Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 990
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Si he entendido bien, en lugar de una serie de precios, debería utilizar una serie de fractales (me refiero a un indicador basado en fractales)?
¿Qué son los multifractales?
No sé cómo automatizarlo.
Si no sabe cómo hacerlo, puede utilizar indicadores fractales. Hay un libro de Almazov, está por ahí en la red
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
Maté mucho tiempo junto con un amigo para automatizar la búsqueda de fractales. Obtuvimos malos resultados a través de la correlación (buscábamos la coincidencia del gráfico con el eje f y dedujimos un pronóstico donde el eje f iba más allá). Muchas predicciones erróneas debido a la correlación (la correlación es alta en las áreas de tendencia, pero la precisión es pobre en los hechos)
Un ejemplo de multifractal - ciclos fractales autosimilares que se suceden. En el mercado de divisas, también ocurre de vez en cuando
El último ejemplo de éxito es el bitcoin. Por supuesto, no todo es tan bonito en el comercio real, pero la analogía es completa.
Sí...
Bueno, está bien - mientras yo, golpeado hasta el fondo del espacio de Hilbert por una operación extremadamente infructuosa en el EURUSD, estoy escalando lentamente fuera de él, hay silencio aquí también...
Sin embargo...
¿Dónde están los héroes del aprendizaje automático? ¿Dónde están Max, Profesor, Warlock, Aliosha, Fa, Doc y sus amigos?
Dormir... Bien, no los despertaré.
Por cierto, el legado de Mandelbrot es la econofísica
Allí tienen sus propias fórmulas y métodos, pero no los he estudiado. Se postula como sustituto de la obsoleta teoría del mercado eficiente
Las raíces de la economofísica se encuentran en los trabajos de los clásicos.Benoit Mandelbrot descubrió en 1965 que la dinámica de las series financieras (las fluctuaciones de los precios en la bolsa) es absolutamente la misma en escalas de tiempo pequeñas y grandes: es casi imposible determinar a partir del gráfico de dichas series, si representa las fluctuaciones de los precios durante una hora, un día o un mes. Mandelbrot llamó a esta propiedadautosimilaridad y a los objetos que la presentan,fractales. La física es muy enérgica en la investigación de los procesos con tales propiedades y los métodos de análisis desarrollados a menudo (pero, por desgracia, no siempre) ayudan a notar las anomalías en el comportamiento de las series financieras - los precursores de las fuertes caídas de precios o repuntes. El matemático francésLouis Bachelier, en su"Teoría de la Especulación" de principios del siglo XX, intentó describir la dinámica de las series financieras por analogía con el movimiento browniano, un movimiento caótico de las moléculas en un líquido o un gas. Los modelos modernos que generalizan este enfoque generan procesos fractales, que son estadísticamente muy similares a las series financieras reales. Muchos de estos modelos se basan en la teoría de los sistemas dinámicos caóticos -ecuaciones que producenuna dinámica compleja, a veces casi indistinguible de un proceso aleatorio- desarrollada en los años 70 y 90. La econofísica moderna utiliza otras poderosas herramientasde la física teórica, comola integral del continuo, una herramienta esencialde la mecánica cuántica y lateoría del campo cuántico. Pero quizás la dirección más de moda hoy en día son losjuegos evolutivos, que imitan directamente las actividades de innumerablesinversores siguiendo una u otra preferencia o principio.
Esta es la única dirección correcta a la hora de crear su propia ST. Su conclusión lógica puede y debe ser la NS, que tiene como función objetivo la similitud de la entropía o la no entropía como medida del caos/autoorganización.
Lo único para lo que no sirve esta teoría es para los tiempos de los eventos (la llegada de las cotizaciones de los ticks como análogo de los momentos de colisión de las partículas en el movimiento browniano).
