Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1001
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El RL es el aprendizaje por refuerzo.
Sería interesante contar con modelos de juego directamente relacionados con el mercado. Por ejemplo, se podría intentar simular el proceso de cobertura de las posiciones sesgadas de los operadores por parte de los corredores. Tal vez haya algunas pautas persistentes de comportamiento de los precios (debido al inevitable desfase temporal entre la acumulación de asimetrías y su cobertura). Sin embargo, es probable que todo se haya calculado hace mucho tiempo.
El artículo en inglés no tiene Mandelbrot en absoluto por alguna razón. Puede ponerlo ahí).
Sí. Si es posible obtener esta información en algún lugar por qué no, o al menos la historia del sentimiento de la oanda. La combinatoria la tenía. Por qué no han entrado Benoit no sé, es evidente que hay un fractal allí y él es el creador :)
¿Estoy en lo cierto al suponer que se trata de Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Sospecho que el artículo fue escrito por un matemático, y parece que les desagrada un poco)
¿Estoy en lo cierto al suponer que se trata de Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Sospecho que el artículo fue escrito por un matemático, y parece que les desagrada un poco)
Sí, lo hizo. Tal vez fue considerado como un disidente
Gracias.
No lo sé exactamente. Por ejemplo, hubo cierta controversia sobre la prioridad en la apertura del conjunto de Mandelbrot.
La pregunta para los veteranos, ¿alguien ha intentado buscar niveles con mo y si es así, qué hizo?
Como todo, se improvisa un algoritmo para calcular los niveles y utilizarlo como objetivo, y se cambian las características a gusto, seleccionando las que tienen algún efecto sobre el objetivo. En general, por supuesto los "niveles" serán más complicados que el color de la siguiente barra, es decir, nada, teniendo en cuenta que el color de la siguiente barra se predice con una precisión del 1-2% por encima del azar.
Espero no predecir el color de la siguiente barra, es decir, sencillamente, no, dado que el color de la siguiente barra se predice con una precisión del 1-2% por encima del azar.
No obstante espero que no), después de muchos experimentos con "MO" he llegado a la conclusión de que el mercado como "VP" no se puede predecir (creo) debido a la no estacionariedad de "todo" empezando por los predictores y terminando por el propio sistema objetivo, todo es más estricto e inequívoco con los niveles. Pero cómo convertir la información correctamente no tengo ni idea, por supuesto podemos añadir varios últimos extremos (a la niveles) como predictores pero es demasiado primitivo y de hecho será el mismo "BP", me gustaría pensar que el "MO" debería recordar lo que pasó al precio actual en el pasado, e incluso en forma de cien toneladas
Espero que no), después de muchos experimentos con "MO" he llegado a la conclusión de que el mercado como "VP" no se puede predecir (creo) debido a la no estacionariedad de "todo" empezando por los predictores y terminando con un conjunto de objetivos en sí, todo es más estricto y sin ambigüedades con los niveles. Pero como convertir la información correctamente no tengo ni idea, por supuesto podemos añadir varios últimos extremos (a la niveles) como predictores pero es demasiado primitivo y de hecho será el mismo "BP", me gustaría pensar que "MO" debería recordar lo que pasó al precio actual en el pasado, e incluso de forma estatuaria
Pues bien, la principal novedad no está en el modus operandi sino en el algoritmo de "niveles". De hecho, debería ser una especie de canal, no un simple BB, sino tener en cuenta los extremos pasados y su agrupación, si es que la hay...
Para empezar, hay que comprobar el hecho mismo de que los "niveles" existen en el mercado. Existen "niveles" en el mercado. Significa que los extremos del pasado afectan al futuro de alguna manera, debe haber agrupación y si hay agrupación entonces debemos seguir adelante.
Espero que no), después de muchos experimentos con "MO" he llegado a la conclusión de que el mercado como "VP" no se puede predecir (creo) debido a la no estacionariedad de "todo" empezando por los predictores y terminando con un conjunto de objetivos en sí, todo es más estricto y sin ambigüedades con los niveles. Por supuesto que podemos establecer algunos últimos extremos (a la niveles) como predictores pero es demasiado primitivo y de hecho será el mismo "BP".
El mercado lo recuerda todo, sólo que usted no lo ve todavía. Este misterio será revelado por la voluntad o la persistencia de la naturaleza. Por cierto... Una cosa no impide la otra.
El mercado lo recuerda todo, sólo que tú no lo ves todavía. Este misterio será revelado por la voluntad o la perseverancia de la naturaleza. Por cierto... Una cosa no impide la otra.
Gracias por sus amables palabras...
Impulsado por el feroz deseo de revivir esta rama, y teniendo en cuenta que la previsión es posible exclusivamente y sólo en la RV estacionaria
(1. Kolmogorov A. N. Interpolación yextrapolacióndesecuenciasaleatoriasestacionarias
2.Wiener N.Extrapolación, interpolación y suavización de series temporales estacionarias)
pregunta:
De hecho, el valor CLOSE[i]-OPEN[i] no es más que la suma de los incrementos.
Una secuencia de estos valores debería, en el límite, tender a una distribución normal.
Pues bien, existe la opinión de que la secuencia de retornos (CERRAR[i]-ABRIR[i])-(CERRAR[i-1]-ABRIR[i-1]) es una serie estacionaria.
¿Alguien ha probado algo así en la entrada NS y cuáles fueron los resultados?
P.D. Max, Doc, Mishanya, Warlock, Alyosha... ¿A quién le estás lanzando este hilo? А?