una pena, porque no es un software a medida, sino uno de los dominantes, y es un fiasco...
PS SR >3 es un valor de SR bastante normal, a menos que, por supuesto, es un pellizco, con HFTs puede ser de dos dígitos :)
Muéstralo aquí, de lo contrario tendrás que ser baneado.
PS Se supone un depósito inicial razonable y un tamaño de lote para operar, ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Y entonces no se preguntará por qué el beneficio medio de 1$ en un depósito de 100$ k muestra peor Sharpe que el beneficio medio de 100$ en un depósito de 1000$.
Una vez más, su algoritmo es erróneo, es un error clásico de los estudiantes de economía de primer año olvidarse de la raíz de la longitud de la muestra cuando se calcula la SR de diferentes longitudes, los valores de este cálculo serán significativamente diferentes para diferentes números de operaciones, no será posible comparar la equidad para un mes y un año. Mierda, búscalo en Google o algo así... Quizás tengas que publicar estos cálculos en elitrader y será una pena, porque no es un software a medida, sino uno de los dominantes...
Tienes un pequeño problema: primero inventas una fórmula y nos la atribuyes a nosotros, y luego intentas encontrar fallos en esa fórmula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
También puede encontrar la desviación estándar en el mismo enlace.
Esto es sólo el principio, si volvemos a muestrear (por ejemplo, duplicando la cantidad de fondos propios), su fórmula será muy diferente, aunque la relación beneficio/riesgo no ha cambiado mucho))))
Esto es sólo el principio, con un algoritmo de este tipo, si volvemos a muestrear (por ejemplo, duplicando la cantidad de fondos propios), su fórmula será muy diferente, aunque la relación beneficio/riesgo no haya cambiado mucho))))
No es necesario cubrirse con palabras ingeniosas. La re-muestra se refiere a otro tema, aquí sólo tomamos una muestra de PnL sin ninguna línea de tiempo y calculamos el ratio de Sharpe sobre ella.
Tienes un pequeño problema: primero inventas una fórmula y nos la atribuyes, y luego intentas encontrar un error en esa fórmula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
También puede encontrar la desviación estándar en el enlace que aparece.
Mira, la Wikipedia no es un sustituto de la QE, la Wikipedia no tiene en cuenta toda la gama de lo que sucede en la práctica, que las longitudes de la equidad\PnL pueden ser de cualquier longitud, y la Wikipedia implica que sólo se mide un año y nada más donde un número claro de retornos diarios.
Aquí http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html, por ejemplo, se lee.
De hecho, cualquiera que haya hecho un laboratorio al menos una vez, debería conocer el racionamiento de SR
Desviación estándar de la rentabilidad. Este viejo amigo nuestro: creíamos que lo habíamos hecho pedazos, pero no; aquí está, ha resurgido de las cenizas para participar como componente de riesgo en el cálculo de los rendimientos ajustados al riesgo. Tenga en cuenta que es muy importante expresar este valor estadístico para el período de tiempo pertinente, idealmente, como se ha mencionado anteriormente, para un año. Debido a la naturaleza de este cálculo (en el que esta cifra varía en función directa de la raíz cuadrada del número de observaciones), requiere la multiplicación o la división de la raíz cuadrada del número de observaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos datos diarios de un año, que definen una desviación estándar diaria de, digamos, 10.000 dólares, o el 1% (que el importe del capital sea de 1 millón de dólares). Para hallar la desviación típica anualizada, multiplique esa cifra por la raíz cuadrada del número de días de funcionamiento del año. Si se tachan los fines de semana y los días festivos en el calendario, se obtienen aproximadamente 250 días más o menos uno o dos días, y la raíz cuadrada de ese número es aproximadamente 15,9. Por lo tanto, si la desviación estándar diaria es de 10.000 dólares, o el 1%, entonces la desviación estándar para el año es aproximadamente 159.000 dólares, o el 15,9%.
En la fórmula para calcular el Ratio de Sharpe, esta normalización a través de los intervalos de tiempo debe hacerse para que los resultados tengan sentido. Tenga en cuenta que esta fórmula permite ajustar factores como el hecho de que el conjunto de datos puede no estar completo (por ejemplo, seis meses de datos) y que los períodos de tiempo no serán necesariamente iguales a un día. Sin embargo, en mis explicaciones de estos desconcertantes fenómenos me basaré en la opinión de mis amigos profesionales de la estadística.
En este punto, es posible que esté calculando su Ratio de Sharpe, y se pregunte si debería estar avergonzado u orgulloso del resultado. Siguiendo una simple regla empírica, creo que casi siempre hay que intentar que el ratio de Sharpe calculado con el método anterior sea mayor o igual a uno. Por ejemplo, suponiendo un tipo de interés sin riesgo del 5% y una desviación típica anualizada de la rentabilidad del 15%, dicha cartera necesitaría una rentabilidad de al menos el 20% para alcanzar este umbral:
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No es necesario esconderse detrás de palabras ingeniosas. Aquí tomamos sólo la muestra PnL sin ninguna línea de tiempo y la utilizamos para calcular el Ratio de Sharpe.
remuestreo - como una forma clara de falsificar el algoritmo SR
Cambia el algoritmo rápidamente antes de que alguien lo note))))
remuestreo - como una forma clara de falsificar el algoritmo SR
cambiar el algoritmo rápidamente antes de que alguien lo note))))
Entendido, gracias. Por la prohibición.
Creo que has encontrado una explicación de por qué el cálculo de Sharpe aumenta ligeramente con la deposición inicial. Y, en general, cuanto mayor sea el depósito inicial (base de cálculo) con los mismos cambios absolutos de saldo/patrimonio, menor será la volatilidad de los fondos de la cuenta en términos relativos.
PS SR >3 es un valor de SR bastante normal, a menos que, por supuesto, es un ajuste, con HFTs puede ser de dos dígitos:)
Es bueno que sepas utilizar un motor de búsqueda. https://smart-lab.ru/blog/267416.php