Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1141
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No depende de ella, ya que se calcula como Ki= saldo_después_de_fijar_pérdida_de_ganancia/ saldo_antes_de_fijar_resultado después de fijar el resultado de la i-ésima operación.
La fila Kn contiene valores en torno a 1:
He cogido tu informe, he copiado operaciones de él y he hecho el cálculo en Excel. Adjunto el archivo.
Como puede ver, el ratio de Sharpe se calcula correctamente en el informe de la prueba.
Gracias por el ejemplo de cálculo.
Y todavía hay una dependencia del tamaño del depósito inicial, pero no tan sustancial, he mirado en el archivo de Excel y he comprobado esta dependencia en el mismo lugar, después de añadir las fórmulas para calcular el saldo.
Gracias por el ejemplo de cálculo.
Y, sin embargo, existe una correlación con el tamaño del depósito inicial.
Muéstralo aquí, de lo contrario puedes ser expulsado.
PS Se supone que el depósito inicial y el tamaño del lote para el comercio son razonables. No demasiado pequeño y no demasiado grande. Y entonces no se planteará la cuestión de por qué el beneficio medio de 1$ en un depósito de 100 k muestra peor Sharpe que el beneficio medio de 100$ en un depósito de 1000$.
Muéstralo aquí, de lo contrario tendrás que ser baneado.
Es hora de introducir un examen teórico obligatorio para la admisión en el foro))
¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe para una operación?
No) Se necesitan al menos dos - para calcular la varianza de la muestra)
¿Por qué me molesta con este Ratio de Sharpe? No lo sé y no tengo intención de hacerlo. Existen criterios estadísticos ordinarios, que deben utilizarse.
El coeficiente de Sharpe también es bastante común. Esencialmente, una media sin dimensionalidad.
El coeficiente de Sharpe también es bastante común. Básicamente, una media sin dimensionalidad.
De hecho, lo hago). El criterio es sobre nada.
En realidad, sí). El parámetro no tiene nada que ver.
como yo lo entiendo - da una indicación de un esperar y ver
Si no tienes que esperar a que pase, será alto.
pero en términos de pérdida/ganancia fija, es algo interesante.
En realidad, sí). El criterio es sobre nada.
Sin embargo, no es realmente "nada".) Es una estimación inicial bastante buena de la importancia estadística de la diferencia entre la media y el cero. Y funciona sin suponer una distribución normal, debido a la desigualdad de Chebyshev.
Su desventaja es que no distingue las desviaciones "buenas" de la media de las "malas", pero para eso hay una reducción.
En primer lugar, las fórmulas de estimación pueden encontrarse en el artículo Las matemáticas en el comercio. Evaluar los resultados de las operaciones comerciales.
En segundo lugar, el artículo muestra que el Sharpe se calcula en función de los resultados de las operaciones (transacciones) y no de las fluctuaciones de la renta variable.
Respondido en el tema sobre errores https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798