Si en el movimiento browniano el tiempo entre colisiones deltaT -->0 y se produce un flujo de eventos discretos simples con p=0,99 (probabilidad de otra colisión) y q=0,01 (probabilidad de no colisión), entonces pasando al flujo Erlang de orden 30 obtenemos un proceso Wiener con tiempo de lectura uniforme = 30 seg, que fue el utilizado por Perrin en sus experimentos.
Este no es el caso en Forex. Las probabilidades de los eventos (llegada/ausencia de una nueva cotización) son en promedio = 0,5, y al pasar a flujos Erlang de orden 30 y superior tenemos el llamado movimiento de Laplace.
Lo investigaré y os lo mostraré, amigos míos.
No te preocupes, el tío Sasha lo hará.
Esta es la única dirección correcta para crear la propia ST. cuya conclusión lógica puede y debe ser la NS, teniendo como función objetivo la similitud de la entropía o la no entropía como medida del caos/autoorganización.
Lo único para lo que no sirve esta teoría es para los tiempos de los eventos (la llegada de las cotizaciones de los ticks como análogo de los momentos de colisión de las partículas en el movimiento browniano).
Si en el movimiento browniano el tiempo entre colisiones deltaT -->0 y se produce un simple flujo de eventos discretos con p=0,99 (probabilidad de otra colisión) y q=0,01 (probabilidad de no colisión), entonces pasando al flujo Erlang de orden 30, obtenemos un proceso Wiener con tiempo de deriva = 30 seg, como el que utilizó Perrin en sus experimentos.
Este no es el caso en Forex. Las probabilidades de los eventos (llegada/ausencia de una nueva cotización) son en promedio = 0,5, y al pasar a flujos Erlang de orden 30 y superior tenemos el llamado movimiento de Laplace.
Lo investigaré y os lo mostraré, amigos míos.
No te preocupes, el tío Sasha lo hará.
Claro, estoy esperando a la RV convertida, y la red neuronal hará el resto :)
Por supuesto, estoy esperando su BP convertido, y la red neuronal hará el resto :)
Recuerdo mi promesa. Sólo que no será un flujo logarítmico de eventos (comillas), que se me ha quemado, sino un flujo Erlang de cierto orden, por lo que sería movimiento de Laplace seguro. Me pregunto cómo funcionará la NS en este proceso... Estoy sentado en la orden 18 esta semana.
En realidad, pensé que era una tarea más fácil de resolver. Tendremos que esperar un poco...
Recuerdo mi promesa. Sólo que no será un flujo logarítmico de eventos (comillas) en el que estoy, sino un flujo Erlang de cierto orden, por lo que seguramente será un movimiento de Laplace. Me pregunto cómo funcionará la NS en este proceso... Estoy sentado en la orden 18 esta semana.
En realidad, pensé que era una tarea más fácil de resolver. Por desgracia, tendremos que esperar un poco más...
otro matiz - para las transformaciones de BP súper precisas que no necesita, puede incluso dejar caer una no tan buena. A expensas de la ventaja estadística puede ser sacado, lo principal que al menos algunas regularidades sería
Otro matiz: no se necesita una BP superprecisa para la NS, incluso se puede descontar una conversión no muy buena. La ventaja estadística se puede eliminar, siempre que haya al menos cierta regularidad.
Bien. El sábado publicaré el 18º pedido, a ver.
Hay una razón por la que Alyoshenka dijo algo sobre el adelgazamiento exponencial de BP. Oh, no por nada... Es más inteligente que su edad. Así que iremos por el camino trillado: para arrebatar el codiciado Grial a Koldun y Aliosha.
Bien. El sábado publicaré el pedido 18, ya veremos.
Hay una razón por la que Alioshenka dijo algo sobre el adelgazamiento exponencial de la PA. Oh, no por nada... Es más inteligente que su edad. Así que seguiremos el camino trillado: arrebatar el codiciado Grial a Koldun y Alyosha.
Desde hace uno o dos meses el foro se ha convertido en una especie de manicomio. Las personas competentes se pueden contar con una mano.
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