Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 997

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Aleksey Nikolayev:

Así que el artículo (sobre secuencias aleatorias estacionarias) no nos sirve de mucho.

El artículo no ayudará mucho, pero no será superfluo. Pero entender el mercado como un proceso aleatorio puede ayudar. Pero no al 100%.
 
Maxim Dmitrievsky:
No estoy juzgando a nadie, estoy tratando a la gente como se debe, sería extraño que hubiera una reacción diferente a vosotros, bromistas. Deberíais juntaros y empezar a defenderos todos juntos ya, es lo último de lo que sois capaces. ¿No se pregunta por qué los demás responden con normalidad?
¿Defenderme de quién? No estás confundido, ¿verdad?
Pero ve a ver a un psiquiatra. Nunca se sabe.
 
Yuriy Asaulenko:
¿Protegerse de quién? ¿No estás confundido?
Pero ve a ver a un psiquiatra. Nunca se sabe.
Ni siquiera te interesa contestar, tonterías, vete a la caseta con los demás como tú.
 
Aliosha:

Hmmm... ¿hay algún progreso? No... No lo creo...

No dispares al pianista, toca tan bien como puede.
 
Yuriy Asaulenko:
No ayudará mucho, pero no será superfluo. Pero entender el mercado como un proceso aleatorio puede ayudar. Pero no al 100%.

Estoy de acuerdo:

Entender el mercado como un proceso aleatorio - puede ayudar

Entender lo que es un proceso aleatorio estacionario - no estaría de más

Pero:

Entender el mercado como un proceso aleatorio estacionario - más bien haría daño

 
Aleksey Nikolayev:

Entender el mercado como un proceso aleatorio estacionario es más probable que perjudique

Tampoco hará ningún daño). Si se excluye el componente de tendencia, el mercado es estacionario. Es fácil comprobarlo al menos en Excel.
El tipo de distribución es otra historia).
 
Entró un piso, la rama cobró vida...
 
Yuriy Asaulenko:
Tampoco hay daño)). Si excluimos el componente de tendencia, el mercado es estacionario. Es fácil comprobarlo al menos en Excel.
El tipo de distribución es otro cantar)).

Excel es un programa serio - puede eliminar todo de los precios pasados y hacer que el mercado no sólo sea estacionario, sino incluso constante).

En el caso de un proceso estacionario la canción es mucho más alegre - la distribución de la muestra converge a la real con el aumento del volumen de la muestra, y en el caso de uno no estacionario no converge (muy probablemente) a nada.

 
Aleksey Nikolayev:

Excel es un programa serio - puede eliminar todo de los precios pasados y hacer que el mercado no sólo sea estacionario, sino incluso constante).

En el caso de un proceso estacionario la historia es mucho más alegre - la distribución de la muestra converge a la real con el aumento del tamaño de la muestra, mientras que en el caso de uno no estacionario no converge (muy probablemente) a nada.

Existe la opinión de que con un cierto "adelgazamiento" de la PA inicial se puede conseguir un proceso lo más cercano posible a la estacionalidad.

 
Alexander_K2:

Existe la opinión de que, con un cierto "adelgazamiento" de la BP inicial, sería posible obtener un proceso lo más cercano posible a lo estacionario.

Opinión extraña). ¿Por qué debería ser así?
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